Коментов нет, жара и нестерпимый зной плавят мозги в голове и не способствуют повышенной активности.
| Главные ссылки | Котировки | Все мои сделки | Мои "успехи" | О системе | Гостевая книга |
25-31 июля
Коментов нет, жара и нестерпимый зной плавят мозги в голове и не способствуют повышенной активности.
24 июля, суббота
Как быстро летит время. Халявных 100 мегабайтов от МТС хавтило ровно на три дня. Причем меня отключили от системы после 93 скаченнного мегабайта. Жмоты.
Еще один оператор "большой тройки" стал предоставлять мобильный gprs-интернет в Ростове-на-Дону. Мегафон дает эту услугу в коммерческом режиме с 16 июля. Подключение услуги бесплатно, фиксированной платы нет. Трафик стоит 8,5 руб днем и 5,5 руб ночью. Подключаться к нему пока не думаю, хватает и того, что уже имеется.
23 июля, пятница
Дикий рост на ЛУКОЙЛЕ прошел незамеченным для всего остального полусонного российского рынка. Вроде бы нашелся очередной лох на западе, который согласился выкупить приватизируемый государственный пакет акций в этой компании. Причем, после встреч в Кремле, Коноко-Филипс собрался даже увеличить свою будущую долю потем докупок на открытом рынке. Волки позорные задрали цены на 8% за сессию. Убили мой системный шорт.
Ирония судьбы. Кроме лукового шорта у меня еще завалялся шорт в газпроме. А газпром тоже необьяснимо вырос на тухло-падающем рынке. Всё развернулось против меня. Невольно станешь суеверным. Все старания впустую, лоси не редеют, с профитами не везет. Явно на мне какое то проклятие или пробоины в карме. Надо будет заняться собой с этой точки зрения. Перестать грешить и сосредоточиться на позитивном мышлении.
Однажды мне уже советовали верный способ избежать ловушек судьбы. Для этого лишь надо было ежедневно одевать новую вешь. Автору способа помогали новые рубашки. Я закупил сразу триста пар носков, но это мне не помогло. Счет по-прежнему худел. Затем обнаружилась еще одна верная примета. Если утром умываться зеленым мылом, то купленные акции росли. Если красным - то в тот день падали зашорченные. Потом и этом способ отказал. Совсем недавно подсказали еще один. По подсчетам статистиков все богатые люди спят на животе. Надо будет проверить и попробовать.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
22 июля, четверг
Нашла на старуху проруха. Невнимательно прочел отчет одного фонда и накропал на него гневный отзыв 17 июля. И тут же получил по балде от его управляющего в своей гостевой книге. Пришлось еще раз дотошно прочитать документы и понять, что менеджер в принципе прав.
Комиссия при сделках на ММВБ действительно составляет 0,03%, а не 1%, как я запальчиво обьявил. При такой комиссии пипсовка не то, что возбраняется, а даже как бы приветствуется. Зря я получается наезжал. Нормально ребята работают. Глупо ссориться с самым уважаемым в нашем регионе банком. Главный показатель работы трейдера- его конечный результат. Если фонд просел намного меньше рынка, то это уже успех.
Судя по дате сообщения в гостевой, Управляющий тратил на меня свое рабочее время в 16 часов 20 июля. Как раз во время выхода фатальных новостей по юкосу. Теперь мне даже стыдно, что я отвлек человека такой героической профессии от его основных обязанностей. Все равно что отвлекать водителя автобуса на горной опасной дороге. Ведь он управляет в том числе и моими деньгами. Раскаяние меня гложет безгранично.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
21 июля, среда
Упираясь и постанывая караван голубых фишек поплелся таки вслед за юкосом. Когда титаник получает пробоину в половину корпуса не нужно делать вид, что проблемы с затоплением касаются только кочегаров и пассажиров третьего класса. Ко дну пойдут все, не взирая на ранги и звания. Сургут это тоже касается. На робингудстве экономику не построить. То, что отберется у богатых, до бедных все равно не дойдет. Политика государственного рэкета рано или поздно обернется бумерангом и аукнется всему обществу.
Сегодня узнал, что у Билайна в Ростове наконец то появился конкурент в части предоставлении услуг мобильного GPRS-интернета. С 1 июля по 1 августа в МТС проводится тестирование оборудования и интернет предоставляется бесплатно, с ограничением 100 Мб (мало конечно, но на дороге такое добро тоже не валяется). Подробности на сайте http://rnd.mts.ru/gprs. Для подключения к услуге необходимо лично явиться в центральный офис компании и заполнить бесплатно заявление.
Мне МТС никогда не нравился. Уж слишком педалируют они полное отсутствие чувства юмора в своей рекламе. Но жизнь заставила, побежал и подключился. По тарифному плану с подростковым названием "супер-джинс". Зато без абонентской платы. Связь так себе. Разговаривать в моем поселке приходится только на улице, сильно фонит и приходится по три раза переспрашивать собеседника. Инет довольно быстрый, но вечером зависает и часто прерывается. В первую же ночь накачал трейдерских книжек с форума пола-паука на 60 мегов.
МТСовская сим-карта будет теперь у меня альтернативным вариантом доступа в инет на случай косяков с билайном. При существующих тарифах и курсе доллара в билайне подключение/отключение услуги стоит 3,5 руб, абонентская плата 3,9 руб, один мегабайт 7,8 руб. В мтс в москве сейчас подключение/отключение бесплатно, абонентской платы нет, днем один мегабайт стоит 8,6 руб, с 22°° до 8°° - 5,8 руб.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
20 июля, вторник
Бедолага Юкос. Стервятники из судебных органов решили окончательно его доконать. Дебилизм происходящего перешел границы сюрреализма. За недоплату и возможное укрывательство некоторых налогов власти экспроприируют основные добывающие мощности нефтяной компании. Аналитики буквально в шоке. Звучат сравнения от "вырванного сердца", до "слизывания крема с торта". По моему эту ситуацию можно сравнить с гаишником, который за спорное нарушение ПДД начинает отвинчивать колесо от машины нарушителя и тут же толкает его за полцены на ближайшем базарчике.
Похоронный марш в адрес юкоса способен загнать в могилу весь наш рынок. Правда, первое время некоторые претенденты на конфискат могут слегка порасти, но потом и эти мародеры тоже завалятся. Первые в числе кандидатов Сургут и Газпром. Газик моя любимая бумажка, но она и завалила мой счет наполовину в одночасье в конце весны. Я нанес на график все сигналы от пятой лошадки с указанием стрелочками шорт или лонг, раскрашенными в цвета профита (зеленый) или лося (красный).
Видно как сосредоточились лоси в апреле-мае. Тяжелые были у меня времена. Да еще формула Келли с ее повышенными плечами. Девять подряд лосей без единого перемежающего профита! Чуть коньки не отбросил. Хотелось бы на будущее обезопасить себя от подобных неприятностей. Пытаюсь прикладывать на этот график различные индикаторы для опережающего предупреждения об опасности, но пока безрезультатно. Единственное, что смог, это откинул формулу Келли.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
19 июля, понедельник
Лето пошло на убыль. Пора заканчиваться и летнему боковику. Правда пока, что жутко снизились лишь обьемы. А движение еще есть. Причем отмечается нелогичный, неправильный, ложный рост. Такое ощущение, что медведи поднимают рынок для открытия своих поз по нестыдным ценам. С двадцатых чисел начнется традиционное ухудшение ликвидности на денежном рынке и начнется настоящее падение. Но вместо плавного снижения придется догонять справедливые цены в три прыжка.
Трактовать ценовые движения и флуктуации на рынке можно под самыми различными и неожиданными углами зрения. Можно делать анализ и выводы с технической, фундаментальной, психологической, астрологической, социометрической, нумерологической и других сторон. От исходных предпосылок и способности глубоко понимать суть происходящего зависит успешность того или иного подхода в прогнозировании предстоящих изменений.
В совокупности все виды разнообразных методик суммируются в конкретной текущей цене, которая в какой то мере отражает расклад текущих ожиданий. Торговля на фондовом рынке есть торговля рыночными ожиданиями. Например, если цены на акцию растут, то это означает не отражение её текущего процветания, а надежды на улучшение, на ускорение прогресса компании-эмитента. Отсюда берутся тренды, продолжающие сильные отдельные рывки сегодня в долговременное движение в перспективе.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
18 июля, воскресенье
Впереди ожидается снова тусклая безинерционная неделя. Американцы полностью отыграли свою интригу со ставками, а новая еще не скоро. Квартальные отчеты у них проходят без скандалов, прибыли корпораций растут на 100%, но все равно не оправдывают прогнозов аналитиков. Дело юкоса изьезжено и вдоль, и поперек, в цены заложено все, от банкротства, до освобождения ходора. Ожидается только решение приватизации госпакета Лукойла, который сможет протащить за собой рынок процента на три и вернуться в исходное.
Иногда гляжу, как новички в чатах и при личном общении настойчиво тулят друг другу индикаторы и системы на основе простейших формул. А однажды мне рассказали про сделку на русском форексе, когда частное лицо купило готовую стратегию за $0,1 млн и теперь успешно ее применяет втихомолку. Видимо, эти примеры находятся на разных полюсах подхода к системной торговле.
Любая система строится из формул, как из кирпичиков. Но каждый в отдельности кирпичик еще не дом. Их нужно подобрать и увязать все вместе в единое полезное целое. Готовая система, в свою очередь, может дорасти до стратегии, при условии дополнения её ограничителями по риску, портфельной составляющей, правилами интерпретации новостей и реагирования на сезонные и политические факторы.
17 июля, суббота
Первый месяц работы с ПИФами принес первые же разочарования. Теоретически в плюс у меня вышли только вложения в ПИФ ДВИ "Монтес-Аури". Но покупались они в ГУТА-Банке, который в одночасье лопнул. Ростовский офис просто подло закрылся на все замки и не отвечает даже на мобильные телефоны. На двери висит обьявление для вкладчиков, советующее засовывать свои претензии в письменном виде в щель соседнего банкомата.
Остальные мои пифы в минусе, но вроде пока дышат. Только пиф АВК-Регион, обещавший закончить первичное размещение к 1 июля, до сих пор не приступил к работе. Клерки делают круглые глаза и говорят, что я ослышался. Якобы пиф начнет работу не в июле, а к 1 сентября. И вообще "руководство ждет дна рынка, чтобы по минимуму войти".
Самой темной лошадкой до последнего времени оставался ростовский местный ОФБУ "Центр Инвест Первый". Узнать текущее положение дел через интернет оказалось делом невозможным. Зато раз в квартал всем дольщикам выдается на руки распечатка ВСЕХ сделок фонда за период. Очень любопытно было почитать данный отчетик. Ощущения получились двойственными.
С одной стороны, позитивом является просадка стоимости фонда всего на 14% на фоне самого грандиозного падения индекса РТС в этом веке. А с другой стороны, эти параметры полностью совпадают с финамовским "индексом ПИФов". Из отчета следует, что с каждой сделки взималась комиссия 0,1%. Видимо это брокерские расходы. И тут же взималось еще по 1,0% на прочие расходы. Это уже наверно затраты на связь, электричество, аренду помещения, амортизацию оборудования.
Тратить по 1% на каждую сделку в любом отношении довольно жирновато. Можно было бы простить, если бы фонд тихо тарил акции и тупо хранил их в закромах как тирольский гномик. Но, оказалось, Управляющий пипсует! Может одну бумажку гонять туда/сюда по нескольку раз в течение дня. Каким нужно быть гением, чтобы добыть прибыль скальпирующими сделками при комиссии в 1%.
Смотрим дальше по тексту. Среди торговых площадок ММВБ, РТС СГК, FORTS, притаились миленькие буковки "внебирж". Оказалось это внебиржевые сделки с единым контрагентом, инвестиционной компанией ТРОЙКА-ДИАЛОГ. Задумывалось, что тройка будет поставлять фонду акции редких эмитентов, не торгуемых активно на мамбе, но с большим потенциалом роста. Очень скользкая штуковина, этот неликвид.
Особенно в части ее котирования. Ведь продавать то ее потом придется снова тройке, а тройка это не та компания, которая даст на себе заработать. Покупка таких акций оправданна только по случайно-бросовым ценам, с прицелом владения на долгие годы в расчете на дивидент и сильный рост. На деле присутствует снова пипсовка, покупка/продажа в течение одного квартала. Одна из таких бумажек висит на балансе фонда с оценочной стоимостью вдвое ниже покупной.
Естественно, не могут не возникнуть предположения о возможных откатах за подобные сделки. Махинация ведь на лицо. Но, прошу прощения за тавтологию, добродушное лицо Управляющего не оставляет сомнений в его честности. Да и суммы сделок "внебирж" не катастрофичны для обьемов фонда. Правда, чувство смущения от этого не проходит.
С июня в отчете неожиданно начинают мелькать тикеры фортсовских фьючей. Причем удивляет и то, что они появились в арсенале добропорядочного фонда, и то, что маститый брокерский дом АТОН запоздал на три года с их предоставлением клиентам. Лично я торгую этими фьючерсами с самого первого дня их появления в Ростове, и уверен, что маржинальная торговля, это путь в никуда. Отчет фонда это еще раз подтверждает.
Практически невозможно найти плюсовую сделку с фучами в отчете. Показательным является фьючерс на сургут. Не секрет, что обычный спред там 1,5-2,5%. Стандартный обьем лота фонда 40 контрактов, следовательно спред нужно расширить до 3-5%. Возможно заработать при таких спредах?! Вот и в отчете написано, что НЕТ. Три раза за месяц Управляющий упрямо шортился по 17000, а потом три раза закрывался по 19500. Оправданием такого транжирства могут служить только благие цели некоего хеджирования портфеля.
В общем даже не верится, что с подобным подходом было проиграно всего 14% за три месяца. И, за одно, я убедился, что круг мотиваций поведения трейдеров гораздо шире канонических жадность/страх. Поводов нажать на кнопку гораздо больше. В данном случае присутствует жажда развлечений. А что терять то, ответственности никакой. В любом случае Управляющий своё получит. В оплату услуг кроме пресловутых 1% со сделки идет еще 1,5% фиксированная составляющая плюс скользящий процент от прибыли. Которую нет надежд мне увидать.
16 июля, пятница
Нулевые изменения дневных на нулевых обьемах в последний день недели наводят на невеселые размышления. Долгожданное летнее затишье наступило. С одной стороны это хорошо, потому как низкая волатильность не позволит убить счет быстро. А с другой стороны, расслабиться ничерта не получится. Напряжение будет как и раньше, вытянув нервы в струнку, как во время пронзительного аккорда из ужастикового фильма. Просто дольше придется ждать очередного жирного лося.
Умные книги маститых биржевиков советуют открывать позиции именно в такие спокойные дни. Когда спреды узки, и низкие затраты на проскальзывание. Существует даже сравнение с поездом, сесть на который проще всего на остановке. Но, в таком случае, очень низка вероятность правильного выбора направления. Некоторые советуют выставлять два ордера на открытие позиции в обе стороны, какой первый сработает, с тем и работать.
При работе в режиме дневок такой способ малопродуктивен. Мне каждое утро ставить ордера не удается. А к вечеру возможный вылет цен обычно сьедает большую часть предполагаемого движения. Приходится просто сидеть и ждать у моря погоды, раскинув свеи сети как в обычные дни.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
15 июля, четверг
Не слушается меня рынок. Растет вопреки всем моим прогнозам и ожиданиям медленного сползания к годовым минимумам. Видимо это лето какое то особенное. После бурной весны с психическими перегрузками вокруг "дела юкоса" трейдеры устали нажимать на кнопку SELL. Зато хоть рост не бурный, значит мои предположения об июле, как месяце бычьей слабости, пока что подтверждаются.
Открывая позицию в расчете на скорый результат нужно быть уверенным в надежности срабатывания рыночного механизма движения цен. Если купить акцию по сигналу системы, то причиной возможного роста станет не моя система, и не статистическое преимущество проведенных анализов сигнала, и не счастливое стечение обстоятельств. Причиной роста всегда является исключительно наличие на рынке покупца.
Лишь сильный покупатель может двинуть рынок наверх. Поэтому только знание расклада в среде потенциальных быков позволит обогатиться. Ближе всего к такой информации находятся брокеры, успевающие скоротечно реализовать свое знание подобного инсайда. Обычному трейдеру, сидящему в бараке с дедовским компом, подобно мне, о появлении крупных покупателей на рынке приходится только догадываться. И строить предположения, разглядывая до боли в глазах, графики цены с обьемами.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
14 июля, среда
Рынок прет как на дрожжах. И на микрических обьемах. Ощущение, что просто тянут кого то на стопы и вытрухают последние шорты. Так всегда бывает перед новым заходом на более низкие глубины. Июль не самый лучший месяц для быков, основное направление сейчас обязано быть плавно-понижательным. Хотелось бы, чтобы волатильность при этом не убивала счета резкими всплесками, а позволяла безболезненно пережить неудачные сделки.
Рассматривая старые рабочие тетради, наткнулся на выдернутую откуда-то торговую сентенцию типа "покупай оптом, продавай в розницу и время от времени устраивай распродажи". Хороший совет. Основа любого спекулятивного бизнеса. Жаль слишком расплывчатый и не конкретный. Трактовать можно по разному. При правильном подходе вполне может вылиться в некую стратегию.
Опт и розница могут означать открытие позы единым лотом с последующим разбиением позы на несколько кусков и выставление стоп-профита на разные уровни. Вроде того, как продать часть купленного с прибылью, часть с хорошей прибылью, еще часть с отличной прибылью, а остаток, если повезет, по запредельным ценам. Распродажа означает закрытие позы в убыток при неудачном стечении обстоятельств. Ключевое здесь "время от времени". Или не часто, что осуществимо при очень широких стопах.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
13 июля, вторник
Для большинства трейдеров, работающих по тренду, больным местом являются фазы консолидации (некоторые называют это циклическим режимом рынка). Исходя из перспективы анализа сигнала, различие между этими двумя режимами состоит в длине циклического периода. Тренд можно рассматривать как часть длинного цикла. Сигналы циклического режима имеют тенденцию к более коротким циклическим периодам. Имея такое различие между рыночными режимами, можно попытаться построить индикатор отметки видов тренда.
Оказывается, что построение точных фильтров нижних частот в обычных торговых программах является трудной задачей, потому что ошибки округления в вычислениях влияют на стабильную работу фильтров. Если период доминантного цикла длинный, мы можем предположить, что большинство энергии находится в нижней частотной части спектра. Если же период доминантного цикла короче, мы можем допустить, что большинство энергии находится в верхней частотной части спектра.
Итак, чтобы применить цепь настройки от шума для трейдинга, все, что нам придется сделать, это сравнить измеренный доминантный цикл с некоторым фиксированным порогом, при котором устанавливается регулировка шума. Если измеренный период доминантного цикла длиннее (больше) значения порога, рынок находится в режиме тренда. Если измеренный период доминантного цикла короче (меньше), чем значение порога, рынок находится в режиме цикла.
Пороговая величина может быть почти любой, но хорошая стартовая точка - это 20 бар, соответствующие одномесячному циклу, если использовать дневные данные. Если использовать порог вычислений меньше, например 10, то получится что рынок все время находится в тренде. Лучше все таки ориентироваться на более значимую величину. Код в Метасток индикатора LU-Scuelch выглядит так:
|
{Задаем период вычислений, рекомендуется 20 на дневках}
bb1:=Input("период",1,40,20);
{Вычисляем компоненты синфазы и квадратуру} aa1:=C-Ref(C,-6);
{ Используем арктангенс для вычисления текущей фазы } Phase1:=If( Abs(InPhase-Ref(InPhase,-1) ) > 0 , Atan( Abs(Quadrature+Ref(Quadrature,-1) ) , Abs(InPhase+Ref(InPhase,-1) ) ) , 0); { Решаем неопределенность арктангенса } Phase:=If(InPhase < 0 AND Quadrature > 0, 180-Phase1,
{ Вычисляем дифференциальную фазу, решаем циклический возврат фазы и лимитируем ошибки дельта фазы } DeltaPhase1:=If(Ref(Phase,-1) < 90 AND Phase>270, 360+Ref(Phase,-1) - Phase,Ref(Phase,-1) - Phase);
{ Суммируем DeltaPhases, чтобы достичь 360 градусов. Сумма является мгновенным периодом. Если число дней, требуемых для набора суммой дельтафаз выше 360, превышает заданный нами период 20 - генерируется единица. } If(Sum(DeltaPhase ,bb1) > 360 AND Sum(DeltaPhase ,bb2) > 360 ,1,0) |
12 июля, понедельник
Неугомонность властей в деле распинания юкоса приняла нездоровый оттенок. Еще ни одну компанию страны не терзали так долго и жестоко. Скоро ровно год, как в кутузку бросили Платона Лебедева. И он все еще там. Поначалу ситуация выглядела дежурным предвыборным ходом Кремля. А потом то ли увлеклись расправой, то ли забыли дать отбой цепным псам из прокуратуры.
Чем дальше этот балаган, тем совсем становится уже не смешно. Порой даже задумываешься, а в своем ли уме Путин. Если даже кто-то кому то что-то и должен, то эти вопросы можно решать в рабочем порядке, без выноса серверов и огульных обвинений в "неконтролируемой случке кроликов". Учитывая масштабы дела и статус задействованных лиц нужно было вообще вести всю возню под ковром.
Официальный пиар и пропаганда даже меня убедили в активности и адекватности нынешних властителей России. Но в по-настоящему серьезные моменты я вижу как они трясутся и бледнеют во время норд-оста, как опаздывают на прием к английской королеве, смущая всех клоунской бабочкой, как ржут в американском телешоу "так что случилось с подводной лодкой?",- "она утонула :-)".
То есть реального контроля ситуации нет. Нет грамотного руководства. Нет четких целей и проработанных планов (кроме задачи госкомстату что-то там удвоить). Есть некий раскрученный ельцинский преемник, найденный в питерском таксопарке, и есть его амбиции погонять на танчике и побибикать на всех видах техники. Но есть и Божье Провидение, даровавшее России несколько лет дорогой нефти.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
11 июля, воскресенье
Честное слово, билайн придолбал. Пользуюсь им в основном только для мобильного инета и смсок. Но показатели реально затраченных "единиц" и реально оплаченных расходятся с каждым днем все больше. В некоторые дни в разы. Типичный пример: если телефоном совершенно не пользоваться (отключить), то со счета должно ежедневно сниматься 11 центов абонентской платы. На деле еще ни разу не сняли меньше 15ти-20ти.
И вопрос не в центах, а в пропорциях. Обидно, когда приходится пользоваться одной сим-картой, но платить как за две. Видимо пчелы так наскребают себе на бибонус. Который тоже на деле оказался 13% скидкой на часть из будущих платежей. В рекламе фигурирует, правда, другая цифра, но это сделано, наверно, из соображений суеверности клиентов.
Картина сравнения результатов пятой лошадки и её вариации с учетом формулы Келли окончательно запуталась. Графики и первой, и второй, и разницы между ними семенят мелкой трусцой на одном месте без ярко выраженной тенденции. Вот только катастрофический провал в конце апреля делит диаграмму на две части- позитивную вначале, и пессимистичную потом:
По идее, формула Келли, как и всякая разработка светил рискменеджмента, призвана улучшать результаты торговой системы. Загвоздка в том, что система изначально должна быть прибыльной, с положительным математическим ожиданием. В противном случае все усилия впустую. Применять Келли для убыточной системы все равно, что делать искуственное дыхание манекену - живее он не станет. Остается только надеяться, что моя системка ещё воспрянет как мифическая галатея и задаст перцу.
10 июля, суббота
Тяжело вспоминать минувшую пятницу. Какой то косяк на бирже привел к отключению света в финаме. Серверы компании не работали, отчеты не приходили, квик не шевелился, заявки невозможно было ни отдать, ни исполнить. Это была не первая, но самая длительная техническая осечка на моей памяти. Хорошо, что рынок в этот день далеко не убежал. А то бы лоси обновили мини на моем счету.
Что-то стало проясняться с ГУТА-банком. Его пообещал купить Внешторгбанк. Заодно стало известно, что данная сделка прорабатывалась еще с апреля. Даже говорят о предполагаемой цене покупки 200 лям. Сразу становится очень интересно. Выплывает корысть банка-поглотителя в нагнетании страстей и создании "кризиса", после которого покупка обходится ему в разы дешевле.
Правда мне теперь судьба гуты становится уже по барабану. Мои паи остались в УК Монтес-Аури. Нужно искать концы там. Спешности никакой нет, вкладывался на годы, но оставаться в подвешенном состоянии не комфортно. Зато в России теперь будет прецедент с внезапной сменой пифом рассчетного банка. В следующий раз нужно будет внимательней изучать всю информацию относительно обьекта вложений. Кстати гадский мудис вынес черную метку очередным банкам, среди которых НИКОЙЛ.
9 июля, пятница
У меня четвертая группа крови. И положительный резус-фактор. В медицинских терминах такой случай называется универсальный реципиент, когда мне подойдет кровь любой другой группы и любого резуса. На другом полюсе находятся люди с первой группой крови и отрицательным резусом (универсальный донор), чья кровь идеально подходит всем остальным группам и резусам.
Подобным образом можно проранжировать фишки нашего рынка. Некоторые из них в силу сложившихся обстоятельств способны вести за собой все остальное стадо. Сейчас такой ньюсмейкерской бумагой является ЮКОС, однако на длительном промежутке можно просчитать более глубокие тенденции. В противовес "сигнальным" бумагам могут существовать и "ведомые" бумаги, послушно исполняющие чужие сигналы. Результаты исследования такой зависимости за 1000 последних дневок по пяти фишкам сведены в табличку:
| бумага-сигнальщик | бумага, выполняющая сигнал | ||||||
| рава | лук | тело | сур | гп | в СРЕДНЕМ по рынку (*) | ||
| рава | 46,9 | 47,8 | 46,8 | 47,5 | 48,1 | 47,6 | |
| лук | 46,5 | 50,2 | 47,4 | 51,3 | 50,5 | 48,9 | |
| тело | 47,6 | 48,3 | 48,3 | 48,0 | 49,2 | 48,3 | |
| сур | 47,5 | 51,8 | 47,2 | 49,7 | 49,1 | 48,9 | |
| гп | 47,1 | 50,4 | 47,8 | 49,5 | 49,7 | 48,7 | |
| в СРЕДНЕМ по рынку (*) | 47,2 | 49,6 | 47,3 | 49,1 | 49,2 | ||
8 июля, четверг
Рынок залег в боковике и натужно делает вид, что остро реагирует на агонию юкоса, банковский кризис, проблемы с ликвидностью и другие напасти. На самом деле он просто замер и во сне сучит ножкой. Тренд отсутствует, аналитики советуют не влазить в рынок, а если уж влез, то фиксировать прибыль.
В такие моменты наилучшие результаты могут показать контртрендовые стратегии, которых у меня еще никогда не было. Но вроде чтото начинает наклевываться. Например новая седьмая виртуальная лошадка в некоторых аспектах является типичной контртрендовой системой и за первые пять дней уже показывает плюс. Особенно на раве.
График работы системы по дневкам помогает лучше разглядеть временную составляющую в работе суммарно и по эмитентам в раздельности. Жаль, что я не стал этого делать с первого дня на предыдущих лошадках. Думаю, что такая процедура была бы очень пользительной.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
7 июля, среда
Установилась прекрасная погода. Тепло, но не жарко. Дождей больше нет, пыльные суховеи еще не начались. В такое время нет сил сидеть дома. Хочется на природу, на речку, в лес, в горы. Подальше от душного, шумного города, от проблем и трейдерских неудач. Живем один раз. Всё приходит в обмен на молодость. Пять лет, потраченные мной на биржевую игру, прошли в холостую, прибавив только лысину и живот.
В последнее время отчего то полюбил шашлыки. На решетке, из куриной грудки. Вместо маринада сок свежего лимона. Прикольный вкус. Обожаю сидеть у костра. Стараюсь зажигать его всегда с одной спички. Это очень не трудно, особенно если сделать все грамотно. Подготовив растопку из сухих тонких веточек или лучинок, добавляя постепенно поленья все толще и толще. Распалив ядро горения можно потом подкладывать даже сырые дрова.
На рынке все обстоит точно так же. Легко спалить немало депозитов без всякой надежды на успех. Но лучше применить метод одной спички. Научившись торговать сначала одним лотом, или незначительной суммой. А потом добавлять капитала по мере продвижения мастерства. Идти от простого к сложному. Овладевая торговыми навыками постепенно, научившись чувствовать рынок, дышать им, понимать.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
6 июля, вторник
Сатанинский сегодня какой то день прям. Нескладуха и невезуха, помноженные друг на друга. Несчастный юкос снова попытался подскочить на 25% на одних только слухах, что какой то чиновник оговорился в его пользу. Правда вскоре оборотни в прокурорских погонах поспешили заявить свои претензии на недоимки за весь текущий век, включая выплаченные в эти годы дивиденты.
Не остается никаких сомнений, что власти распоясались и скатились в сторону откровенного гринмейла, по-русски говоря рэкета. Хотят отобрать и поделить. Это их единственная цель. О влиянии своих действий на экономику даже не задумываются. Высокая нефть позволяет пока делать такие выкрутасы. Странно, но я раньше думал, что нефтяные цены исключительная заслуга силовиков из нашего правительства. После катарского провала спецслужб стало ясно, что это просто совпадение.
Удивительно, как в захлебывающейся от нефтедолларов стране лопаются крупнейшие банки от недостатка ликвидности. Это еще один упрек властям. Ни черта не умеют рулить. Крах гута-банка отзовется по цепочке по другим банкам и финансовым структурам. Опять покатится стрельба и прыжки с балконов. Лично мне сейчас очень беспокойно за судьбу пифов Монтес-Аури, в которые успел влезть в прошлом месяце.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
5 июля, понедельник
Мои просчеты оказались верны. "Дорожная карта" июля предвосхитила бычий всплеск сегодня, пятого числа. Хоть он и пришелся на самую последнюю получасовку торговой сессии. Зато никто ничего не понял и информационный фон не предвещал такого исхода дня. Видимо чтото такое колдовское есть в этом способе прогнозирования на основе статистики поведения цен по дням внутри месяца.
Знание без доказательств рождает веру, а знание с доказательствами - сомнения. К такому выводу можно прийти, торгуя по формуле Келли или оптимальной f. Пришлось поверить умным выкладкам, что по итогам торговли можно составить план открытия плечей в следующей сделке. На практике большие плечи приводят только в одно место- к большим дродаунам. Выбраться из которых не всегда реально.
Так что известная формула остро нуждается в дополнениях. Необходимы математические выкладки, доказывающие вредность дродаунов и оптимальную меру терпимости просадок на счете. Оптимальная f может позволять открывать сколь угодно большое плечо, но не превышая известной нормы риска, определяемого не личной агрессивностью трейдера, а формулами с учетом рыночной волатильности. Безногий, ковыляющий по верной дороге, всегда обгонит всадника, скачущего не туда .
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,01%
4 июля, воскресенье
Никак не научу себя не повторять прошлых ошибок. Вроде и стараюсь торговать максимально механически, а постоянно делаю неверные ходы и открываю позу задолго до клозы в расчете на верное движение. А потом кусаю локти и корю себя за беспечную поспешность.Такое хождение по граблям становится моим хобби. И сколько впереди еще таких граблей. На которые не ступала нога человека.
Иногда прихожу к выводу, что самым верным способом выжить на рынке является пипсовка. При правильном раскладе и тщательно подобраной точке входа, выйти из рынка при шухере можно с минимальными лосями. Зато шансы увидеть прибыль на счету растут геометрически. Если ставить стоп-профит уже среднего рыночного шума, то такая стратегия вообще уже будет беспроигрышной.
Теория учит нас смотреть далеко вперед, а практика - себе под ноги. Теоретически клева давать прибыли течь, а убытки резать в зародыше. Но на практике чем дольше сидишь в позе, тем больший риск берешь на грудь. Иногда это оправданно, если окупается удачно пойманным гипертрендом. Но чаще всего счет истощается от укусов своры злобных лосей. Снизить риск можно уменьшив время открытой сделки.
3 июля, суббота
Мучительно трудно убедить себя в наличии на графике акций повторяющихся верных сигналов. Ещё труднее такие сигналы найти. Приходится перебирать и перетряхивать все возможные комбинации свечек, параметров, индикаторов и их сочетаний. Порою кажется, что это просто сизифов труд. Бесполезное занятие для энтузиастов и любителей самообманываться.
Главный мираж состоит в том, что бессистемный набор крючочков на графике иногда выдает поразительные по схожести патерны типа голова-плечи или двойное дно, которые якобы можно смело торговать. Некоторые уверены, что это просто совпадение и подобные сигналы не дают устойчивой прибыли. Еще хуже обстоят дела у элиотчиков. Эти перцы вообще готовы разложить любой график на трех и пятиволновки, подтасовывая масштаб и волновую раскладку.
О том, что в большом массиве данных всегда можно найти фантастические совпадения, говорит такой факт. Ученые взяли текст библии и попробовали надергать из нее букв в различных сочетаниях (например, каждую пятую или сто одинадцатую). Из полученного буквенного ряда компьютером искали новые слова и находили. Да что там слова, целые рассказы! Типа жизнеописания Наполеона с перечислением нюансов карьеры и трудных географических названий как Аустерлиц или Ватерлоо.
2 июля, пятница
Блинский Юкос! Опущен ниже плинтусов и все равно брыкается. Налоговики выставили ему очередной счет на несколько милиардов, выплатить который нереально. Хотя казалось бы весь возможный негатив отыгран по сто раз. Но юкос снова и снова тянет рынок вниз. Невольно вспоминается ключевая фраза из американской комедии "Тупой, еще тупее", - Всякий раз, когда я думаю, что глупее тебя нет, ты такоооое отмочишь!
Не повезло мне на этом заливе. Благодаря чату я узнал о новых претензиях МНС к юкосу очень оперативно, и дергаться не стал. Мои газпром и лук не давали для этого повода. Но какой то гад вдруг внезапно залил газпром, мои нервы не выдержали, включил квик и шортанул гп по минимуму. На клозе акции восстановились и неудачный шорт пришлось исправлять уже по максимальным ценам. В итоге влетел на 3% в обе стороны. Досада...
Как говаривал известный китаец, мудрый не тот, кто много размышляет о великом, а тот, кто мало
думает о мелочах. Трейдинг весь состоит из мелочей, за которые мозг цепляется каждую секунду. Любой маломальски резкий рывок на рынке грозит перерасти в лавинообразное движение, понуждая трейдера вздрагивать и реагировать на каждый тик. В такой болтанке не разглядеть ни тренда, ни тенденции. Видимо нужно успокоиться и заранее настраивать себя на определенные манипуляции в ответ на входящие ожидаемые известия и неожиданные новости.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) +0,02%
1 июля, четверг
Наш рынок сплошной паршивец, обманы на каждом шагу. Он состоит из сплошь паршивых акций, в какую ни влезь- всюду лоси. Но, если вдуматься, паршивыми могут быть отдельные дни, из которых некоторые могут быть особенно паршивыми. Кстати, последний факт можно попытаться исследовать.
Для такой статистики проще взять не отдельные дни (которые в разных годах могут попасть на выходные и праздники), а некие календарные промежутки. Лучше всего месячные. определю паршивый день как тот, в котором цены вернулись после вчерашнего движения. Типа косяк и тренд не удался. Математически это выглядит как "вчера был рост, а сегодня падение" или "вчера падали, а сегодня снова рост". В любом случае это не тренд, а обманка.
Далее берется пять последних лет российско рынка и составляется статистика по месяцам о количестве паршивых дней в конкретном месяце в процентах. Результаты сводятся в табличку по бумагам, потом все результаты усредняются по конкретному месяцу и по конкретной бумаге.
| месяц: | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | в среднем по бумаге |
| рава | 58 | 49 | 54 | 51 | 55 | 57 | 52 | 53 | 46 | 49 | 44 | 52 | 51,84 |
| лук | 53 | 47 | 42 | 55 | 51 | 55 | 47 | 44 | 48 | 47 | 53 | 48 | 49,16 |
| тело | 63 | 53 | 43 | 47 | 39 | 55 | 57 | 44 | 54 | 56 | 52 | 46 | 50,76 |
| сур | 65 | 51 | 37 | 44 | 54 | 48 | 47 | 51 | 48 | 47 | 57 | 44 | 49,35 |
| газпром | 51 | 43 | 46 | 43 | 53 | 48 | 51 | 45 | 55 | 60 | 48 | 58 | 49,98 |
| среднее | 58 | 49 | 45 | 48 | 51 | 52 | 51 | 47 | 50 | 52 | 51 | 50 | ИТОГО 50,22 |
|
ОСТАЛЬНЫЕ
КОММЕНТАРИИ : |
Дневки* Май 02*Июн 02*Июл 02*Авг 02*Сен 02*Окт 02*Ноя 02*Дек 02*Бот*Фев 03*Мар 03*Апр 03 *Май 03 *Июн 03 *Июл 03 *Сен 03 *Okт 03 *Ноя 03 *Дек 03 *Янв 04 *Фев 04 *Мар 04 *Апр 04 *Май 04 *Июн 04 *Июл 04 *Авг 04 |