Комментарии за май 2004 года
27 мая, четверг
Доверившись одной доброй душе из гостевой книги, решил сработать по предложенной методе и торговать раву по пробою двухдневного канала с выставлением стоп-профита в 1,5%. Первая же сделка расставила все по своим местам, получил чувствительный убыток в -3,5%. Тут же проверил эффективность стратегии в системтестере Метастока- полученная эквити упрямо упиралась в пол при всех возможных параметрах. Зато теперь не придется ставить советчику пиво.
Глупо следовать чужим советам не удостоверившись сначала в действенности методов на собственных исследованиях рынка. Хотя вполне возможно, что автор метода запросто может успешно торговать свою методу, даже не догадываясь, что на тестах она стопроцентно лосит. Я перечитал гигабайты литературы и убедился, что все торговые методы удачливых и других трейдеров ваще чушь собачья.
В метастоке встроены десятки систем и экспертов, разработанных умнейшими людьми. Но торговать по ним успешно у меня ни разу не получились. Ни в реальных торгах, ни в тестовых испытаниях. Видимо или рынок наш не того качества, или свойства всех рынков со временем меняются. Стою на асфальте я в лыжы обутый, иль рынок не едет, иль я ... много знаю.
Самое простое обьяснение парадокса неприменимости чужих систем в собственной торговле заключается в стиле игры. У каждого он свой и никогда не повторяется. Нажить его можно только собственным горбом и маржин-коллами, никакие книжки, чаты, советы друзей здесь не помощники. Вопрос опять таки разворачивается в сторону личностных качеств трейдера, его дисциплинированности, везучести, нацеленности на успех.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,03% 5) -0,01%
26 мая, среда
По телеку днем показали выступление Путина перед депутатами и прочей крутизной. Его речь мне понравилась, все говорилось умно и обстоятельно. Даже гордость взяла за такого Президента. Не каждая страна пожет похвалиться таким вменяемым, мудрым, активным и деятельным руководителем. Жаль что ему всего три года осталось от последнего срока. Пора подыскивать место под будущий Путинград. Настоящая демократия бывает только тогда, когда все четко выполняют приказы главного демократа.
По вечерам просматриваю рынок и постоянно отмечаю разнородность дневных изменений по разным акциям. Одни растут быстрее, чем другие. А некоторые быстрее падают. Если построить диаграммку дневных приращений цены, то получится дерганная кривая наподобие лихорадочного пульса. Глядя на нее невозможно определить ни одной тенденции. Ясно только, что всегда есть некий лидер и некий аутсайдер каждый день.
А вот теперь попытаюсь построить и проанализировать стратегию торговли на спреде между лидером и аутсайдером дневного приращения. Возьму дневки равы, лука, тела и газпрома (цвета на диаграме совпадают с заглавным рисунком сайта) с 1 января 2003 года по сегодняшний день. Жирной синей линией обозначена результирующая всех акций.
Ежедневно открывается лонг по лидеру дневного приращения и шорт по аутсайдеру. Если все акции сегодня упали, то лонг открывается по наименее упавшему, а шорт по наиболее провалившемуся. Поза закрывается на следующий день в случае смены лидера/аутсайдера. Акция покупается если она сегодня лидер роста или упала меньше всех, лонг держится ровно столько дней - сколько она в лидерах.
Странно, но результат получился отрицательный. Показав максимальный плюс 40% в прошлом мае, к концу испытаний стратегия пришла с убытком -50%. Причем отдельные бумаги (такие как тело) вообще плюсов не показывали. А газпром, напротив, только рос, подтверждая свою репутацию самой техничной и отзывчивой бумаги.
Пути развития этой стратегии вижу в использовании только газпрома,
или определения лидера только по положительным приращениям, а аутсайдера по отрицательным;
или считать приращения не по одному дню, а, скажем, по средненедельным;
или используя различные комбинации бумаг различной скоррелированности типа пары лук-сургут;
или рассматривать каждую бумагу отдельно, но на фоне индекса РТС.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
25 мая, вторник
Не успел рынок толком отрасти, как снова забился в падучей. Похоже близко к сердцу принимает высокие цены на нефть. Типа заранее закладывается под грядущее торможение мировой экономики из-за этого фактора. Нелогичное поведение нашего рынка уже бесит. Системы лосят и не приносят прибыли. Никакого просвета не видно. Хотя вот на "дорожной карте" мая виден провал рынка в районе 24 мая, после которого цены только растут.
Напрягаясь под гнетом череды разномастных лосей всё чаще задумываюсь над возможными причинами недостатков в моём трейдинге. Думаю, что гигантский вклад в дело разорения внес переход с интрадейных данных на дневки. Внутридня основной проблемой было наличие проскальзывания и увеличения спредов при мувингах. На дневках упор делается только на клозу и только вокруг нее всё заверчено.
При использовании лишь самых последних минут в торговой сессии невольно приходится игнорировать остальные дневные ценовые флуктуации. Весь анализ строится по клозе, работа только с клозой. Хотя она зачастую может вообще не отражать истинной дневной тенденции. Необходимо идти на разные ухищрения, применяя усреднения и фильтры. Например, индикатор
коньюнктурного усреднения LU-bestclose :
|
If(C < Ref(C,-1), (C+L)/2, (C+H)/2)
|
В этом индикаторе цена закрытия бара усредняется с максимумом бара в случае роста и с минимумом бара в случае падения. Действительно, ведь например если взять полновесную ростовую свечку, то ее клозу правильнее будет усреднить с махой, проигнорировав оставшуюся далеко внизу мини. Для падающих свечек логика обратная.
Еще правильнее было бы использовать некий завершающий участок интрадея типа средневзвешенной цены последнего часа для установления справедливой цены закрытия дня, но технологически это сложно, особенно для меня. Надо будет на досуге взять несколько примитивных стратегий и сравнить результаты их работы, перебирая последовательно всевозможные вариации ценового усреднения, в том числе и сегодняшнего индикатора.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
24 мая, понедельник
Подбирая наилучший параметр для системы LU-Propolis, формулу которого разработал 22 мая, решил не играться с тестером метастока, а построить в экселе статистику совпадений завтрашней цены и этого прогнозного индикатора. Разницу между ценой и индикатором в абсолютном выражении сложил на всей истории русских фишек и поделил на количество баров.
Так просчитал среднюю погрешность этого метода прогноза при рабочем периоде в 1, 2, 3, ..., 20 баров. Результаты представлены на диаграмме, где внизу отложен период, а на вертикальной шкале средняя погрешность в процентах (цвет пяти бумаг совпадает с их цветом на заглавном рисунке сайта).
Судя по картинке индюкатор оказался полным фуфлом. Ничего он не прогнозирует. Средняя погрешность его прогноза по каждой бумаге равняется среднедневному отклонению этой акции. Грубо говоря, попадает пальцем в небо. Некоторые шевеления есть только при периоде в один, два, или три бара. Что, собственно говорит о невысокой памяти рынка, который на четвертый день уже полностью игнорирует все устаревшие сигналы.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,00%
23 мая, воскресенье
Период неудач за последний месяц заставил меня задуматься о причинах столь широкой во времени черной полосы в моей торговле. Большая ошибка была в отказе от использования широкого числа бумаг в портфеле и сильный уклон в сторону работы только по газпрому и лукойлу. Судя по графику на заглавной странице сайта газпром весь апрель и половину мая опускался вниз с пилообразной траекторией, которая спровоцировала около десяти крупных лосей подряд.
Все эти лоси были встречены в чрезмерных плечах, оставшихся в наследство от предыдущей успешной череды профитов. Теперь, если профиты снова попрут, встречать их будет нечем - плечи уменьшены до предела. А как хотелось бы вернуть все назад и совершать сделки навстречу сигналам системы. Жаль, заранее никогда не предугадать какую отдачу принесет очередная сделка.
Хотя, если вдуматься, то на гладких трендах система обязана приносить прибыль. А негладкий тренд, рваная гребёнка вовсе и не тренд, а боковик наклонный. Найти бы такой переключатель, который заранее предупредит о выдохе тенденции. Чтобы на пиле работать в обратную сторону от сигналов системы.
Но покуда остается только стенать на судьбу и надеяться на положительный исход из этой неприятной ситуации. Положительная статистика результатов лошадки №5 в предыдущие годы должна привести к успеху. Общий успех трейдера зависит от множества факторов. Но если их проранжировать по порядку, то итоговый результат будет определяться следующими причинами:
- удачливостью, которая влияет на успешность случайных совпадений;
- интуицией и/или даром предвидения трейдера;
- умением рассчетливо использовать вероятностные закономерности.
В каком порядке эти факторы расположатся для данного конкретного трейдера, будет зависеть только от него самого.
22 мая, суббота
Изучая поведение цены закрытия и её расположение внутри дневного бара, решил построить на основе этих наблюдений небольшой прогнозный индюкатор, рассчитывающий завтрашнюю цену закрытия. Ведь если существует некая тенденция в поведении цены внутри бара, то она запросто может продолжиться по инерции. Осталось только определить, где будет располагаться сам завтрашний бар.
Завтрашний бар может находиться выше или ниже сегодняшнего. Этого и сам бог на свете не знает. К тому же размеры бара тоже изменчивы и непредсказуемы. Придется пойти формальным путем и считать, что завтрашние максимум и минимум вероятнее всего продолжат тенденцию предыдущих дней. Тенденция высчитывается при помощи скользящей средней. Вот индикатор в Метасток LU-Propolis :
ppp:=Input("Period",1,100,5);
zavmax:=H+ Mov(H ,ppp ,S ) -Ref(Mov(H ,ppp ,S ),-1);
zavmin:=L+ Mov(L ,ppp ,S ) -Ref(Mov(L ,ppp ,S ),-1);
kkk:=(C-L)/(H-L);
rkk:=Mov(kkk ,ppp ,S );
zavclo:=rkk*(C-L)+L;
zavclo
|
Данный индикатор должен показать, где скорее всего будет находиться завтрашняя цена закрытия, если существующие тенденции продолжатся и не произойдет какого-нибудь внезапного разворота. Из-за обилия скользящих средних в его формуле, он априори несколько запаздывает. Причем временное окно требует уточнения для каждой бумаги. Беглый просмотр показал, что он следует за ценой, но если они с ценой пересеклись, то налицо разворот.
21 мая, пятница
Россию не приняли в ВТО. Опять буржуины применяют политику двойных стандартов. Киргизия давно в ВТО, у Казахстана инвестиционный рейтинг. А у России, гигантской страны с ядерным потенциалом, входящей в "восьмерку", нет ни того ни другого. Такое ощущение, что эта Торговая Организация создана специально для защиты от российских демпинговщиков. А когда мы туда придем, защищаться будет не от кого и смысл существования этой конторы пропадет.
Или внутри ВТО образуется некая супер-ВТО. В которую по новой нужно будет вступать с многолетней волокитой. Появляется резонный вопрос- зачем России это нужно? Бегать по пятам стран-карликов и умолять допустить её в кружок "нелюбителей России". Должна быть собственная гордость. Зажать природные ресурсы, через год сами на коленках приползут.
Зато оттягивание сроков вступления в ВТО на руку нашим местным монополиям. Чем больше реформ, тем больше неразберихи. А для рынков важнее спокойствие. Действует главное правило программиста "работает- не трогай". Да и в русском духе приурочивать все важные структурные подвижки в экономике, управлении, политической жизни приурочивать к последней неделе перед выборами.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
20 мая, четверг
Инвестиционный рейтинг наконец то присвоили Казахстану. Ощущение, что пуля пролетела мимо. Наш рейтинг все давно заждались и готовы приступить к жестокой фиксации на факте. Но рынок пока слаб и не выдержит подобной перегрузки. В идеале, перейти решающий рубеж лучше на самом дне рынка, и тогда это обьявление будет воспринято как хорошая поддержка.
Размышляя над природой ценообразования в биржевых условиях, прихожу к выводу о наличии сильной случайностной компоненты в мелком таймфрейме. Каждый тик, каждая сделка в отдельности не есть реализация идеи эффективности рынка, а, напротив, является воплощением внезапных спонтанных интуитивных предположений какого-то отдельного участника.
И только потом, немного времени спустя, когда бестолковая возня с котировками затолкает последние на неприличные уровни, появляются группки здравомыслящих трейдеров возвращающих цену на "справедливые уровни". На мелком уровне динамика цен вообще непредсказуема, а на более высших она уравнивается и приобретает некоторую плавность.
Вот пример. Закрытие дня может снижаться несколько дней подряд на фоне общего роста котировок. То есть общее движение цен определяется глобальными причинами, а отдельная конкретная цена типа клозы дня располагается внутри дневного диапазона в случайном порядке.
То есть общее движение цен определяется глобальными причинами, а отдельная конкретная цена типа клозы дня располагается внутри дневного диапазона в случайном порядке. Причем близость клозы к какому нибудь экстремуму может служить неплохим сигналом к развороту тренда. Это хорошо видно, если привести расположение цены закрытия внутри дневного диапазона к осцилляторному виду.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
19 мая, среда
Первый радостный день за целый месяц нескончаемого падения счета. Небольшой отскок сделал на кривой доходности крючочек, на который я теперь молюсь как на дно и разворот графика. Падение местами переходило в штопор, аж закладывало уши. Оцепенело ждал развязки и скорого конца. Такую систему надо менять.
Не поперло. Просадка при использовании формулы Келли составила 44%, тогда как дродаун системы в это время был -21%. Если надеяться на возвращение доходности системы хотя бы в плюса, то допинг в виде Келли позволит обогнать её и вернуть счет в исходное состояние. Правда в любом случае её место на помойке, а не в арсенале практикующего трейдера.
Растет рунет и в ширь и поперек. Вот еще один энтузиаст-бессребренник решил собрать все последние новинки в трейдинговой литературе у себя на сайте FOREXZEN. Книжек пока не много, но они действительно новые и не затерлись еще на подобных библиотеках. В основном посвящены форексу, но есть и интересные вещи по механическим системам. Жаль у меня нет дешевого инета чего нибудь себе скачать.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
18 мая, вторник
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Рынок снова удивил резким всплеском волатильности с приостановкой торгов на ФОРТСЕ и дополнительной сессией после торгов. Закономерно то, что дожидаясь дневной клозы, я снова отстоял весь день в шортах. Принял очередной удар судьбы. Деньги со счета разлетаются как пепел на ветру.
Честно сказать, никак не ожидал такого супер-роста. Наоборот, прогнозировал вялость и сужение диапазонов. Рынок в очередной раз меня наказал. Причем цинично пошел против обвалившихся индексов Европы, Азии и Америки. Или нашел себе нового поводыря в виде евро, с которой в последнее время очень туго закоррелировался.
Нисколько не ублажаю себя успокоениями, дескать ради моего минуса и разорения творится такая свистопляска с акциями. Повышенная волатильность на пониженных обьемах это невидаль, и не всякий биржевой долгожитель подобное припомнит. Но наверняка страдаю не один я. В витрине трейдеров у Мойши вижу, что такие гранды трейдинга как БКС и ОЛМА тоже в годовом минусе (правда на моем фоне их убыток микроскопический).
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
17 мая, понедельник
Нет в жизни счастья. Играл с другом в преф по инету. Он проиграл. Далее диалог:
- Вот непер аж расстроился.
- Подумай о вечном...
- Угу. Включил Дискавери, а там - Земле осталось 4 миллиарда лет… И где вечное?!
Моя эквити продолжает падать. Дна уже не видно. К системным лосям добавились элементарные технически ошибки исполнения. Мой любимчик газпром скурвился окончательно, вторую неделю подряд устраивает прыжки на клозе и портит весь теханализ. Коней на переправе не меняют, и дисциплину соблюдать ой как трудно. Чую, система мгновенно рванет вверх сразу после того, как я от нее откажусь.
Предстоящая неделя указывает на передышку в волатильности. Большого обьема не ожидается в виду отсутствия значимых новостей в стране и мире. У амеров важные новости не раньше 27 мая когда публикуется ВВП. У нас середина месяца традиционно отметится снижением котировок на фоне снижения ликвидности, но до конца месяца жду обычный майский рост. Нефтедоллары всегда приходят с лагом 2-3 месяца, поэтому новые махи на нефти аукнутся нам новой махой на индексах. Все еще впереди.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,01%
16 мая, воскресенье
Решил проверить наличие перспектив открытия сделки в отдельный день недели. Для исследования взял пять фишек по 1000 дневных баров. Сначала проверил среднеарифметическую прибыль на первый, второй, третий и четвертый день от открытия позы если в исследуемый день цена показала рост. Потом было проверено тоже самое для случая когда цена упала. Такие исследования были проведены для каждого дня недели отдельно по акциям и потом суммированы в среднем по рынку. Результаты представлены в табличке:
| Если в первый день цена ВЫРОСЛА, то в последующие четыре дня она изменится на %: |
| | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| рава | -0.01 | -0.08 | 0.31 | 0.31 | -0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.49 | 0.13 | 0.16 | 0.71 | 0.78 | -0.37 | -0.36 | -0.13 | -0.07 | 0.47 | 1.27 | 1.21 | 1.75 |
| лук | 0.12 | -0.22 | -0.29 | -0.34 | -0.21 | -0.55 | -0.54 | 0.11 | 0.13 | 0.39 | 0.67 | 0.79 | 0.04 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 1.24 | 0.95 | 0.83 |
| сур | -0.31 | -0.61 | -0.37 | -0.22 | -0.14 | -0.12 | -0.23 | 0.42 | 0.54 | 0.94 | 1.67 | 1.38 | 0.33 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | 0.79 | 1.01 | 0.63 | 0.86 |
| тело | -0.11 | -0.41 | -0.09 | 0.53 | -0.53 | -0.43 | -0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | -0.19 | -0.13 |
| газ | 0.63 | 0.71 | 0.92 | 1.41 | -0.19 | -0.02 | 0.43 | 0.74 | 0.40 | 0.83 | 0.72 | 1.03 | 0.53 | 0.75 | 1.07 | 1.00 | 0.67 | 1.18 | 1.06 | 1.81 |
| Рынок в среднем | 0.06 | -0.12 | 0.10 | 0.34 | -0.25 | -0.17 | -0.05 | 0.40 | 0.30 | 0.65 | 0.92 | 0.95 | 0.16 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.95 | 0.73 | 1.02 |
| Если в первый день цена УПАЛА, то в последующие четыре дня она изменится на %: |
| | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| рава | 0.46 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | -0.46 | -0.49 | -0.33 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.42 | 0.77 | 0.56 | 1.36 | 1.81 | 1.02 | 0.17 | -0.14 | -0.90 | -1.08 |
| лук | 0.52 | 0.37 | 0.61 | 0.92 | -0.28 | 0.25 | 0.47 | 0.31 | 0.02 | -0.03 | 0.25 | 0.57 | 0.08 | 0.41 | 0.92 | 0.33 | -0.30 | -0.21 | -0.45 | -0.15 |
| сур | 0.04 | -0.49 | -0.07 | 0.16 | -0.55 | -0.02 | 0.46 | 0.91 | 0.07 | 0.01 | 0.32 | 0.45 | 0.06 | 0.80 | 1.34 | 0.78 | 0.06 | -0.10 | -0.53 | -0.28 |
| тело | 0.04 | -0.62 | -0.63 | -0.47 | -0.43 | -0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 0.08 | 0.43 | 0.61 | 0.60 | -0.47 | 0.15 | 0.12 | -0.64 | -0.28 |
| газ | 0.08 | -0.49 | 0.09 | 0.42 | -0.24 | 0.39 | 0.88 | 1.13 | 0.39 | 0.83 | 1.51 | 1.96 | 0.20 | 0.53 | 1.09 | 0.59 | -0.18 | 0.02 | -0.51 | -0.48 |
| Рынок в среднем | 0.23 | -0.24 | 0.01 | 0.25 | -0.39 | -0.02 | 0.35 | 0.55 | 0.14 | 0.23 | 0.56 | 0.77 | 0.27 | 0.74 | 1.15 | 0.45 | -0.02 | -0.06 | -0.61 | -0.45 |
Оказалось, что если открыть лонг в растущий понедельник, то к пятнице действительно можно получить относительную прибыль. Смущает, что если купиться в остальные дни недели, то ожидаемая прибыль через четыре дня может оказаться еще больше. Причем неважно в какой день покупаться- растущий или падающий. Самый выгодный для покупок день оказался среда, а самый выгодный для продаж падающая пятница. Что неудивительно, если вспомнить мой комент от 4 марта 2004 года про внутринедельную "дорожную карту".
15 мая, суббота
Теханализ изучает цифровые показатели рынка: цену, обьем, открытый интерес, динамику их изменений во времени и влияние друг на друга. Беда в том, что не всё на рынке поддается измерению и может быть выражено в численном виде. Есть масса характерных и важных в трейдинге вещей, которые сильно влияют на рынок, но не могут быть посчитанны и облечены в графическую форму.
Ярким примером таких явлений могут служить выступления политических деятелей и представителей монетарных властей. Памятно еще апрельское выступление Гринспена в сенате, когда он посреди скучного текста вдруг театральным жестом подержался за левое ухо, чем спровоцировал серьезное падение мировых фондовых индексов. К классу неизмеряемых категорий относятся так же всякие терракты, происшествия, несчастные случаи, сбои в торговых системах и другие резкие раздражители для пугливой толпы инвесторов.
В реальной торговле на такие вещи, безусловно, необходимо обращать внимание, особенно если новость узнана нами раньше всех (или рынку нужно время для правильной реакции). Но систему на внезапных событиях не построить. К тому же рынок одинаковые с виду факты отыгрывает всякий раз по разному. Реакция толпы непредсказуема. Приходится довериться самому рынку и ждать пока изменение новостного фона не отразится в котировках и не будет заложено в цены. Невольно приходится паразитировать на чужих рефлексах и работать только с чистой ценой, допустив что она учитывает всё.
14 мая, пятница
Опыт - источник нашей мудрости. А источник нашего опыта - наша глупость. Получается тупить нужно чаще. Вот опять пятница. Самый глупый день недели. Обычно в конце недели подводятся итоги и некоторые фиксят прибыль. Можно подумать, что некто всегда открывается в нужную сторону в понедельник. А потом каждую пятницу косит капусту.
Хорошая идея проверить зависимость недельного мувинга от понедельничного движения. Взять историю, например, дневок газпрома за четыре года. Отложить на горизонтальной шкале недельное приращение, а на вертикальной шкале приращение первого дня каждой недели. Предположение такое, что открытые в понедельник позы толкнут рынок в какую нибудь сторону. А в пятницу эти цены окажутся еще дальше и принесут прибыль тем, кто открывался в понедельник.
Картинка получилась огого! На ней точечки вытянулись в привлекательную лепешечку, подтвердив предположение о том, что недельная клоза будет в той стороне, куда указал понедельник. На остальных фишках схожая картина. Жаль у меня нет интрадейных данных. Думаю, что первый бар нужного таймфрейма в интрадее тоже показателен в плане предстоящей дневной тенденции.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,00%
13 мая, четверг
Напуганный суевериями связанными с катастрофическим падением счета на прошлой неделе, я как огня боюсь теперь тринадцатое число. Все мои несчастья устойчиво связаны с плохими приметами. В ванной у меня два куска мыла- красный и зеленый. Рука всегда инкстинктивно к зеленому тянулась и все было хорошо, пока зеленое мыло не кончилось. С красным пошла череда неудач.
Каждый здравомыслящий гражданин знает, что практически все приметы и суеверия - чушь. Однако существует колоссальное количество тех, кто (и это ключ) абсолютно убежден, что все их несчастья возникли после встречи с черной кошкой или в пятницу 13-го. Они подпали под влияние эгрегора этих событий и, действительно, эти события сулят им неприятности.
Кстати этот эгрегор - интереснейшая штука. Он как информационная субстанция, соответствующая некоему объекту, субъекту или явлению. Простейший пример эгрегора - общественное мнение. Сила эгрегора определяется тем, не только насколько отдельный индивид или масса убеждены в том, что информация, заложенная в эгрегор, истинна, но и тем, сколько именно людей считает так. Соответственно, чем сильнее эгрегор у какого-то явления, тем сильнее его воздействие.
Для эгрегора не существует понятия ложности и истинности. Любую, самую нелепую идею можно "обрастить" эгрегором, и она начнет действовать так же, как самая умная и полезная. Все зависит, опять же, только от силы этого эгрегора, и в конечном счете, от силы убеждения (веры) сторонников этой идеи
И здесь есть прямая связь с теханализом. Его сила заключается в количестве верящих в него биржевиков. Чем больше людей разглядело на графике разворотную фигуру, тем больше шансов у нее реализоваться. Самоисполняемое пророчество действует по частям. По мере развития фигуры все больше трейдеров думает: "гляди-ка, работает!", и начинают подпрягаться в сторону действия разворота.
Подробнее об эгрегорах на сайте "Славянское Язычество"
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) +0,00%
12 мая, среда
Началась горячая пора отсечек реестров российских фишек. В этом году они как то дружно отсекаются. Если купить акцию и остаться в лонге в ночь отсечки, то можно даже надеяться на дивиденты. Но зато придется помаяться после закрытия реестра, когда акции падают на величину дивов и даже больше. Фактически имеет место гарантированный гэп с заранее определенными параметрами.
В прежние времена размер дивидентов вообще не играл никакой роли, равняясь среднему спреду. Часто вообще никаких преференций от эмитента владельцы акций не получали. Но в последние годы возникла тенденция на щедрые дивы и день отсечки многими стал отмечаться в календариках красным цветом. Но для теханализа это минус. Посколько на прогнозируемом рывке вниз стало невозможно заработать от шорта.
Показательным является поведение фьючерсов на ФОРТСЕ. Сразу после отсечки акция падает на величину дивидентов, но фьючерс просто остается на месте, поскольку в нем дивидентных выплат не закладывалось. Кстати, довольно часто повторяется картина, когда акции в течении недели после отсечки восстанавливаются на прежних уровнях. Это так называемый "метод быстрого дивидента". Прибыль от такой сделки равна величине дивов, но зато не нужно ждать выплат до зимы.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) +0,01%
11 мая, вторник
Стоит вызнать один надёжный мегатренд или вляпаться в сопричастно злачный кусочек, как портфель начинает квасить в тигриную ротонду. Идеальным случаем для укрепления этой лавины является стратегия с четко навивальными стоп-адептом и стоп-лоссом. На трендследящих вывесках (как у меня) лучше для верности попарить перед рассчетом один максимальный убыток и один сообразно-разваренный профит. Что бы не искажали вышней цистерны курносыми всплесками.
Подныривая хулёный пень на ум приходит только слово Впуск. Весь снежок грохнулся на 5-7%. Полугодичное и отцеживавшее творение. Поэтапно, если учитывать, что накануне различия офени пару дней пытались погрести. Сразу несколько локальных негативчиков на некоторых громилах приплатили аттестатам-медведям продавить все кластерные противни гашетки. Тренд развернулся основательно и про вербные хаи придется забыть до лета.
Кайнозойский даунтренд как то незаметно увяз в боковых ревизиях. Подтянувший пирс доллара на Ммвб и сопровождающие его обьемы (по капу в день) подтверждают версию о переориентировании сатрапа пеших денег на валютную площадку. В ямских скрипениях мерзостному рынку остается тихо чахнуть. Прибавки впуска на позитивных новостях станут белыми и перейдёнными, зато любой мало-мальский богослов встанет задирать лавину сброса акций.
Моноширинная осыпь от треухов выяснения формулы Келли в управлении варваризмом притухает малозначительно проседанию счета. Хорошо было, когда стяжная эквити едва не обдумала ротовую фильму. Глоток вниз заставил сильно напугаться. Чёрт на счете приносит новые деньги, растеньице - стыдные нагорья. Положительные сделки перекашивают отель в трубочку расцвечивания плеча, но не гарантируют от череды пушечных ободков. И, тогда, повышенное плечо выходит мне стогом.
издевательство над сайтом посредством ЭКСПЛОДЕРА
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) +0,01%
10 мая, понедельник
Если Вы - профессиональный трейдер, то Вам предлагается для лучшего понимания такой взаимосвязи, как Ваши мотивационные характеристики и прибыль, принять участие в тестировании в рамках дипломного проекта студента 5-го курса Южно-Российского Психологического Института Антипова Андрея Ивановича, aka tipich. Результаты будут доступны для скачивания в виде готового диплома по окончании проекта.
Продолжаю изучать поведение системы Лошадка № 5 и сравнивать кривую её доходности с кривой по формуле Келли. На рисунке представлено поведение системы с 18 марта синим цветом, поведение Келли красным, а на правой шкале отложено зеленым цветом разница между ними. Малиновой звездочкой обозначен день, когда я рискнул перейти на Келли (с синей кривой на красную).
Поначалу меня радовало поведение зеленых столбиков. Они упрямо лезли вверх, доказывая все преимущества формулы Келли. Но последние пять торговых сессий перевернули всю картину вверх дном. Система ушла в глухие минуса, но Келли с ее плечами просто рухнула. Надежда только на выносливость лошадки, если она станет ползти наверх, то келли снова впереди паровоза побежит.
9 мая, воскресенье
День Победы! Со слезами на глазах. Праздник, отмечаемый по инерции. Весь день по телеку будут показывать фашистов в разных вариациях. Поколения, пережившие войну почти все ушли в прошлое. Новые войны актуальней. Великая Отечественная шла три с чем то года, из них только первые два года непосредственно на своей территории. Афганская война длилась 10 лет. Обе чеченские в сумме тоже 10 лет.
Похоже этот тот случай, про которые говорят, что спутал мастерство с сильным трендом. Стоит посмотреть на глобус, чтобы понять ничтожные шансы Германии на успех. А ведь ей еще приходилось одновременно воевать на пяти континентах. Немцев просто втянули в восточную авантюру. Оба режима по разные стороны фронта были близки по сути, с уклоном в социализм. Но их столкнули лбами. И советской пропаганде для пущей убедительности пришлось раздуть пунктик о юдофобии до рассового превосходства.
Сейчас сообщили о гибели Кадырова. Ужасно. Снова дестабилизация обстановки в регионе. Новому штатскому полпреду на Юге разрулить ситуацию будет сложно. Опять таки федеральному центру придется большие траты делать под раскрутку и выкормку новой элиты. На фондовом рынке этот терракт скажется необходимостью дисконтирования дополнительных страновых рисков в котировки. Хотя практика убеждает, что всех шортунов после каждого громкого взрыва скоро тянут на стопы.
8 мая, суббота
Нарыл очередной форексный сайтик. В этот раз от некоего Мазуркевича. Довольно амбициозный белорусский трейдер создал некое подобие гуруобразной трибунки, с которой пытается вещать напыщенно и пафосно о торговле на бирже. В контактах указаны телефоны в разных странах мира. В "научных" статьях (написанных почему то в ворде) везде именует себя президентом, часто цитирует самого себя и даже в эпиграфах ссылается на собственные многозначительные фразы.
Местами довольно интересно. Видно, что человек в форексе не первый день и прочел не меньше пары книжек. Однако его выдает неказистый стиль изложения, масса просторечий и гигантское количество грамматических и орфографических ошибок, которые трудно спутать с обычными описками и опечатками. Неужели было лень в том же ворде щелкнуть по кнопочке "проверка правиписания" (хотя не президентское это дело собственные ляпы исправлять).
Отдельная гордость должна распирать автора за вставку в текст неких иллюстраций. По идее графики должны были помочь читателю понять суть предлагаемых методик торговли. Однако Мазуркевич просто походя просит изучить голый рисунок, наивно полагая, что глядя на трехгодичный график евры читатели сами поймут всю глубину его мысли и сами найдут те места, где система работает. Вобщем очень любопытно. Был бы у меня инет, я бы там еще полазил.
7 мая, пятница
Часто читал и слышал, что основную часть времени срднестатистический трейдер проводит, принимая убытки. Еще много наслышан о важности дисциплины. Видимо настал том момент, когда начнется проверка меня на прочность. Пятая лошадка нахваталась убытков как грязи. Счет круто пикирует в отрицательной области. Остается тупо довериться выбранной системе и надеяться, что она сумеет сама выбраться на поверхность.
А ведь ой как хочется плюнуть на всё. Закрыться. Забыться. Отвлечься. Потеряться. Лечь и умереть. Выбор невелик. Продолжать заведомо гиблое дело или предусмотрительно махнуть рукой на глупую идею обыграть казино. Из таких минусов как у меня - не возвращаются. Счет-мертвец. Безнадега. Любые попытки выкарабкаться это только агония.
Вот и сегодня очередной внушительный лось. Позы порезаны до минимальных. Направление движения выбрано верно. Однако чувствуется очередной подвох на рынке. Слишком быстро меняются настроения участников, слишком резко улетают цены в обратную сторону от точки входа в сделку.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) -0,00%
6 мая, четверг
Странности происходят на рынке. Пила пилит нещадно. Помню как в иные годы диапазон колебаний в майские праздники не превышал две копейки по РАО ЕЭС. А сейчас по полрубля в день туда-сюда на мизерных обьемах. И ладно бы на тренде такая волатильность, когда глаза на выкат, кнопку ПУСК наперевес и побежали. А то ведь все пробежки идут по кругу.
Только откроешь позу наверх, приняв на грудь супер-лося от вчерашних шортов, как завтра снова вниз переворачиваться, поймав мега-лося на лонге. Очень неприятно считать по вечерам свои убытки. Все сигналы ложные. Сориентироваться по дневным свечкам в такой каше невозможно. Трендовые системы трещат по швам, веры им уже ни гроша, нервы на пределе.
Скверные итоги дня. Результат торгов почти нулевой, но снова со знаком минус. Пятая лошадка сосредоточилась на двух бумагах, которые отчаянно лосят. Остальные три бумаги находятся в стадии накопления статистики. Бросать эту систему в данный критический момент не охота. Она в любой момент может подтвердить свой положительный потенциял и в короткий промежуток наверстать свои дродауны, обновив историческую маху на своей эквити.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) +0,01%
5 мая, среда
Бесовщина активизировалась. Имеет право. Идет високосный год. На рубеже апреля/мая прошла Вальпургиева ночь со знаменитым шабашем ведьм и нечисти на Лысой горе. А я открыт для всех напастей, аська начинается на 13, в новом паспорте нарисовали три шестерки, в ИНН есть три шестерки. Кому как не мне подставлять ладошки под всякие горести и напасти.
Сегодня ночью в полночь полнолуние совпало с полным лунным затмением. Безоблачное небо. Зловещий красноватый ореол. Сатанинские дела. Чем не знак для дальнейших просадок на счете. Дневные торги подтвердили мои предположения. Высокая нефтя и плюсовые амеры обратили в пыль мои надежды отыграться на открытых до праздников шортах.
Неудивительно, что рынок вырос на 5-6%. Без обьемов, без логики, без причин. Лидерами роста стали бумаги, по которым у меня была открыта короткая позиция. Лук и газпром. Снова закусив губы ждал окончания сессии, но отката так и не дождался. Счет продолжил затяжное снижение. Бесовщина здорово надо мной смеется.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 2) +0,04% 5) +0,01%
4 мая, вторник
Лучший способ для снятия стресса это рыбалка. Неспешное, успокаивающее занятие в тихом месте. Мерное покачивание волны настраивает на благодушный лад. Небольшое течение вертит проплывающие предметы, аллегорично показывая прихотливость поворотов судьбы. Настроение улучшается, депрессия отходит на второй план, медитация расслабляет организм, унося мысли далеко от сиюминутных проблем.
Видов и способов рыбной ловли существует не меньше, чем торговых стратегий на рынке. Опыт в обоих случаях накапливается годами. Его наличие не является гарантией моментальной удачи, зато чем он больше и обширнее, тем богаче улов. Необходимо приноравливаться под поведение добычи, умело готовить и использовать снасти, знать все о наживках и прикормках. Реально оценивать потенциал того или иного водоема.
Важным моментом в рыбалке является терпение. В трейдинге фактор времени тоже лежит в основе успеха. Дождаться поклевки и вовремя подсечь, не упустив улов на последней стадии невозможно с первого раза. Без выдержки и способности сгруппироваться в единый миг не обойтись. Жаль на Дону сейчас запрет. Рыба идет нереститься.
3 мая, понедельник
Пятая лошадка внезапно изменила своим вкусовым пристрастиям и зачем то нахавалась лосей. Опытный трейдер всегда реально смотрит на вещи и должен быть готов в любую минуту принять внезапного лося. Убытки это часть профессии, от них никуда не деться, вопрос стоит не в избавлении от них, а в минимизации потерь.
На этот раз лоси пришли стадом, один за другим, причем необычайно крупные. Подозреваю, что на подходе еще несколько. Видимо лошадка сильно облажалась. Её предыдущие успехи с помощью формулы Келли отразились в чрезмерном раздутии плечевых поз. Расплата пришла моментально. Встретить падение рынка на 6% с плечем 1 к 3 и стоически дождаться окончания сессии стоило мне миллиона нервных клеток.
Удачные сделки приносят деньги, неудачные - знания. Прошедшая неделя убедила меня во мнении, что плечевые дела не для дейли-торговли. На рынке всяко случается и нужно быть готовым встретить удар любой силы, заранее ограничив возможные последствия. Совокупная величина открытых поз не должна превышать риска потерять 5% капитала при буйном рынке. На долю формулы Келли выпадает только одна функция- рассчитать лимиты по каждой бумаге в системе пропорционально их успешности.
2 мая, воскресенье
В начале каждого месяца взял себе за правило изучать "дорожную карту" на следующий месяц. Этот метод исследует поведение цен на акции по дням месяца усредненно за последние годы в процентах. Конечно, раз на раз не приходится. Однако иногда возникают частоповторяющиеся ситуации, такие как провал котировок в последние три дня месяца. Так было и в апреле.
В мае эти три дня тоже присутствуют на дорожной карте. Хотя снова проявился замечательный феномен: если в месяце есть 31-й день, то в этот день происходит дружный рост. А в целом месячная карта указывает на слабоповышательный боковик, причем большую часть времени акции проводят ниже своих апрельских значений.
В который раз на графике отмечаются ростовые горбики в середине месяца и в середине третьей декады. Вкупе с провалами конца месяца они образуют картину естественного цикла движения цен. В эти периоды на рынке присутствует избыточная или недостаточная ликвидность, которая способствует развитию попутных тенденций и препятствует встречным.
Типа если на календаре конец месяца, то недостаток свободных денег (оттянутых у банков на разнообразные плановые платежи) не даст в полную силу отыграть положительную новость, зато любой негативчик выльется в очумелую панику. В начале месяца, наоборот, приток свежих денег на рынок заставит быков реагировать на любую пустяковину, устраивая атипичное ралли и мыльно-пузырный ажиотаж.
1 мая, суббота
Праздник Весны и Труда! Клево придумано. Отмечать весну в конце сезона, а вместо труда расслабляться всей страной целую неделю. Только народ, имеющий в гербе двухголовую птицу, может не удивляться подобной несуразице. Другое дело, что продолжительные праздники никогда не в тягость. Особенно когда появляется возможность встретиться с друзьями и провести время на природе, поковыряться в огороде, позагорать под мягким солнцем, проветрить утомленные мозги.
Раньше я ненавидел любые выходные, жалел что торговая сессия всего семь часов и завидовал круглосуточным форексникам. Всё время рвался в бой и в такие дни как 1-2 мая с грустью смотрел на пертурбации заокеанских рынков, мысленно прощаясь с вагонами незаработанного профита. Любой упущенный пипс жег мне сердце.
Прошли годы. Былой запал иссяк. Увеличение времени торговой сессии с 7 до 8 1/4 часов даже воспринял болезненно, как покушение на моё свободное время. Лишняя передышка теперь приветствуется как возможность приостановить скорость опустошения счета. Подозреваю, что когда нибудь откроется второе дыхание и снова ринусь в интрадей, но пока не готов к этому. Меня уже дэйтрейдинг утомляет. Подумываю о weekly.
Последний раз я тут ковырялся: