Главные ссылки Котировки Все мои сделки Мои "успехи" О системе Гостевая книга

Комментарии за декабрь 2003 года

31 декабря, среда

смайлик Наступает Новый Год! Дебильновастенький праздник - ничтожная нумерологическая веха, дающая повод выпить. В старое время он выделялся в череде идеологических праздников некоей оппозиционностью, искренностью, воплощением робких романтических надежд на чудо, на действительные перемены в жизни.
      Разноцветные искорки, нити и гирлянды, сияющие блики зеркальных шаров, мандариновые и хвойные запахи, пузырьки игристого вина. Всё это ушло куда то. Заездилось как "Ирония судьбы". Стало дежурным, обыденным, чаще всего просто пошлым.
      "Голубой огонек" на РТР начали еще в восемь вечера, чем сбили последний флер праздничности. Какая гадость оказывается эти перепевки известных мелодий на КВНовские тексты в исполнении старых пердунов эстрады и политики. Особенно если смотреть на трезвую голову, нарезая салат оливье.
      В итоге как и тужься, а борода то всё равно из ваты. И новый год не принесет никакого счастья, так же как и все предыдущие. Да ещё глупо ждать добра от високосного.

30 декабря, вторник
смайлик Билайн сообщил о введении помегабайтной оплаты за gprs-интернет с 1 января по городу Москве. Входящий-исходящий трафик оценивается в $0,19 за 1 Мб без НДС + $0,09 в день абонентская. В нашем регионе такого пока не предвидится. Местный сервер простоит на ремонте ориентировочно до 10 января.
      Хреново. Без инета я не смогу участвовать в торгах. Снова сидеть сложа руки. Хужее будет если "ремонт" протянут вплоть до введения у нас московских тарифов. Для меня переход с халявного трафика на коммерческий означает удорожание услуги в тридцать раз. Придется урезать свои аппетиты.
      Зато сами тарифы из-за отмены 5% налога с продаж и снижения НДС с 20% до 18% станут полегче на 7%. Мизер в море, но все равно приятно.
      Мегафон обещает начать жпрс в третьем квартале 2004 года, МТС хитрит и второй год просто намекает на некие скорые сюрпризы в этой сфере.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,09% 3) - 0,02% 4) - 0,01%

29 декабря, понедельник
смайлик Некоторые задачи гораздо легче решать, зная наперед правильный ответ. Учителя в школе не поощряли заглядывание в конец задачника, но иногда такой способ позволял разобраться в организации поиска верного ответа, в структуре построения логической цепочки. Проще определить правильный путь, понимая куда именно идешь.
      Трейдинг представляет собой лавину заковыристых ребусов, решать которые приходится в режиме ограниченного времени, причем правильность решенийможно оценить только после истечения конкретной сделки. Заглянуть за правый край графика еще никому не удавалось (вернее мне очень хочется на это надеяться).
      Но для поиска некоторых закономерностей на рынке вполне корректно воспользоваться методом школьных подглядываний. Например, не изобретая сначала графический паттерн, а затем проверяя его итожность на разный участках графика. Но наоборот- сначала найти группы баров сильного мувинга и изучить ситуации им предшествовавшие на предмет повторений.
      ...
      Из-за сильного гололеда погиб на трассе Александр Вереникин. Печальное событие. Я у него в свое время почти год отработал обозревателем фондового рынка на портале Ростов.Ру.

28 декабря, воскресенье
смайлик Вот и стукнуло мне тридцать шесть. Дождался. Как то в молодости два разных способа гадания указали мне на эту ключевую цифру в моей жизни. Типа после этого рубежа все попрёт и станет пучком. Пришлось поверить, смириться и ждать. Земную жизнь пройдя до половины...
      Осталось подставлять карманы под уготованные благости судьбы. Пока правда никаких перемен не предвидится. Большую ставку делаю на трейдинг, как занятие большой престижности, широких перспектив, и доставляющее, почему то, удовольствие.

27 декабря, суббота

смайлик Всё лето вожусь на небольшом огородике при доме. Посадка, подкормка, культивация, борьба с вредителями, гора забот и хлопот. И каждый раз размышляю над эффектом сорняков. Ведь выращиваемые, полезные растения растут плохо, трудно, медленно, в то время как сорняки прут со страшной силой.
      А стоит их поменять ролями, как картина меняется. Например укроп. Полезная в принципе травка. Но когда не нужна - растет быстрее бамбука, не успеваю выпалывать. Или, к примеру, репейник. Гадский, трудновыводимый сорняк. И он же является клещевиной, техническим растением. Его выращивают на полях, причем знакомые агрономы постоянно жалуются на его неурожай.
      Культурные растения неблагодарно относятся к затраченным усилиям, а сорные моментально приспосабливаются к новым технологиям борьбы с ними. В итоге полная иллюзия бесполезности всех трудов.
      Похожая картина в трейдинге. Казалось бы в силу хаотической природы рынка вероятность движения цен в обе стороны одинакова. Всегда предполагается одно из двух: либо упадет, либо вырастет. Куда ни открывайся, при одинаковых стандартных стопах, число положительных сделок должно быть равно числу отрицательных. Даже положительных должно быть больше, если трейдинг ведется осмысленно, с теханализом.
      А вот и хрен там! Любой трейдер скажет, что как ни торгуй, риск разорения присутствует постоянно. Стадо лосей всегда многочисленней профитов. Заколбасить тыщу сделок в год и окончить его с убытками не так уж и трудно. Это видно по результатам многих трейдерских конкурсов, проводимых сейчас всё чаще.
      Строго говоря, биржевая игра по определению содержит в себе отрицательное математическое ожидание. Деньги в систему заводятся ее участниками-спекулянтами, из этого общего котла и черпается потом прибыль. Отрицательность возникает в тот момент, когда брокеры берут свою комиссию. Им ведь по барабану - лосевая у тебя сделка или профитная.
      В итоге сумма поступивших в котел денег никогда не равна сумме вынутых. Но современные проценты на комиссию так малы, что я бы их не учитывал в принципе. Самый расторгованный спекулянтский инструмент сейчас- фьючерсы. На фьючерсах в ФИНАМЕ комиссия 1 рубль с контракта. Это соответствует 0,01% от суммы сделки. Если совершать с ними сделки каждый день в обе стороны, то набегает всего - 4% (с плечем соответственно больше).
      Забавно, но примерно такой результат получается у меня в этом году. Значит все мои труды были бесполезны. К Святому Граалю я не приблизился ни на шаг. Прибыли и убытки сбалансировались так идеально, что в сухом остатке остались лишь расходы на коммиссию. А рынок вырос на десятки процентов. Невольно задумаешься над стратегией "купил - дык держи".

26 декабря, пятница
смайлик Билайн набрал столько клиентов, что по качеству связи опустился, мягко говоря, ниже принтуса, грубо говоря ниже мегафона. Опять прервалась услуга gprs-интернет. Самих операторов уже плохо слышно. Сквозь потрескивания и побулькивания недовольным голосом приносят свои извинения и сетуют на нестабильность предоставляемых услуг. Вобщем преждевременно вогнали меня в зимние каникулы.
      Тем временем продолжаю поиски системы с высоким положительным ожиданием и не могу найти. Патерны себя как идея не оправдывают. У них странная способность показывать хорошие результаты лишь на некоторых участках рынка, когда после ряда плюсовых сделок следует ряд убытков.
      Всё больше склоняюсь к мысли перейти на трендовую торговлю. Хороший мувинг редкость, но зато он один может оправдать все предыдущие лоси. В патернах ждать хорошей сделки не приходится, в них вся соль заключена в соотношении лосей и профитов. И чем больше лосей, тем все меньше надежды отбить их чередой прибыльных сделок.
      Нашел вот сайтик, хозяин которого не стесняется продавать сигналы на форексе, где стоп-лось равняется стоп-профиту. Правда у него соотношение этих сделок 1 к 10. Заодно там имеется подробное руководство к Омеге на русском языке в HTML.

25 декабря, четверг

смайлик Гадская рава! Из четырех систем, одновременно державших по ней лонг, три вышли из сделки по стоп-лоссу. В итоге первый раз за полгода пришлось снова уйти в минуса. В конце года это безрадостная новость. Получается весь год насмарку.
      Начинаю подозревать, что мой подход к системной торговле дал где-то сбой. По задумке использование четырех систем на пяти бумагах должно было выпрямить кривую эквити. На самом деле получились какие-то сталактиты и сталагмиты.
      Подходит к своему финишу резвая лошадка №3. Там уже 42 сделки из 50 запланированных, и совокупный убыток -5,11%. С такими резутьтатами держать в конюшне дармоеда нет никакого смысла. Соотношение профитных/убыточных сделок 16/26. Отношение средней прибыли к среднему убытку 3,17%/2,94%. Профит-фактор 1,07R.
      Ориентируясь на полученные показатели необходимо будет доработать эту систему или создать новую с параметрами, превосходящими данные. Соотношение сделок нужно кровь-из-носа повысить до, хотя бы, паритета. Профит-фактор обязан быть не ниже 2,5R.
      Кстати, широко известный в узких кругах аналитик Слава Демиткин сменил место работы.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,10% 3) - 0,02% 4) - 0,02%

24 декабря, среда
смайлик Вот и не удалось Ходору встретить новый год дома! Как ни надеялся он и все прогрессивное население страны на букву закона, басманный суд на все имеет свои контрбуквы. Одновременно власти признали, что Юкос является лучшей компанией страны, и согласились, что банкротить его еще рано.
      Даже президент признал путанность наших законов, хотя и оговорился, что выполнять их можно. На самом деле легче найти человека ни разу не пукнувшего, чем ни разу ни нарушивших законов. Чего стоят только одни залоговые аукционы, когда целые горно-обогатительные комбинаты уходили в частные руки за понюшку табаку.
      Вызывает недоумение также подозрительная избирательность нашей Фемиды. Конечно, Ходор тоже фраер, и график юкоса вошел уже во языцех. Но он все таки старался и на благо России. Дочка его учится в обычной московской школе, а не в лондонах. А прокурорские математики почему то рассчитали в минимальных пенсиях именно его миллиарды , а не, допустим, затраты на челси.
      Просто чиновники показывают свою власть, кто в доме хозяин. Они победили в думе и теперь начнут вить из нас веревочки. Басманных судов на всех не хватит, но вот "автогражданка" уже просверлила в кармане дырочку. А грядут еще эвакуаторы, их возобновить легче, чем настроить удобных дешевых паркингов, и плевать им на Конституцию. Думаю, в конце второго срока Путина ждет свой вариант "кучму геть!"
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,12% 2) +0,10% 3) - 0,01% 4) - 0,02%

23 декабря, вторник
смайлик Зима в этом году выдалась какая то короткая. Еще декабрь не кончился, а уже сильно потеплело. Солнеце палит, +8+10, все вокруг тает, капель звенит по-весеннему, ручьи текут бурными потоками. Зря только шипы одевал.
      Вчера весь день ждали новостей из басманного суда, но ходора так и не отпустили. Заседание пришлось перенести из-за того, что прокуратура забыла принести бланк обвинения. Детский сад прям. Судят олигарха, но делают все по привычке неряшливо.
      Пока инет в билайне дается почти нахаляву стараюсь скачать максимально много полезных вещей. Вот вчера отрыл неплохую системку в Метасток, которую ее автор заявляет как облегченную версию NRTR-WATR. На графике она строится в виде линии, при пересечении с которой можно открывать переворотные позы. Разберусь с ней на зимних каникулах, а пока приведу ее целиком LU-NRTRWATR-light:
{Индикатор.}
n1:=Input("Period", 2, 30,16);
{Это просто мувинг.}
m1:=Mov(C,n1,S);
{Это АТР.}
MH:=If(Ref(C,-1) > H,Ref(C,-1),H);
ML:=If(Ref(C,-1) < L,Ref(C,-1),L);
tru:=mh-mL;
R:=Mov(tru,10,W)*0.5;
{Собственно линия-переключатель}
Ln:=If(C > PREV,M1-R,If(C < PREV,M1+R,m1));
LN;

      Тестирование этой системы на портфеле бумаг и в тех же условиях, что и 20 декабря.
прибыльность системы LU-NRTRWATR-light на пяти бумагах за 1000 дней
      Видно, что использование единого периода для всех бумаг не дает кучного результата. Нефтянка сильно отстает по результатам от отстальных бумаг. Положительный вывод в том, что трендовая систем на длительном промежутке прибыльна, и что использование нескольких бумаг в системе хорошо выравнивает общую эквити. Сама по себе система LU-NRTRWATR-light фигня на постном масле.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,12% 2) +0,10% 3) - 0,02% 4) - 0,02%

22 декабря, понедельник

смайлик Наступает время отпускать Ходорковского. Сегодня прокуратура попробует придержать еще на один срок, совсем его не жалея. Ведь у нас даже президент России любит мерзнуть в такое время в китайской аляске в дагестанской палатке. Но олигархи народ нежный, любят комфорт. Подпишет, что нужно и выйдет. Если не сегодня, то внезапно в одну из ближайших ночей. Для нашего узкого рынка позитив получится колоссальный.
      После многолетних опытов тестирования торговых методик я выработал у себя устойчивое неприятия любых индикаторов с варьируемыми параметрами типа скользящих средних или всяких стохастиков. Действительно, использование четкого периода в формуле есть обыкновенная подгонка под левую часть графика. Его в некоторых случаях можно подобрать идеально под прошлые данные, но нет никаких гарантий успешности в будущем.
      Иногда бывает достаточно изменить оптимальный период на 1 единицу больше или меньше, чтобы убедиться как идеальная система сразу сломается. Не помогает в таких случаях прикрутка к системе различных адаптаций индикатора. Ведь любое адаптирование будет основано на использовании скользящего окна определенного периода, что в корне не решает проблему.
      Вот и приходится корячиться, сочиняя системы, избегающие присутствия любых периодов. Хотя напрочь отбрасывать такие индикаторы пока еще рано. Например в поиске контртрендовых систем. Чтобы ловить разворот тренда, необходимо сначала убедиться, что он есть. А без скользящих средних это сделать сложновато.
      Кстати, контртрендовые системы, говорят, безопаснее использовать только в сторону основного тренда. Искать точки локальной перепроданности на глобальном тренде и точки локальной перекупленности на падающем. По сути лучший контрендовый метод это контроткатный.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,11% 3) - 0,01% 4) 0,00%

21 декабря, воскресенье
смайлик       Сегодня знаменательный в геофизическом плане день. Самый короткий в году, и, соответственно ожидается самая длинная ночь. Думаю вот зря умники в прошлые века сделали Новый Год неделей позже. Логичней было бы совместить в календаре два этих удовольствия.
      До конца года всего ничего и самое время вспомнить о рождественском ралли. Традиционное посещение Санта-Клаусом Wall-Street почти каждый год приносит короткий, но ощутимый прирост биржевых индексов. Пять последних сессий декабря и две января в среднем за последние 50 лет давали +1,5%. В этом году, уже принесшем десятки процентов роста и прервавшем трехлетнюю серию снижений, такой подарок маловероятен.
      Пора завести в конюшню пятую лошадку. А то уже вот появились первые кандидаты на выбывание (пересмотр итогов запланирован после 50 завершенных сделок), хотя у меня до сих пор недокомплект рабочих систем. Запала мне в душу идея с дискрециями, когда открытая поза подстраховывается параллельными уровнями, отложенными через промежутки, равные величине диапазона стартового бара. Осталось найти только такую ситуацию, после которой можно будет применить этот самый стартовый бар.
      Большие надежды возлагались на идею пробоя диапазона свечки, предшествующей инсайд-дню. Это когда предыдущая свечка целиком поглощает последующую. На рисунке инсайд-день обозначен желтым цветом, а стартовый бар- синим:
торговля по пробою диапазона дня предшествующего инсайду
      Сигналы возникают после того, как любая последующая клоза закрывается вне диапазона синей свечки. Правда пока путного трека еквити получить не удается. Пробовал разделять стартовые свечки на растущие и падающие, дискрецию откладывать в пунктах, процентах и ATR, но, все равно, пока бестолку.
      Ночью мне подкинули клевую ссылку с дневником одного челябинского шкета. Пишет очень забавные вещи (я оборжался на его рассказ о "маленьком лыжнике"). Он только начинает в трейдинге и сильно напоминает мне меня в его годы. У меня тоже в первые месяцы торговли были суперские результаты и ДУ портфель, так же как и у него первые лоси пришли после освоения теханализа, компа и метастока.

20 декабря, суббота

смайлик Лошадки медленно, но верно продолжают истреблять мой капитал на двух фронтах: реальном и бумажном счете. Прям спасу на них никакого нет. В пятницу вот очередной прикол учудили. По РАО ЕЭС одномоментно сразу все ЧЕТЫРЕ (из четырех) системы в лонгах. Редкостный случай.
      Пока собственные системы мучительно нащупывают профитную тропинку, краем глаза слежу за коллегами. Например, как торгует КонКоп. Вот уж, действительно, человек молодец. Треки его счетов неумолимо стремятся в небеса. Грамотное управление рисками дает положительные результаты. А главное, его опыт есть прямое воплощение торжества чисто механической торговли. Наибольшая вольность, которую он позволяет, это выбор точки входа в последнюю 10-минутку торговой сессии.
      Трендследящая система Константина применяется к портфелю из бумаг. В основе ее лежит учет текущей волатильности при помощи АТR. Я полтора года назад пробовал ее торговать на часовках, но игнорирование некоторых краеугольных нюансов закончилось для меня поражением. Сейчас пытаюсь создать нечто своё, но чувствую, что приду к тем же NRTR, только с другой стороны.
      А пока суть да дело, нарыл на одном трейдерском форуме некую систему, которая, говорят встроена в запароленом виде в восьмой мет. Формула у нее в непричесанном виде выглядит так (за что купил за то и продаю) LU-Pivot Points & Volume :
Enter Long :

Pk1:=Ref(H,-1) > Ref(H,-2) AND Ref(H,-1) >= H;
Tr1:=Ref(L,-1) < Ref(L,-2) AND Ref(L,-1) <= L;
TroughHi1:=ValueWhen(1,Tr1,Ref(H,-1));
PkVol1:=ValueWhen(1,Tr1,Ref(V,-1));
Pk2:=H > Ref(H,-1) AND H >= Ref(H,+1);
Tr2:=L < Ref(L,-1) AND L <= Ref(L,+1);
TroughHi2:=ValueWhen(1,Tr2,H);
PkVol2:=ValueWhen(1,Tr2,Ref(V,-1));
((C > TroughHi1 AND V >= PkVol1 AND BarsSince(Pk1) >= BarsSince(Tr1)) OR (C > TroughHi2 AND V >= PkVol2 AND BarsSince(Pk2) >= BarsSince(Tr2))) AND Mov((V*(H+L+C*2)/4),5,S) >= 10000 AND Ref(H,+1) > C

Close Long :

Pk1:=Ref(H,-1) > Ref(H,-2) AND Ref(H,-1) >= H;
Tr1:=Ref(L,-1) < Ref(L,-2) AND Ref(L,-1) <= L;
PeakLo1:=ValueWhen(1,Pk1,Ref(L,-1));
Pk2:=H > Ref(H,-1) AND H >= Ref(H,+1);
Tr2:=L < Ref(L,-1) AND L <= Ref(L,+1);
PeakLo2:=ValueWhen(1,Pk2,L);
((C < PeakLo1 AND BarsSince(Pk1) <= BarsSince(Tr1)) OR (C < PeakLo2 AND BarsSince(Pk2) <= BarsSince(Tr2))) AND V > Ref(V,-1)


      Эта формула сыра и в ней явно излишне используется обьем, но тестирование на дневках (выход из лонга используется как реверсивный вход в шорт) на пяти фишках (рава, лук, тело, сур, газпром) с 1 янв 2000 по 13 окт 2003 (~1000 дней) дает вот какую вкусную картинку (по левой шкале прибыль в %%, синяя жирная линия результирующего портфеля):
прибыльность системы LU-Pivot Points & Volume на пяти бумагах за 1000 дней
      Смущают бешеные дродауны: от 20% на Газпроме до 50% на РАО ЕЭС, и ленивая кривая на Лукойле, но на результирующем портфеле дродауны не превышают 15% и средний профит стремится к +0,6% в день. В общем эту систему можно брать на заметку как основу под будущие лошадки.

19 декабря, пятница

смайлик Сегодня разливал молодое вино. Наключался. В теле тепло и приятно, в голове- дурдом. Делать ничего не хочется. Соображение притупилось. Наверно большинство на рынке сейчас в подобном состоянии. Все новости отыграны, настроение предновогоднее и пора придумывать, где годовую свечу закрыть.
      За время моего отсутствия в инете успел закрыться конкурс трейдеров в РТС. Я за ним не следил, но результаты его поражают, особенно лидерские. 2500% годовых это не хрен в стакане. Есть и на Руси повторители подвигов Ларри Вильямса.
      За таким рузельтатом и нужно приходить на фондовый рынок. Прозябание в свинговой или позиционной торговле не имеет никаких оправданий. Останавливает только перспектива попасть в число неудачников конкурса, коих в таблице 61%.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,12% 2) +0,12% 3) - 0,01% 4) 0,00%

18 декабря, четверг
смайлик Сегодня выпал первый снег! Навалило сразу и много. Пришлось всё утро махать во дворе лопаткой. Значит началась таки полноценная зима. Со всеми ее прелестями. Вон, говорят уже, в Азии снова смертельный атипичный грипп проснулся. Теперь опять там акции попадают, туристические, самолетные, электронщицкие, ширпотребные.
      Прочитал на досуге сайтик, посвященный цифровым фильтрам в техническом анализе финансовых рынков. Прикольно, хотя и насквозь рекламная штука. Но в статьях при сайте написаны прелюбопытные штуки. Правда я в них ничо не понял, но понравился сам стиль псевдонаучного обьяснения поведения рынков.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,12% 2) +0,12% 3) 0,00% 4) -0,01%

17 декабря, среда
смайлик Ну вот и восстановился у меня инет через жпрс. Не прошло и года. Хотя в некоторых ростовских районах он и не исчезал. Поговаривают, что местный улей поставил таки полноценный сервак для инета. Скорость и впрямь возросла.
      Наверно прошедшая модернизация оборудования связана с грядущим вводом жпрс в коммерческую эксплуатацию. Будет тогда трафик у нас как в столицах, по 0.19 $/Mb. А в перспективе еще повысится. В соседней хохляндии за мег просят $1, в некоторых местах $2 за час. Сейчас у меня трафик почти халявный. Мег обходится мне в 3 цента.
      Думаю, что на КВИК и аську мне в любом случае хватит. Без стаканов и графиков КВИК на десяти бумагах вытягивает в день полмега всего навсего. Для дневок хватит за глаза, тем более на дневках инет нужен только на пол часа вечером. Лишь бы опять не повторились косяки с коннектом.
      Прислали по аське клевую картинку с анимированной Моной Лизой. Для прикола нужно поводить мышкой по надписям справа от картинки, тогда Джоконда скорчит смешные рожицы.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,12% 2) +0,12% 3) -0,01% 4) 0,00%

16 декабря, вторник

смайлик Потихоньку отвыкаю от ежедневного включения компьютера. Даже и не тянет порой постучать вечерок по клаве. А раньше вот даже выходные ненавидел, так стремился постоянно быть в рынке, переживать за позы, скачивать и вычитывать всю доступную информацию, анализировать, стоить графики, строить гениальные догадки и фантастически предвосхищать движения рынка, ловить лосей и кусать губы в кровь от досады.
      Видимо прошел уже мой синдром трейдомании. Не зацепил меня этот наркотик.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,12% 2) +0,12% 3) -0,01% 4) 0,00%

15 декабря, понедельник

смайлик В моё время была популярна такая считалочка:
Внимание! Внимание! Говорит Германия!!!
Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!

      Жаль, что это нелепица. А вот американским детям повезло. Сбылась мечта идиота. Поймали таки Саддамку. Хоть какое то логическое выполнение поставленных перед войной целей. На таких новостях додик и наздачок просто обязаны обновить годовые махи. И затем ловить Бен Ладена.
      Россия на их фоне выглядит просто позорно. В нашем активе пока лишь поимка машины масхадова и протеза басаева. Однорукий араб умер сам, поев подножного корма. Придурок с пулей в голове по фамилии радуев так болел, что только чудом сумел дотянуть до тюремной койки.

14 декабря, воскресенье

смайлик В среду, 10 декабря, мне на ум пришел метод торговли всем портфелем бумаг одновременно, но по сигналу по отдельной акции. Ну и дебилизм! Ведь, как минимум, такие сигналы должны были бы приностить прибыль в первую очередь на той бумаге, которая дала сигнал. Здравый смысл подсказывает, что шортить телек по сигналу от сургута по меньшей мере глупо.
      Для такой системы нужно торговать бумаги сильно скоррелированные промеж собой, лучше одной отрасли (угадайте какой). Хотя вот график на заглавной странице указывает на то, что наши фишки в большинстве случаев ходят строем, за редким и недолгим исключением.

13 декабря, суббота

смайлик В последнем номере "Валютного спекулянта" 11-03 появилась любопытненькая статья об одном прикольном торговом методе, который его автор обозвал как дискреция. Навскидку эта идея мне очень понравилась.
      Суть ее в использовании величины некоего стартового размаха цен - максимума и минимума. В статье предлагается вариант с дискрецией, определяемой первым часом торгов (для интрадея). Но можно использовать и размах стартовой дневки (для интрадея - вчерашней дневной свечки). Далее, поза открывается в сторону пробоя диапазона. Стоп выставляется на уровне непробитой линии дискреции.
      После открытия позы, график расчерчивается горизонтальными линиями на уровнях, кратных стартовой дискреции. По мере движения цены и контакта её с очередным уровнем, стоп также перемещается на один уровень в сторону движения цены. Для маловолатильных акций возможен вариант с использованием полудискреции.
      Данный метод интересен, хотя и имеет свои плюсы и минусы. На дневках он представляет собой скорее систему выхода из сделки. В нем соблюдается пресловутое правило "режь убытки и дай прибыли течь". При его использовании всегда заранее известно, где стоит стоп, что очень важно с точки зрения управления риском.
      Опора на размер стартового бара привязывает его к текущей волатильности на рынке. Этот подход более адекватен данной конкретной ситуации на выбранной акции, чем мой голый процентный метод.
      Осталось только определиться с выбором этого самого "стартового бара". Первой приходит на ум большая полнотелая свеча.

12 декабря, пятница

смайлик Праздник Конституции России в этом году случайным образом совпал с окончательным разводом Юкоса и Сибнефти. Памятуя, по каким ценам и кому ушла с аукциона Славнефть, как легко усвистела из страны кругленькая сумма на покупку предбанкротной Челси, как остервенело раздраконивают крупнейшую нефтяную компанию в индексе РТС, невольно понимаешь истинную цену нашей Конституции.
      По проценту отношения капитализации нашего рынка к ВВП мы уже обогнали все развивающиеся страны Европы приблизившись по этому показателю к Италии. Масштабы российского бизнеса дорастают до уроня мировых. А до цивиллизованного рынка все еще далеко. Нет раскрученного круглосуточного фьючерса на фондовый индекс, не развит сектор IPO (одно-два первичных размещения за несколько лет), отсутствует даже закон об инсайдерской информации.
      Некоторые надежды на развитие рынка возлагаются на мегабабки Пенсионного фонда, но и они в полную силу проявятся лишь спустя годы.

11 декабря, четверг

смайлик Долбаный доллар пробил сегодня значимый (по моему мнению) уровень 29,50 руб/$ вниз. Самое время начать паниковать. Конец года во все времена был тяжелым периодом для бакса в России. А тут падение может только ускориться. Радости от подобных перспектив мало.
      Сидеть "в зелени" гораздо некомфортнее чем в €. Еще в начале года, помню, много размышлял наличной форме форекса. Ждал евру к декабрю на уровне 1,4000 eur/usd, но ума не хватило полностью перейти в новорожденую валюту. Это один из самых больших и болезненных для меня промахов года.
      Наличный форекс стал самым доступнейшим средством биржевой игры. Вместо комиссии здесь только спреды конвертации. По доллару в Ростове спред ~0,3%, по евре ~1% в одну сторону.
      Годовой тренд бакса показывает, что отныне играть можно в любую сторону, даже в шорт. Осталось только определиться с методикой торговли, определением критериев входа и выхода из позы. Фундаментальных факторов, доступных для анализа, очень много, но, по привычке, всё упирается в теханализ.
     

10 декабря, среда
смайлик Наступают холода. Ночью градусник показал уже минус 10 по цельсию. Но снега еще ни разу не было. Люблю такую зиму, сухую и умеренно морозную: машину часто мыть не надо.
      Вот гляжу я на сигналы своих систем и замечаю, как во многих случаях все бумаги ведут себя несколько дней синхронно. Особенно когда весь рынок идет дружно за какой либо новостью. Но поймать это движение на ранних стадиях сигналами моих систем сразу по всем бумагам разом не получается. Лишь одна-две бумаги могут могут указать на такой разворот.
      Рынок подобен табуну антилоп в саванне, изменяет направление гонки непредсказуемо и резко, но разворачивается не на месте, не на каблуках, а с виражем некоторого радиуса. И первыми начинают изменять курс движения вожаки, самые проницательные и глазастые. А затем уже их намерение поддерживает всё стадо.
      На этом эффекте вожаков недурно было бы разработать систему, при которой вход в рынок осуществлялся бы по нескольким бумагам одновременно по особому сильному сигналу, появившемуся на любой из этих бумаг. Например на сурике у меня лошадка №4 показала сигнал лонг 19 ноября. Больше ни на одной бумаге подобного сигнала не было. Но за это три недели цена на сур поднялась на 22%, на тело на 17%, на лук на 16%, на газпром на 5%, на раву на 24%.
      Конечно, по одному случаю трудно судить о работоспособности идеи, но проверить её методами Метастока трудновато. А вручную корячиться неохота. Остается только выборочно исследовать некоторые сигналы из прошлого и сравнивать последствия от их применения на букете бумаг. Или просто следить краем глаза за лошадкой №4.

9 декабря, вторник
смайлик Позвонил сегодня в Билайн. Опять мурыжат. Говорят, что GPRS-интернет у них все таки работает, правда нестабильно. Но всем своим клиентам пока не рекомендуют им пользоваться. Специалисты, якобы, продолжают модернизировать оборудование. Сроки окончания ремонта не известны, но после нового года "уж точно". Подозреваю, хотят приурочить к новым тарифным планам с оплатой инета по трафику.
      Всё это означает еще один месяц моих каникул. Придется перебороть свою тягу к интернету и к интернет-трейдингу, и покумекать на досуге о своем житье-бытье. Пересмотреть еще раз рабочие системы, критично оценить предварительные результаты, подготовить новые системы. Как говорила одна умная ворона, лучше день потерять, зато потом за час долететь.
     За уже прошедшее время моего вынужденного безделья рынок далеко не ушел, а мои лошадки снова скурвились. Виртуальные результаты совсем не радуют. Хорошо, что сейчас я вынужденно играю на бумаге. В реале терять бабки всегда неохота.

8 декабря, понедельник

смайлик Мдя. Прикольный получился результат на выборах в четвертую ГосДуму. Низкая явка фактически отсекла самую экономически активную часть населения, и весь правый фланг пролетел с треском. Пролезли лишь крохи и в числе них - мой местный яблочник. На выборах партийных списков мой голос утонул.
      За шумным провалом правого крыла меркнет даже значительная просадка левого. Хотя часть КПРФ пролезла второй колонной в виде "Родины". Но зато у президента теперь появился полнейший контроль за парламентом и впредь ему ничто не помешает воплощать в жизнь любые свои идеи. Попахивает диктатуркой.
      Как новые политические реалии отразятся на рынке - не ясно. Видимо остается ждать обещанного рейтинга от S&P. На этих ожиданиях надо расти, а, дождавшись, просесть на традиционные 20%.
      Расчет на пенсионные деньги в начале года уже не оправдывается. Подавляющее большинство (поговаривают о 97%) будущих пенсионеров не выбрало себе управляющую компанию, а следовательно весь песионный пирог достанется ВЭБу, который по закону не может никуда инвестировать кроме госбумаг.

7 декабря, воскресенье

смайлик Все таки неправильно заставлять людей голосовать на выборах в парламент по принципу "один человек- один голос". Это не честно, не справедливо и не логично. Мы ведь не президента выбираем. В Думе должен быть весь спектр партий на любой вкус и цвет в пропорциях народных предпочтений.
      Но некорректно требовать от каждого проявить симпатию лишь к одной какой то партии. Это все равно что в супермаркете требовать за один заход покупать лишь один вид продуктов. Ведь на то и магазин, чтобы забивать тележку доверху самой разной снедью, а не ломать голову над единственным выбором.
      Голосование нужно сделать рейтинговым. Разрешить в бюллетенях проставлять галочки напротив всех более-менее понравившихся партий. Тогда общая картина политического расклада будет яснее, подробнее.
      А пока приходится разрываться. Вроде и за эту партию хочется проголосовать, и за ту, и вон тот блок тоже сипматичный. В итоге мучительных поисков делаю вывод, что лучше не ходить вообще. Все равно, суки, сфальсифицируют. Тут колотишься, страдаешь, рожаешь в муках свой выбор, потом какой то дядя вбросит бюлетни и все мои усилия псу под хвост.
      Сегодняшние выборы по сути своей сводятся к определению личной гражданской позиции по отношению к олигархам. Понятие это очень широкое. С одной стороны "олигарх" это враг народа, а с другой стороны - цель в жизни. По этой шкале и приходится выбирать.
      Под самый вечер все таки поехал в город к друзьям в гости, и по пути заехал на участок и, поколебавшись, отдал голос за СПС и за местного яблочника. Что то будет? Хотя чего пугаться. Не корову проигрываю, да и всего через четыре года можно будет переголосовать.

6 декабря, суббота
смайлик Начинаю припоминать, что на предыдущих думских выборах голосовал за СПС ( в то время «Выбор России»). Но тогда на меня поза давила. Всерьез думалось, что мой робкий голос поможет моим лонгам по раве. Ведь я не заблуждаюсь о своей уникальности, а обьективно считаю себя усредненной частичкой социальной группы, среза слоя общества. Таких как я, зеркальных клонов, сотни тысяч по стране. В жизни не знакомы, до всего стараясь доходить своим умом, мы тем не менее, действуем зачастую схоже. В результате получается политическая сила.
      Но в этот раз голосовать за СПС не хочется. Слишком невнятна их предвыборная компания. Еврей, японка и Чубайс в желтых кожаных креслах самолета не вызывают в моем уме никаких других ассоциаций кроме как фанеры над Парижем. За прошедшие четыре года ими ничего не было сделано выдающегося. Этакий политический карлик, запомнившийся соплями в комитетах дезертирских матерей, призывами косить от службы, пугливыми наскоками в лагеря чеченских беженцев.
      Моему сердцу куда милее Жириновский. Я никогда не скрывал, что на всех президентских всегда голосовал за него (кроме того раза во втором туре за Ельцина). В далеком 1992 моя душа требовала праздника, посреди серых будней в то время только телевизор давал шанс отвлечься от забот вечной борьбы за выживание. Но по нему вещали лишь одни заумные морды, которых Жирик тогда здорово переполошил.
     Потом жизнь, конечно изменилась, клоунов и аншлагов в телевизоре добавилось, необходимость протаскивать паяца в парламент отпала, но истиный болельщик своей команде никогда не изменяет. Три раза, исправно я отдавал ему свой голос. Мне не жалко. Кроме этого раза.
     На днях Вольфовича показали в ностальгической поездке на родину в Алма-Ату, где он во дворе своего детства вспомнил, как повесил на дереве (за сорок лет тополь сильно вырос) кошку. У меня совсем недавно нелепо погиб любимый котенок Бяша, это большая трагедия. Поэтому хрен Жириновскому, а не голос.
      Голосовать за Единую Россию мне, как образованному цивиллизованному человеку, моветон. Ведь это же НашДомРоссия-2, партия власти, партия зажравшихся и зарвавшихся чиновников. Она и без меня соберет нужный пакет "технических голосов" из бюджетников, их семей, армии, тюремных контингентов и всяких мертвых душ.
      Конечно, я допускаю, что в последнее время жизнь стала полегче, но вся заслуга в этом не единороссов, а мировых цен на нефть. И если они действительно ставят себе это в заслугу, то значит именно они хитро втянули тупых амеров в Ирак и дали им там увязнуть.
      Народную партию я отвергаю сразу как мертворожденную, а так же как инициатора антинародных "единого налога" и "автогражданки". Убить сволочей мало! КПРФ и всё левое тоже не в зачет, они просто атавизмы, оставшиеся с прошлого века.
      Яблоко в начале карьеры было очень привлекательно. Либеральные идеи, упор в рыночную экономику, надежды на профессионализм ее лидера. Но в последствии от Явлинского все отвернулись, партия выродилась в бесформенную апатичную медузу: ни новых идей, ни решительных действий, ни удачных пиарских ходов. Голосовать за яблоко могут только неграмотные садоводы и любители фруктов, да наверно еще юзеры макинтошей.
      Остается еще новоявленная "Родина". Свежая мощная партия с харизматичным лидером Рогозиным. Вот этот фрукт действительно не размазня. Человек дела. Борется за права россиян в Прибалтике, Закавказье, Страссбурге, Крыму. Чего стоит только эпизод с дамбой в Керченском проливе! Сильная страна должна вести себя именно так, бороться за свои границы и прилегающие к ним окрестности. Если удастся отвоевать Тузлу, потом задамбим Берингов пролив (там всего то 70 км) и вернем себе Аляску. Было время разбрасыват земли, а теперь пришла пора их собирать.
      Смущает только остальная компания в "Родине". Типа вечного политического проститута Глазьева, успевшего потусоваться во всех мыслимых шаражках, от правительства Гайдара до первой тройки КПРФ. В принципе для меня это не сильная помеха, такие крысы исчезнут при первой же перемене ветра. Но вот наличие в списках Бабурина все кардинально меняет. За таких гаденышей я не проголосую никогда.
      В итоге выбор неказист. Буду голосовать за СЛОНа. Или за иную какую чебурашку. А лучше вообще не пойду. В наш поселок урну привозят в середине дня на полчаса, когда меня не бывает дома. А ехать в город на избирательный участок за 6 км мне лом.

5 декабря, пятница

смайлик Чем ближе выборы, тем выпуклее становится вопрос- За кого голосовать? Как и четыре года назад, ответ опять неочевиден. Ведь это вроде бы пустяк, распорядиться своим голосом, заведомо утонущем в десятках миллионов голосов моих, не самых лучших на свете, сограждан.
      Ничего ровным счетом не изменится от того, проголосую я или нет. Всё давно уже решено и просчитано кем-то за меня. Некие силы наверху заранее прозомбировали население, в том числе и меня. Неприятно чувствовать себя марионеткой, но против новых технологий рекламы и навязывания чужих идей не попрешь.
      Отрадно только то, что я почти всегда совершаю ошибки. Во всем- от трейдинга до личной жизни. Всегда семь раз подумаю, но отрежу криво и не то. Вот и в этот раз постараюсь поступить наперекор чужому влиянию, и, обойдя расставленные политтехнологами логические ловушки, сделаю ход конем.
      Например, проголосовать не за реальную политическую силу, а за экзотику типа СЛОНа или иную какую чебурашку. Один хрен это все не в зачет, результаты выборов, которые нам покажут в понедельник, уже месяц пылятся в кремлевских сейфах.
      Во всяком случае на выборах важнейшим результатом является процент явки. Если народ не пойдет, значит болевой порог далеко, жирок нарастили, все пофигу. За вилы и топоры всегда успеем взяться, если власти допустят чрезмерный перегиб политической линии.
      Остается лишь робкая надежда, что реальные результаты в справочном порядке попадут все ж таки Кремль и будут учитываться потом властями как некий опрос реальных предпочтений народа.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня остаются без изменения в связи с вынужденными каникулами.

4 декабря, четверг
смайлик Очень скушно сидеть перед компом в офф-лайне, наблюдая краем глаза за брехливыми котировками на РБК-ТВ, зная что где то парни сейчас рубятся на интрадэе, продают дорого и покупают дешево, режут лосей маленькими и дают прибыли течь. Ух, мне бы сейчас шашку в руки, я бы показал!
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,16% 2) +0,17% 3) -0,02% 4) 0,00%

3 декабря, среда
смайлик Минула ровно неделя отсутствия инета. В Билайне подтвердили факт поломки своего оборудования и сами посоветовали до поры отключить в телефоне функцию GPRS. $0,28 в сутки в принципе копейки, но когда эти копейки каждый день улетают ни за что, это уже не интересно.
      Поговаривают, в Ростове уже появились в продаже особые прибамбасы к компу для GPRS, чтобы не использовать для этих целей трубки. В этих специальный фуськах все подчинено главной цели- скорому и качественному инету. Однако и цена пока кусачая- раза в три перекрывает стоимость моей трубки Сименс М50.
      За неимением возможности совершать системные сделки на рынке, делаю их временно виртуально. Правда не думаю, что за это время системные результаты моих “лошадок" уйдут далеко от реальных. Все толкется около нуля с переменным успехом. Хотя рынок успел пару раз сбегать в обе стороны с хорошей волатильностью.
      Видимо совсем худой невод забрасываю я в море, раз самая увесистая рыба показывает мне только хвост. Причем не спасет даже уменьшение размеров ячеи невода, в мелкую сетку наловлю лишь больше лосей.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,16% 2) +0,17% 3) -0,02% 4) 0,00%

2 декабря, вторник
смайлик Оператор сотовой связи начинает уже надо мной издеваться. Сегодня, например, посоветовали еще раз проверить все настройки, переустановить драйвера и проверить свою трубку. Завтра, наверное, предложат сменить в компе виндовз на более свежую версию или, паче того, купить новый комп.
      Между тем рынок стремительно вырос, заставив меня горевать по так бездарно порезанным вчера лонгам.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,16% 2) +0,17% 3) -0,02% 4) 0,00%

1 декабря, понедельник
смайлик Затянулись аварийно-восстановительные работы на сервере пчелайна долго до неприличия. Ждать восстановления уже невмоготу. Сьездил к брокеру и закрыл все позы по теку к чертовой бабушке.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,16% 2) +0,17% 3) -0,02% 4) 0,00%


ОСТАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ :
Дневки* Май 02*Июнь 02*Июль 02*Август 02*Сентябрь 02*Октябрь 02*Ноябрь 02*Декабрь 02*Бот*Февраль 2003*Март 2003 *Апрель 2003 *Май 2003 *Июнь 2003 *Июль 2003 *Сентябрь 2003 *Okтябрь 2003 *Ноябрь 2003 *Декабрь 2003 *Январь 04


Последний раз я тут ковырялся:
Хостинг от uCoz