Комментарии за январь 2004 года

26 января, понедельник

Акции продолжают расти в цене, но уже не так активно как раньше. Рост нынеча не тот, что давеча, темпы не те и обьемы дивергируют. Покупают как то украдкой, будто не себе, робость чувствуется в стане быков. Технически только рава готова сломить даунтренд и нацелиться на новые вершины, нефтянка и телек пока не готова обновлять хаи, фундаментально ростовым только газпром выглядит.
      В таких условиях вводить в дело новых лошадок опасаюсь. Кривая счета находится у дна, и как ее оттуда доставать не знаю. Лишние телодвижения мне сейчас ни к чему. Ощущаю себя как на тонком льду, подпрыгивать нельзя, бежать тоже, иначе провалюсь еще глубже, откуда выбраться будет сложнее. Вот выползу, выберусь, обрасту жирком профита, тогда и повеселюсь снова.
      Попался на глаза еще один форексный самопальный сайтик, где его автор Юрко дает рекомендации по валютам и публикует свои открытые позиции (евру шортанул на махе).
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,09% 2) +0,10% 4) + 0,02%

25 января, воскресенье

Первым, на что меня потянуло в появившееся свободное от инета время, оказались компьютерные игры. Никогда еще не тратил столько досуга на подобную бесполезную чепуху (если не брать в расчет допотопные приставки денди). Правда, и сейчас не особо шикую, у меня всего один диск с игрушками завалялся, 1998 года выпуска. На нем половина файлов не читается, гоняю бродилки и стратегии, типа WarCraft2 (уже десять миссий прошел!).
      Взрослому человеку не подобает увлекаться игрушками, однако я оправдываю свою слабость тем, что в мои годы такого не было, а так же положительным эффектом подобного тренинга на развитие скорости реакции и аналитического мышления. Причем во всем провожу параллели с рынком - игра есть игра, где бы она ни была.
      Везде присутствуют азарт, многосложные уровни, риск потерять стартовый капитал, ограниченное число правильных вариантов ходов для попадания в следующий круг. Вот только в реальной торговле невозможно приостановить выполнение сценария и взять паузу для раздумий, а так же на рынке логика событий никогда не повторяется.
     Прислали на днях еще один образец торговой стратегии для форекса. Что там, я уже не помню.

24 января, суббота

Каждый год повторяется одна и та же история. Грядут ежегодные акционерные собрания, а перед ними мартовские отсечки реестра. Как всегда в последний момент возникнет ажиотаж на префы, тем более что мода на дивиденты охватывает все большее число эмитентов, от нефтянки до связи и далее по списку.
      Неприлично долго раздутые корсчета банков говорят о массе свободных бабок, жаждущих обьектов для вложений. Часть из них наверняка соблазнится на префы, доходность по некотрым из которых в прошлом году зашкаливала до 10% (превысив доходность облигаций). Причем данную тенденцию видно с самого начала года невооруженным взглядом. Рост префов повсеместно перекрывает рост обычек.
      Раз в неделю люблю заходить на сайты своих коллег- трейдеров, сравинить их достижения со своими, прочитать их мнение о рынке и текущей ситуации, подсмотреть иногда дизайнерские решения странички. Например, на ресурс Александра Клещева MyTrade.ru

23 января, пятница

Настал час ИКС. Билайн поднял оплату за мобильный gprs-интернет, присовокупив в один пакет сразу еще и wap-интернет, и некую mms. В принципе для нормальной работы теперь потребуется суммы, эквивалентной бутылке водки в день. Но поначалу потребуется втянуться в такой режим тотальной экономии, приучившись рачительно тратить скаченные байты.
      Большую часть рабочего времни теперь придется проводить в офф-лайне, пожертвовав общенческой составляющей прежней траты трафика. Зато теперь появится возможность дочитать наконец вдумчиво фракталиста Вильямса, старину Наймана, черепашку Рашке и гору другой полезной и нужной литературы. Не даром последний месяц качалка у меня дымилась круглосуточно.
      Немного пока найдется в рунете истинно трейдерских ресурсов с описанием реально действующих или успешно применявшихся систем с подробным описанием стратегии и полученых результатов. Пример успешного применения канальной стратегии дается на сайте Финлист.ком. Выглядит он просто до примитивности, но профит выглядит достоверно. Хотя я бы не рискнул торговать его на акциях.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,10% 4) + 0,02%

22 января, четверг
Еще один Новый Год! На этот раз восточный. Теперь можно с полным правом говорить, что Обезьяа наступила. Видимо, к этой дате билайн приурочил отмену халявы на gprs-интернет. Отныне придется считать каждый байт. И полученный, и переданный. Первое время придется экономить на всем - сайтах, чатах, почте. Потом, наверно, привыкну.
      Начитавшись разной эзотерической ахинеи, невольно начинаю смотреть на трейдинг в свете восточных учений. Буддийские монахи проводят долгие годы в процессе самосовершенствования и приближения к нирване. На этом пути им приходится отказываться от всего, находя гармонию в простоте.
      Новички в трейдинге ловят потрясающие и безумные профиты, руководствуясь только интуицией и смутным представлением о правильной стратегии на рынке. Но в последствии, пытаясь продвинуться в этом ремесле, постепенно забираются в гущу разнообразных теорий, учений, способов, стратегий и методик.
      Достигнув определенного уровня продвинутости, трейдер начинает отметать, браковать и выбрасывать из своего арсенала фракталы, волны, индикаторы, системы одну за другой. Приходит к тому с чего начинали- простому зрительному восприятию рынка. Разве что только дисциплинированней.
      Ещё пару лет назад большинство трейдерских форумов было забито одной единственной темой- какой стохастик применять после серии лосей. Сейчас темы поменялись, все чаще появляется вопрос- как разместить на рынке огромные средства, не разогнав последний.
      Видимо нарубили столько прибыли, что вопрос ликвидности рынка вышла на первый план. Жаль, что я в своих поисках безнадежно отстал от лидеров механической торговли. Иначе тоже интересовался бы сейчас такими вещами, как сайт выхода на Чикагскую Товарную биржу из России. Страсть, как хочется, свиных животиков шортануть.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,10% 4) + 0,02%

21 января, среда
Рынок продолжает барахтаться по самым непредвиденным поводам и в самые неожиданные стороны. Как уже заведено, купленные мной накануне рава и газпром отставали от рынка, шортовые лук сур и тело росли как бешеные. В итоге новое мини на счете -7,2%. Ощущаю себя батискафьером в Марианской впадине.
      К неприятностям на рынке добавляются технические. В инете началась новая эпидемия вируса Багль. Приходит по почте и саморассылается. В домашних условиях мне с такой бедой справиться будет трудно. Антивирусам я не доверяю, уж слишком подозрительным кажется зависимость антивирусного бизнеса с активностью самих вирусов.
      Для подстраховки просто уменьшил размер входного очка своих почтовых ящиков до 10 кб. Надеюсь, враг в такую дырку не пролезет. Пришлось все почтовые рассылки переоформить на новый, нигде незасвеченный ящик. Потом, кстати, друг подсказал интересную опцию в The BAT!: Ящик - Диспетчер писем. Так можно просматривать заголовки почты на сервере не загружая их на комп, и, соответственно удалять нежелательные.
      Выкопал в рунете еще один форексный ресурсик со всеми положенными бла-бла-бла, котировками, анализом, обучением, сигналами и результатами торговли Форекстрейдер.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,10% 4) + 0,02%

20 января, вторник

       Веселенькая получается зима. Снег выпадал пару раз, но основная температура держится стабильно выше ноля. Шипы на машину ставил и снимал уже три раза. Замудохался. То же самое и с рынком. За две недели января уже по три раза перевернул позу в обе стороны. В итоге рынок подрос на +5+13%, а у меня новое дно -4,2%.
      В итоге решил перед каждой сделкой применять фильтр интуитивности. То есть не влазить в сделку в случае сомнений, а просто отслеживать ее виртуально. В системном отчете она все равно будет фигурировать, и статистика по ней не прервется. А когда статистический результат воодушевит на подвиг, тогда и использовать эту систему во весь рост.
      Но в случае входа в сделку реальным капиталом- использовать все правила данной системы, выходить из сделки по строго оговоренным в системе стопам (таргету, стоп-лоссу или стопу-безактивности). Такой подход к торговле, надеюсь, позволит избежать чрезмерной активности на ненадежных лошадках и инструментах.
     Клепать сайтики на бесплатных хостах становится модным в трейдерской среде. Например, недавно нашел вот эту самопалку с небольшой библиотечкой и софтом.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,10% 4) + 0,01%

19 января, понедельник
В америке сегодня выходной. Черт его знает какой можеть быть праздник в такую погоду. Наверно к нашему Крещенью приурочили и будут сегодня купаться в прорубях, забив на все торги, кроме круглосуточных фьючерсов в Чикаго. Не нужно гадать в крещенский вечерок, чтобы знать - в такие дни наш рынок обычно растет. В отсутствии западных паникеров наш вектор направлен только вверх.
      Обломавшись найти счастья в графических паттернах начинаю потихоньку посматривать в сторону трендследящих систем. Конечно, с точки зрения чистого спекулянта, ловля трендов это шаг в сторону инвесторского направления в трейдинге. Сидеть и ждать у моря погоды, особенно на дневках, тяжело в моральном плане. Особенно с плохой системой. Никогда заранее не известно насколько оправдан каждый дродаун.
      Моя эволюция как трейдера еще не достигла того кульминационного момента, когда люди с фракталов, волн эллиота, механических систем докатываются до нейросистем. В этой связи любопытно было бы глянуть на сайт практикующего нейронщика. Там дается описание торговой системы, литература, великолепные психологические статьи, софт, примеры использования, результаты реальной торговли. Но, как резюмирует автора проекта после года работы, метод его не впечатлил.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,11% 4) + 0,02%

18 января, воскресенье
В молодости у меня в студенческой общаге жил сосед, жуткий алкаш. Однажды он познакомился с девочкой и попал на ужин в ее интеллигентскую семью. Потом долго вспоминал и возмущался:- "Сидят семь человек и решают, что лучше поставить на стол, пол-литра красного или один шампусик! Вот жлобы! У нас каждый вечер возьмешь пять бутылок водки на троих и думаешь, кого из трех на хрен послать?"
      Последнюю фразу я стал все чаще повторять, просматривая свои рабочие системы. Одна из четырех уже выбыла по причине неудовлетворительных результатов. Оставшиеся пока не показали предельного дродауна и не выработали 50 положенных сделок.
      Тревожные симптомы присутствуют у первой ситемы (незакрытые гэпы), генерирующей третий месяц только отрицательные сделки. Но, боюсь, она начнет генерировать прибыль сразу после того как я от нее откажусь.
      Для исследования текущей ситуации свел все результаты ЛОШАДОК в одну табличку. И сразу в глаза бросилось явное лидерство по прибыльности на ГАЗПРОМЕ. Вернее только на нем и есть какая то прибыль, остальные бумаги убыточны.

Инструмент	Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	ИТОГО
РАО ЕЭС	-6,37%	-1,58%	+1,54%	-5,27%	-11,67%
ЛУКОЙЛ	-7,88%	+1,04%	-22,96	+1,20	-25,24%
РОСТЕЛЕКОМ	-11,11%	-0,26%	-0,77%	-1,53%	-13,43%
СУРНЕФТЕГАЗ	-6,31%	18,73%	-20,80%	+5,31%	-3,07%
ГАЗПРОМ	-9,65%	+14,00	+12,78	+8,50%	+25,63%

      Так как сделок было еще мало (всего 93) , корректней сравнить не общий итог, а средний результат на сделку по бамагам на кадой системе. Но картина в принципе не изменилась. Лидерство Газпрома на лицо. Лукойл устойчивыл аутсайдер. Вероятно это случайный результат. Проверить его может только время. Нужно будет вернуться к таким исследованиям через месяц.

Инструмент	Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	В СРЕДНЕМ на СДЕЛКУ
РАО ЕЭС	-3.19%	-0,4%	+0,13%	-1,05%	-0,51%
ЛУКОЙЛ	-2,63%	+0,35%	-2,55	+1,20	-1,55%
РОСТЕЛЕКОМ	-2,78%	-0,26%	-0,08%	-0,76%	-0,88%
СУРНЕФТЕГАЗ	-1,58%	+6,24%	-2,60%	+2,65%	-0,23%
ГАЗПРОМ	-3,21%	+4,67%	+1,16%	+2,83%	+1,28%

     Нашел в инете сайт Тюменского представительства ФИНАМА. Ничего особенного, все как всегда- помпезное предисловие, тарифы, контакты, информер с тормозными котировками. И страничка с бесплатной литературой в электронном виде. Все стянуто с других сайтов и давно известно. Но на всякий случай выкачал всю выложенную там библиотеку, благо качалось легко.

17 января, суббота

      Год только начался, а кривая моего дохода уже показала диапазон разброса в границах прошлого года. Такие кульбиты мне очень не нравятся. Тем более, что они проходят в отрицательной зоне. Высокая волатильность приветствовалась бы в случае высокой доходности. Но в данный момент мне важнее подумать об экстренной остановке всей торговли с последующим разбором полетов.
      Слишком быстрое проседание в дродаун вызывает у меня массу негативных эмоций. Виноват в моем провале рынок. Особенно рава, летающая каждый день по 5% в разные стороны, провоцируя мои системы на частые ложные срабатывания. Хреновый расклад, но нужно из него как то выпутываться.
      Первая мысль- уменьшить открытые и новые позы. Урезать выделяемую долю на каждую открываемую сделку. Но уменьшив риск, автоматически лишаю себя дополнительной прибыли в случае успеха, эти вещи взаимоувязаны и представляют из себя суть биржевой игры. Вероятно существуют некие оптимальные пропорции, в которые мой подход к рынку пока не уложился.
      Есть немало торговых методик, согласно которым величина рискуемого капитала зависит от текущей волатильности рынка. Это понятно и логично: на низковолатильном рынке можно работать с б0льшим плечем, чем на бешенном. Однако я лично не дозрел еще до таких методов. По одному бару судить о волатильности глупо, а использование в этих целях определенного окна приводит к оптимизации и переоптимизации, от которых я полгода назад с такими матюками отказался.
      Пока лишь могу оплакивать свою трагедию. Слететь за неделю из +7% до -4% означает получить дродаун -11%. Это близко к пороговому значению в 15% и перспектива попасть на край обрыва сильно меня беспокоит. Не утешают даже данные из Мойшиной статьи, посвященной анализу работы управляющих компаний за 2003 год. Лидеры рынка, получившые по 30-40% годовых имеют 20-25% просадку.
     Продолжаю взахлёб пользоваться халявным инетом в оставшиеся деньки в билайне. Перед смертью не надышишься и хочется скачать что нибудь побольше, и, желательно, с пользой. Например, программу антисмапа NOSPAM (670 kb, бесплатная, русская) и счетчик траффика TMeter (1800 kb, русская, бесплатная).

16 января, пятница

Вчера на самом интересном месте у меня вырубили свет. Довольно редкое в наших краях, но всегда неприятное событие. Повезло, что рынок пошел в мою сторону. драматическая просадка счета предыдущего дня с лихвой перекрыта и эквити снова в плюсовой зоне. Шортовые сигналы второй и четвертой лошадки пригодились таки, особено в связи с новыми гонениями на остатки руководства ЮКОСА и отказом правительства от решения вопросов по ОГК на ближайшем собрании РАО ЕЭС 30 января.
      Стало известно об изменении адреса ростовского представительства ФИНАМА. Прежний офис выкуплен местными олигархами и контора переехала на другой конец города. Это произошло в начале года и теперь понятно, почему не отвечали телефоны. Хорошо, что в эти дни у меня не возникло форс-мажора. Неприятно ощущать отсутствие подстраховки в интернет-трейдинге, даже страшно подумать куда привели бы меня мои плечи в случае пропажи связи.
      На сайте у них до сих пор дается старая контактная информация. Вроде переехали в район Сельмаша и пока там нет ни инета ни телефонов. Потому типа и не сообщают еще клиентам. Неприятно все это как то.
     Порывшись в инете, надыбал еще несколько примеров реальных рабочих стратегий с описаниями (они там на странице справа внизу). Их не много, примитивные, но посмотреть не мешает. К тому же часто добавляются и коллекция растет.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,12% 4) + 0,02%

15 января, четверг

Креновый какой день! Рынок шатает сильно, но всякий размимо кармана. Причем ни одно сильное движение не имеет на следующий день адекватного продолжения. Пила наступила жестокая. Системы лосят безбожно. Кривую доходности уже публиковать стыдно.
      А тут еще Билайн прислал черную метку. На СМС. Уведомил о переходе на новые тарифы на GPRS-интернет с 22 января. Трафик станет 7 руб за мег плюс три рубля в день абонентская плата. В принципе, если не качать фигню и не серфить досужные сайты, на короткую работу в инете должно хватить небольших денег.
      Тяжело морально переходить с халявы на тридорога. Невольно начинаешь подсчитывать каждый скаченный байт и думать как им экономно распорядиться. Первым делом поставил себе аськозаменитель &RQ (скачать 890 кб). Без баннеров, инсталяции не требует, все сообщения в одном окне, окна можно уменьшать до любого размера, и вообще интерфейс приятней.
      Так же весь день ставил на комп файервол. Помогали ребята с инета. Зачем эта фиговина нужна, я еще не понял. Но уверен, что пригодится. Попутно закачивал всю возможную полезную и бесполезную литературу по трейдингу.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,12% 4) + 0,05%

14 января, среда
Вот и осталось у меня всего три рабочих системы. Не смотря на номер, третья лошадка вылетела первой. С желтым билетом. Закончились все 50 отведенных на ее испытание сделок. Шапка ее таблички переехала вниз страницы О СИСТЕМЕ, подробная таблица перенесена на страницу ЛОШАДКА №3. Оставшиеся стратегии будут торговаться дальше. До пятидесяти сделок или максимальной просадки -10%.
      Меньше народу больше кислороду. Однако четвертая лошадка моментально разбушевалась- прогудела в понедельник шорт сразу по всем пяти бумагам. Но утренний рост вторника заставил очень сильно понервничать. Хорошо, что к вечеру эти шорты ушли в прибыль, позволив некоторые из них даже усилить по сигналу второй лошадки.
      Обидно, что лонг так быстро стал некатуальным на нашем рынке. Впрочем, вероятно спекулянты просто пробуют его в разные стороны. Испытывают быков и медведей на прочность, чтоб порвать там где тонко. А пока лишний раз подтвердась тенденция: из 10 торговых лет (с 1995 г.) в первые 2-3 дня рынок рос 9 раз, и только 1 раз в 2001 году падал. И еще - рынок падает после прихода народа после рождественских праздников
      На многих сайтах сейчас популярны обзоры итогов управляющих компаний за прошлый год. На сайте Зверобоя можно даже посмотреть график доходности фондов. За один заход подгружаются данные сразу по трем фондам, а так же индекс РТС. Удобно сравнивать. Любопытно например поразиться жалким крохам профита у таких грандов интернет-трейдинга как ФИНАМ или БКС.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,11% 4) + 0,02%

13 января, вторник
Старый Новый Год еще один нонсенс в нашей жизни. Безумная попытка продлить очарование праздников, доесть припасенные лакомства, погулять на всю катушку пока порох еще не остыл. Но будь по моему- я б оставил в году всего один праздник- 29 февраля. Из ритма вредно выбиваться. Иначе зачем тогда придуманы субботы и воскресенья.
      Начало года входит в свои права постепенно. Трейдеры выходят из спячки потихоньку, не гуртом, а в рассыпную. Серьезных затарок фишками еще не было. Обьемы заметно ниже средних и не соответствуют текущей волатильности.
      Но вот, мне кажется, привязка результатов в трейдинге к календарным датам слишком условна. Возможно в банках и крупных финансовых структурах и есть какия то разметка лимитов по времени, но фиксация прибыли в конце года и реинвестиция ее в начале следующего нерациональна. Бабки вступают в игру по мере поступления или дождавшись сигналов от ситуации на рынке.
      Искать свою систему в одиночку труднее чем Сахару одному пересекать. Интересно полюбопытствовать какими методами торговли пользуются коллеги по цеху. Из глубин инета выудил вот этот сайтик с примером успешного использования канальной стратегии. Если закрыть глаза на рекламные трюки, то некоторые моменты этой системы заслуживают внимания.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,13% 4) + 0,05%

12 января, понедельник

Опять наступили морозы. Ещё и ветер, гадкий , дует. Зато почти ползимы прошло, немного до лета осталось.
      Можно ли предсказывать рынок? Согласно некоторым теориям, инвестор может надеяться лишь на среднюю доходность рынка, оцениваемую с помощью индексов, таких как Додик или РТС. Всякий же спекулятивный доход носит случайный характер и подобен азартной игре на деньги. В основе непредсказуемости рыночных кривых лежит та же причина, по которой деньги редко валяются на земле в людных местах: слишком много желающих их поднять.
      Вполне естественно, что такая теория разделяется самими участниками рынка (которые как раз и заняты поиском “упавших” денег). Лично я уверен, что рыночные временные ряды, несмотря на кажущуюся стохастичность, полны скрытых закономерностей, т.е в принципе хотя бы частично предсказуемы.
      Рынок создается людьми. Каждый тик на графиках есть выражение воли и воплощение решения одного конкретного трейдера. В сумме мы имеем движение цены- результат борьбы покупцов и продавателей. Чаще всего такая кривая, действительно, носит хаотических характер. Это возникает в силу лояльного отношения и медведей и быков к победе противоположной стороны.
      Но бывают принципиальные моменты, когда оба стана врагов обьединяются и гонят цену в одну сторону. Обычно после сильных и внезапных новостей. Тогда первые спешат нарастить свои позиции, а вторые их быстро хлопают. Получается сильный мувинг и цена надолго уходит на новые уровни. В дело подключается эффект толпы и процесс движения становится саморазгонным, вовлекая в себя все новых участников и б0льшие обьемы. На таких участках и должны работать методы теханализа.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,13% 3) - 0,01% 4) + 0,04%

11 января, воскресенье

Закончились праздники, а вместе с ними и рождественское ралли. Теперь у рынка нет поводов расти дальше. В прошлом году после всплеска первых дней весь январь потом скатывались в боковике. В этом году вроде бы ожидаются пенсионные деньги на рынке, однако они все у государства, а государство запросто может нагнать искусственного негативу для входа в рынок по низам.
      В глухой российской провинции местный самоделкин замахнулся на создание собственного варианта Метастока. На уровне идеи все очень неплохо. Даунлодер к программе сам качает реал-тайм с форекс-клуба. Весит программка на данном этапе полмега. Плохо то, что все это еще не работает. Наверчено и запутано. Сплошные глюки.
      После многочасового безуспешного ковыряния в таких прогах в голову сами собой приходят неприличные линки.

10 января, суббота

Ночью на РТР показали амерский фильм "Большой бизнес". Полгода назад его уже крутили, и тоже почему то ночью, но назывался он тогда "Бройлерная". Про брокеров. Хорошее кино. Лишний раз утвердили расхожий стереотип, что представители данной профессии это сволочи, купающиеся в деньгах.
      Приколол момент, когда они толпой смотрели по телеку "Уолл-стрит", а чувак из "Матрицы" цитировал его наизусть. Жаль российским трейдерам цитировать пока нечего. На Западе на эту тему уже сериалы клепают, а у нас пока голяк полный.
      Так же повеселил тот факт, что американские домохозяйки услышав про 30% годовых забывают обо всем на свете, а за 40% готовы продать душу дьяволу. Причем втюханные им акции через неделю падали в стоимости на 86%!
      Очень забавно наблюдать, как люди, насмехающиеся над научной фантастикой, слушают метеорологов и экономистов. Погода на моем сайте есть, экономика тоже. А вот ГОРОСКОП на вчера, сегодня, завтра повесил на сайт только сегодня.

9 января, пятница

      Сегодня снова выпал снег. Вторая зима за сезон. Поставил опять шипы на машину. Но и они не помогли на повороте, пришлось раза три обернуться на скорости вокруг своей оси. Благо, что никого не задел. Прохожие еще долго смотрели в след, отвесив челюсти.
      Моя любимица ЛДПР первой выдвинула своего кандидата на президента. Им стал Олег Малышкин, популярная в наших краях фигура. Мастер спорта по боксу и футболу, он много лет руководил детской командой в станице Тацинской. На местных выборах просто показал по телеку трехэтажные хоромы прежнего главы администрации- и выиграл. И все равно продолжал ходить в спортивных трениках. Я за него проголосую двумя руками.
      Поиск патернов дает промежуточные результаты. Вот например: пробойная система имеет смысл лишь при выходе из боковика, на тренде ловля пробоев чревата потерями. Сам боковик классически определяется осцилляторами, которые вечно запаздывают. Методом графических паттернов выявлять боковики оказалось гораздо проще.

      Суть метода вот в чем. Берется плавающее окно из пяти (число можно варьировать) баров. Боковиком считается ситуация, когда максимум любого из последних пяти баров выше донышка любого из этих баров. То есть последние пять раз тела свечей пересекались, клебаясь в одних и тех же ценах. Сигнал возникает при пробое экстремумов этого боковика. Формула в Эксперт Адвизор LU-Wall Метастока (закладка Simbols):

HHV(L , 5) < LLV(H , 5)

      Осталось только дописать сигналы к этой системе, снабдить стопами и подобрать оптимальное число баров для определения боковика.
      Народился еще один американский сайтик, продающий сигналы на дневках для индексов и некоторых бумаг. Кривая дохода у него впечатляющая, 60% годовых. Бесплатно можно смотреть сигналы с однодневной задержкой. Торговая система разработана "группой русских ученых", поэтому вскорости можно ожидать появление подобных ресурсов в рунете. Бум черных ящиков в России еще не начинался, хотя во всем мире они популярней астрологических прогнозов.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,13% 3) + 0,02% 4) + 0,06%

8 января, четверг
Неделя еще не кончилась, а на работу идти снова. Два понедельника на одной неделе пережить не так то просто. Душа противится такому насилию. Но делать нечего, придется напрячься и просидеть еще один день перед компом. Пока инет у Билайна халявный.
      Ведь скоро введут коммерческие тарифы и трафик станет влетать в немыслимую копеечку. В Москве обещанное на 1 января повышение цен на GPRS у пчел не состоялось. Перенесли на 22 января. Наверно, чтобы разом охватить всю страну, в том числе и Ростов.
      А пока страные вещи творятся на сайте Билайна. На разных страницах даются разные версии новых расценок. По одной из них 1 мегабайт будет стоить $1.00, по другой $0.19 и даже без абонентской платы. Вобщем, пчелки пока сами на распутье. Говорят, за ноябрьские косяки с инетом (когда услуга не предоставлялась, а денюжку за нее брали) некоторые сутяжники подали на них в суд. Вот тебе и "с нами удобно".
      Между тем трафик за проводной инет ADSL продолжает снижаться. Подключения давно стали бесплатными. Пакет на 400 Мб в месяц снизился с 995 руб до 860. Еще пишут, что Сотел в Самаре уже тестирует оборудование по предоставлению инета через беспроводный CDMA за 3 руб/Мб.
      Недавно обнаружил хорошенький ресурсик для начинающих создавать свои сайты. В принципе, такого добра в рунете пруд пруди. Но изюминкой данного сайта является бесплатная програма (500 кб) ВЕБ-редактор. Очень простенькая, удобная, на русском языке и с русским хелпом. И почему таких не было когда я начинал свой сайт! Освоил бы теги HTML на год раньше.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,11% 2) +0,13% 3) - 0,01% 4) + 0,06%

7 января, среда
Склонность россиян к устраиванию праздников посреди недели выбивает меня из рабочего ритма. Не успели начать трудовую вахту, как сразу перекур.
      В этой связи вспоминается 2000 год. Тогда 8 марта оказалось тоже в среду. "Дырявая" неделя спровоцировала низкие обьемы, а на узком рынке спекули разогнали рынок вверх, причем в четверг открылись с сильным гэпом. Расплата пришла только в понедельник, который по масштабам падения за малым не стал черным. Спасло только то, что к 27 марта были еще выше.
      Подходит к финишу одна из моих лошадок. Нащелкала уже ровно 50 сделок. Но итоговый минус не позволяет мне эксплуатировать ее дальше. С радостью избавлюсь от нее. Баба с возу- гора с плеч. Правда оставшиеся три это совсем некомплект. Срочно нужно создать еще две.
      Неплохой сайтик появился на FOREXTIMES.RU . Новости, связанные с валютой, занимают там всю главную страницу. Особенно про болезненную для меня пару рубль-доллар. Также любопытно почитать истории бывалых и новеньких трейдеров. Мне понравилось про фен-шуй и история хариуса. Коллекция адвизоров там в Метатрейдер, есть рассылка. Вобщем приятный способ убить выходные.

6 января, вторник
Сходил накануне в головной офис Билайна. Там сделали специальный отдел по работе с GPRS. Нажаловался им на качество связи и долгие перерывы в работе. Ответ сотрудника меня обескуражил - "Да ты гонишь?!". Пришел домой, проверил, действительно инет включился.
      Можно снова приступать к торгам. За первые два дня года акции взлетели ощутимо. ДедМороз-ралли в действии. А заодно и мои прошлогодние вынужденные лонги пригодились. Счет стартовал неплохо. Хотелось бы не снижать такого темпа.
      Но после того как привел реальные позы в соответствие с системными (все в лонг) сразу получил от рынка по ушам.
      Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,10% 2) +0,14% 3) + 0,01% 4) + 0,04%

5 января, понедельник

      Порою кажется, что хороший паттерн не найти вообще. Путевые результаты достигаются лишь на некоторых участках, а потом на рынке словно происходит какой то слом и система "ломается". Причем этот слом никак не зависит от направления тренда.
      Универсального патерна на все случаи жизни не существует. Трудно изобрести велосипед в темной комнате. Особенно если его там нет.
      Довести систему до кондиции сложнее чем бегемота из болота вытянуть. Нос вытащили- попа утопла. Хвост вытащили- нос утоп. Заточишь систему под одну бумагу, она на остальных проваливается. Расширишь стопы- счет тускнеет, сузишь- лоси участятся.

4 января, воскресенье
Полное отсутствие инета и долгие зимние вечера стимулировали меня к активным поискам новых торговых систем. В частности графических паттернов. Спрос с которых небольшой: легко идентифицироваться на-глазок по трем четырем свечам, давать стабильную прибыль в короткий промежуток (до пяти дней сидения в позе), иметь узкий стоп-лосс, появляться не каждый день и не реже раза в месяц.
      Отринув уже использующиеся в моем арсенале идеи гэпов, три-мини-разворотов и вспесков волатильности, нашукал еще одну идейку. Не знаю как называется такая комбинация в японских свечах, но суть ее в неперехлесте хвостами двух свечей, разделенных третьей. На пальцах это выглядит как три последовательно растущих свечи, но маха первой свечки ниже донышка последней.
      Эту идею можно использовать в разных вариациях, но я пока остановился на варианте LU-Brаndon, который и оформил в соответствующий Эксперт Адвизор:

Покупка: Ref(L,-3) > Ref(H,-1) AND C > O AND L < Ref(L,-1) AND H > Ref(L,-2) Продажа: Ref(H,-3) < Ref(L,-1) AND C < O AND H > Ref(H,-1) AND L < Ref(H,-2)

      На тестах система дает стабильное превышение числа профитов над лосями при таргет-стопе 8-10%, стоп-лоссе 3-4% и удержании позы не больше пяти дней. Но общая прибыльность оставляет желать лучшего, и над системой придется еще поработать.

3 января, суббота
Прошел всего месяц с думских выборов, а я уже кусаю локти. И дело не в том, что мой голос утонул вместе с провалившимся СПС: истинный болельщик болеет свою команду даже если она опускается в третий дивизион. Разочаровало меня "Яблоко". Вот уж, действительно оказался овощ с хронической гнильцой.
      Местный одномандатник Емельянов был у Явлинского не последним человеком. Позиционировался как грамотный юрист, опытный думщик со стажем. Я проголосовал за него в надежде на его приверженность яблочному курсу. А именно: последовательной и стойкой оппозиционности властям, отстаивании идей свободы и либерализма, понимании экономических проблем. Не бог весть какой богатый набор, но особого выбора не было. Другие одномандатники были либо пустыми кликушами, либо людьми в черном из ЕдРо.
      За Единую Россию я не стал бы голосовать ни при каких ситуациях. Нельзя давать чиновникам писать законы. Они, возможно, тоже люди, но любой человек попавший во власть автоматически начинает заботиться только о собственной корысти. Любой слуга народа живет за счет народа.
      Если бы у меня была пуля в голове и мне захотелось бы голосовать за путинскую клику, разве стал бы я отдавать голос оппозиционным фруктам?! Перебег Емельянова в Единую Россию сразу после выборов сильно меня расстроил. Ни кому из политиков нельзя верить. Особенно всяким огрызкам.

2 января, пятница
Обильные возлияния и возьедания последних дней наводят на мысль о разнообразии вкусов в природе. Например, что вкуснее: торт-суфле или солоноватая буженина. Прекрасный повод для риторических хмельных дискуссий. Все зависит от личных предпочтений, времени, места трапезы и многих других условий.
      Подобные споры сплошь и рядом встречаются в трейдинге. Типа, что лучше- Метасток или Омега?, спекуляции на фьючерсах или инвестирование в акции? Правда, здесь хоть существует единый критерий оценки- кошелек. У кого он быстрее растет, тот и прав.
      Но это утверждение тоже спорно. Рост кошелька бывает разный. Эквити любого счета неизбежно проходит через дродауны. Можно даже сказать, что большую часть времени на рынке трейдер проводит в дродауне. Тут на первый план вылезает глубина просадки счета. Инвестирование, например, в принципе не предполагает постановку стопов, упорствуя в пересиживании всех невзгод в бумаге.
      Спекулянты, напротив, превозносят свой жупел "Режь убытки и дай прибыли течь". Основой их работы является трепетное отношение к рискам. При краткосрочных сделках и частом обороте капитала принцип моментального реинвестирования прибыли просто невозможен без постановки стопов (реверсивный переворот позиции по сути тот же стоп).
      В итоге работа над дродаунами предполагает разные подходы. Истина, как водится, где-то посередине. Судя по форумам и общаясь с коллегами прихожу к выводу о моде на свинговую торговлю с удержанием позиций несколько дней.

1 января 2004 года, четверг
Начался еще один год третьего тысячелетия. Не верится, что оно уже в полном разгаре. Будущее уже наступило, но особой радости не чувствуется. Всё так же уныло, примитивно и скушно как и всегда. Как при неандертальцах, только технический прогресс покруче. Скорей бы конец света.
      Написал небольшой исследовательский Экспертик LU-Kyranda в Метасток на предмет выявления ситуаций, предшествующих мувингу в 7,5% (при желании процент можно варьировать).

Покупка: (C*1.075 < Ref(H,+1) ) OR (C*1.075 < Ref(H,+2)) OR (C*1.075 < Ref(H,+3) ) OR (C*1.075 < Ref(H,+4) ) OR (C*1.075 < Ref(H,+5) ) Продажа: ( C*0.925 > Ref(L,+1)) OR ( C*0.925 > Ref(L,+2)) OR ( C*0.925 > Ref(L,+3)) OR ( C*0.925 > Ref(L,+4)) OR ( C*0.925 > Ref(L,+5))

      Соответствующие формулы нужно занести в закладки Highlights Эксперта в Метастоке. Система выкрасит в зеленый цвет бар, если в последущие пять дней цены взлетели больше чем на 7,5%. И в красный цвет, если цены упали на 7,5%. Получится такая картинка:

      А дальше начинается кропотливый исследовательский труд а-ля "найдите десять отличий". Все зеленые бары изучаются на предмет повторений и закономерностей с целью выявления работоспособных высокопрогностичных ростовых паттернов. Среди красных свечей ищутся падежные паттерны.
      Кстати, если эту системку дооснастить условием типа "если цены в последующие пять дней сходили на 7,5%, но не вынесли на стопы в -3,2%", то цветных баров останется всего два-три в год!

ОСТАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ :

Дневки* Май 02*Июнь 02*Июль 02*Август 02*Сентябрь 02*Октябрь 02*Ноябрь 02*Декабрь 02*Бот*Февраль 2003*Март 2003 *Апрель 2003 *Май 2003 *Июнь 2003 *Июль 2003 *Сентябрь 03 *Okтябрь 03 *Ноябрь 03 *Декабрь 03 *Январь 04