| Главные ссылки | Котировки | Все мои сделки | Мои "успехи" | О системе | Гостевая книга |
30 ноября, воскресенье
Уже осень кончается, а связи всё нет. В билайне уже не знают что еще наврать в отмазку. Появились и крайние сроки окончания «модернизации оборудования». В понедельник пообещали запустить GPRS-интернет в полном обьеме.
Если до вечера понедельника связь не восстановится и рынок упадет больше одного процента - закрою все свои лонги по телефону и устрою каникулы. Последняя моя надежда на традиционный рост в начале месяца.
29 ноября, суббота
Инета нет уже три дня. Перебрал все возможные причины. Проверил и трубку, и кабель, и настройки модема. Все время выскакивает сообщение об ошибке 777 "Попытка подключения не удалась, поскольку на удаленном компьютере не работает модем или другое устройство связи". В тоже время друзья на другом конце города уверяют, что у них жпрс пашет нормально.
Звонки в сервисные службы пчелайна всякий раз даются с трудом. Каждый оператор на том конце провода выдвигает свою версию неполадок. От "давно испытывающего проблемы главного сервера" до "плановой модернизации оборудования". Успокаивает лишь то, что свой косяк они не отрицают, о факте отсутствия интернета знают, и уверяют в скорой починке. Хорошо еще, что авария пришлась на выходные, но если пауза затянется - к понедельнику я начну нервничать.
Проводной телефон в моем поселке к декабрю тоже не удался. Инициативная группа еще в сентябре собирала вступительные взносы, готовила документы, согласовывала всякие штуки с местными генералами. А вот вчера пришла тетенька-гонец и вернула деньги. Облом-с. У них там что-то не срослось и поэтому не будет в моей дыре телефона в ближайшие годы.
Остается надеяться только на появление альтернативы билайновскому интернету со стороны мегафона или мтс. А вот еще вычитал, что с 2004 года во все новые компы будут встроены специальные устройства для GPRS.
28 ноября, пятница
Пришла беда откуда не ждали. Сволочной билайн опять накосячил с ЖПРС и инет у меня пропал начисто. В сервисных службах заставляют ждать по полчаса у телефона, а потом обещают устранить неполадки в ближайшее время. И, вдобавок, издевательски говорят "спасибо за звонок!".
По заведенной уже традиции беда не приходит одна. Увидев, что у меня нет связи, рынок двинулся против меня. По малозначимым причинам в очередной раз рухнул юкос, увлеча за собой остальные бумаги. Как обычно, мои лонги оказались в числе лидеров падения. Причем закрыть их на клозе тоже не удается по причине пятницы, мой брокер в такие дни никогда до поздна не сидит.
Вынужденное прозябание в off-лайне посвятил разработке четвертой своей лошадки. Которой дал романтичное название ШТЫК. Сегодня она дала свой первый дебютный сигнал.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,17% 2) +0,18% 3) -0,02% 4) 0,00%
27 ноября, четверг
Третий день что-то непонятное творится у меня с инетом. КВИК к вящей радости стал включаться быстрее чем за минуту и работает заметно быстрее. Но зато вдруг вырубилось все остальное- не открываются сайты, закачка, мыло, чаты, аська. С чем связаны такие кульбиты связи непонятно. Вроде клева что КВИК стал быстрее, но и без сайтов неудобно.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,17% 2) +0,18% 3) +0,01%
26 ноября, среда
Вот и неугадал я со своим вчерашним коментом. Хотел, чтобы рынок упал, а он, наоборот, вырос. Особенно рава. Дала махом плюс 10%. Пробила рассчетную шею на 7,350 и добежала аж до 8 рублей. Получается, что фигура "голова-плечи" ложна. Шея не пробивалась, а был просто заскок. Придется менять прогнозы на положительные и ждать новые максимумы по раве, как впрочем и по остальным фишкам.
Вылет равы в конце дня был впечатляющ. Офера убегали так стремительно, что догнать их удалось только на махе. Причем сильных новостей отмечено не было, просто пришли слухи с комиссии о реформировании этой монополии. Я думаю ажиотаж возник чисто на закрытии шортов. Глобальные лонги так скоро не открываются. Всплеск был собственно спекулятивный. Все кто хотел в поезд уже сели, и кто будет потом его толкать наверх не ясно.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,18% 2) +0,19% 3) +0,02%
25 ноября, вторник
Пристальные наблюдения за поведением корсчетов российских банков в ЦБ показали, что данный индикатор ненадежен. Несколько последних дней динамика рынка и корсчетов явно расходятся. Возможно, предыдущие три месяца совпадений были случайной серией.
А может это рынок сейчас искусственно задирают. Несколько дней подряд все растет на угасающих обьемах. Цели падения остались не выполненными. Когда нибудь эта резинка от трусов порвется и статус кво восстановится в течении одной торговой сессии, которую потом будут долго вспоминать как черную.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,18% 2) +0,19% 3) +0,01%
24 ноября, понедельник
Два месяца работы по трем системам, основанным на графических паттернах, не дают никакого удовлетворения. Первая система из 11 сделок принесла 11 минусов, что не лезет ни в какие ворота. Вторая система из 3 сделок принесла 3 плюса, из которых два получились на случайном "гэпе ходорковского". Третья система хренячит по одной сделке в день с нулевыми результатами.
Полезность принципа диверсификации систем нивелируется однобокостью в их выборе. Необходимо срочно расширять веер торговых методов и схем. Первой в повестке дня стоит трендследящая система.
Вообще то тренды ловятся любым трендовым индикатором. В простейшем случае таковым можно считать простейший ценовой канал, пробитие которого генерирует сигнал. Вопрос стоит лишь в цене, которую платит система на боковиках. Не каждая сделка принесет прибыль, часть (большая!) сигналов обязательно окажется ложной.
Выход из ситуации видится в подборе оптимальных параметров, однако здесь зарыты грабли. Тестирование графиков дает оптимум только для прошедших данных, что не гарантирует их работоспособность в будущем.
Так же некорректным является подбор параметра ориентируясь на график тестовой equity. Трендовые системы живут только за счет редких мегатрендов, в этом весь их смысл. Иногда таковых всего один-два за год, а бывают и безтрендовые годы как в 2001. Не поддается прогнозированию и величина таких трендов.
Поэтому критерием подбора оптимальных параметров таких систем считаю комфортность сидения в них. А это зависит от величины среднего лося. Маленькие лоси легче переносятся чем большие. Зато они чаще. Но, всё равно, упор нужно делать именно на разборку с лосями, а прибыль принесут однажды пойманные тренды.
Я считаю, что у меня богатый опыт пользования трендовыми системами. Однако кроме выработки дисциплины, закалки нервов и умения мыслить системно они мне ничего не дали. Полученный с их помощью профит мгновенно разбазаривался на их же ложных сигналах.
Второй раз наступать в прежние ляпёхи не охота, а потому нужно найти уязвимые места в моих прежних системах. Прежде всего их реверсивность. Избавиться от нее оказалось проще простого. Сигнальный канал необходимо подразделить на два параллельных канальчика, отдельно для лонга и для шорта. Неудавшаяся сделка тут же стопится стоп-лоссом и ожидается новый сигнал. Повторная сделка в ту же сторону является перезаходом.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,19% 2) +0,20% 3) +0,01%
23 ноября, воскресенье
Пятничное несчастье тяжело далось мне психологически. Руки опускаются и ничего не хочется делать. Планировал заняться поиском новых систем (трендследящей и маркет-мейкерской), но не могу перебороть свою вялость. Бодрости не способствуют ни погоды, ни состояние дел в трейдинге.
22 ноября, суббота
Неприятно для меня эта неделя закончилась. Пока решал вопросы со связью, целая гроздь моих шортов принесла мне ощутимые убытки. Гадский рынок не мог для приличия постоять хотя бы денек. В итоге у меня зафиксирован новый локальный минимум. Внесистемные убытки всегда обидно получать.
21 ноября, пятница
Биржевое дело это болезнь. Втягивает как трясина. Порою становится совершенно ясной вся безнадежность затраченных усилий, однако организм требует новых порций адреналина. Хочется торговать еще и еще.
В голове возникают все новые и новые "прибыльные" системы, схемы, методы работы. Рынок заманивает грандиозностью своих перспектив. Реальные результаты болтаются в районе нуля, однако каждый случайный всплеск доходности моментально подстегивает воображение и мозги тут-же начинают лихорадочно умножать процент на процент. График прибыли в мечтах уходит вверх по параболе, пронзая облака.
Хужее когда долбанный рынок вдруг безпричинно разворачивается против меня. В такие моменты, как правило, одновременно тухнет свет, вырубается связь, ломается телефон и наступают тридцать три несчастья. Небо становится с овчинку. Почва уходит из под ног и все рушится.
Восторг заменяется горечью, радость сменяется болью. Но рынок редко ходит по прямой. Его любимое занятие - пила. Откатившись, он быстро возвращается, чтобы вскоре улететь вновь. Временами это похоже на секс- пустое, бессмысленое, но притягательное для человека занятие. Реверсивные движения счета напоминают по ощущениям фрикции.
Технология и тонкости процесса становятся важнее его результатов.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,20% 2) +0,22% 3) 0,00%
20 ноября, четверг
Отстои со связью достигли такого апогея, что уже третий день не могу сделать сделки на рынке. В ожидании перемен и от нечего делать поставил себе аську. 136 586 651
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,21% 2) +0,23% 3) +0,08%
19 ноября, среда
Неожиданное резкое падение рынка принесло мне небольшой сюрприз в виде прибавки к счету. Третья лошадка сыпет сигналы по два раза на неделе и уже стала выбиваться в лидеры. Мешает пока только плохой инет. Как вечер - так нет связи. В итоге приходится открывать позу не на клозе, а только завтра после обеда. Косяки да и только.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,21% 2) +0,23% 3) +0,22%
18 ноября, вторник
Был сегодня в городе и увидел первый в этом году елочный базар. Рановато что-то. Тем более что на календаре еще не декабрь. Видать люди или спешат, или готовятся к мощному кристмас-ралли.
Хотя до Рождественских праздников полюбому еще далеко. Впереди еще традиционный ноябрьский залив. Тем более что на рынке образовались специфические медвежьи фигуры.
Такие как "голова-плечи" на РАО ЕЭС. Вот вчера как раз закончили формирование правого плеча. Шея строго горизонтальна - 7,330 руб. Осталось только пробить ее на офигенных обьемах и тогда пойдем вниз. Ближайшая цель будет 6,300 руб, глобальная 4,012 руб.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,22% 2) +0,24% 3) +0,19%
17 ноября, понедельник
Исполнился ровно месяц моей первой рабочей системе нового поколения ЛОШАДКА №1. И первый блин сразу оказался комом. Из 12 торговых сигналов 11 пришлось застопить с лосями (последний сигнал пока плюсовой, но сделка еще не закрыта). Общий ущерб составил в месяц почти семь поцентов.
Одна бумага даже умудрилась превысить планку допустимого убытка в 10%. Правда реальный убыток по ней оказался меньше системного. Но вот на остальных бумагах системные потери вышли меньше реальных. На сурике аж в три раза.
Очень печальные итоги. Остается уповать на то, что эта система уже исчерпала лимит своих отрицательных сделок и дальше начнет генерировать только положительные. В обратном случае придется пристрелить это лошадь и менять парадигму. Довериться идее о том что все гэпы стремятся к закрытию и работать всегда против них.
Остальные же системы пока худо бедно в плюсах, но даже они пока не могут перекрыть убыток первой лошадки.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,22% 2) +0,21% 3) +0,11%
16 ноября, воскресенье
Неделя косяков технического плана не могла закончиться спокойно. У меня в одночасье пропал инет из-за того, что отрубился телефон. Просто взял и погас, ни на что не реагируя. Исчезла даже индикация подзарядки, чего с ним в принципе быть не могло, так как телефон никогда не отключался от компьютера. Через датакабель USB зарядка идет постоянно и два месяца не было никаких нареканий.
После судорожных поисков причин и панических звонков в сервисные центры догадался разобрать трубу и зачистить контакты в батарейках. Помогло! Все заработало как раньше, правда настройки в телефоне (часы и тп) обнулились. От сердца отлегло. Хорошо, что это приключилось в выходные. Теперь буду знать, как действовать при повторении ситуации.
Зато было время спокойно рассчитать распределение вероятности достижения прибыльных для позы уровней в течении пяти дней после сигнала в сделках, невыбитых стоп-лоссом. Результаты рассчета удобнее свести в график. Прибыль , полученную чаще других (вероятность больше 50%) буду считать оптимальной.
Вот например график распределения прибыльных движений, не выбитых лосем, после сигнала "незакрытый гэп". По вертикальной шкале отложена вероятность прибыли заданой процентом, отложенным по горизонтали. Причем для шортов вероятность отложена на отрицательной шкале для удобства зрительного восприятия. Цвет линий для каждой бумаги соответствует цвету на заглавной картинке (вверху главной страницы). Судя по данному графику оптимальная прибыль для гэпов вверх находится в промежутке от 5,5% (ростелеком) до 7,2% (рао еэс). Среднеарифметическое значение оптимального стоп-профита притмерно 6,5%. Для гэпов вниз диапазон гораздо хуже. Стоп-профит в этом случае примерно 5,5%:
Для системы "три-мини-разворот" разброс результатов гораздо шире. Для лонгов стоп-профит оптимально около 7%, для шортов примерно 5,5%:
А вот для третьей системы результаты хреноваты. Стоп-профит для лонгов 5,5%, для шортов 3,5%. Глядя на такой график хочется вообще от шортов отказаться:
Общие итоги сегодняшних исследований тестов моих систем неутешительны. Оптимальные стоп-профиты во всех рассмотренных случаях ниже моей рабочей планки в 7,5%. Во всех системах шорты менее надежны и менее прибыльны, чем лонги. Видимо придется некоторое время бороться с собственной жадность и несколько закатать губу, уменьшив размер стоп-профита в системах.
15 ноября, суббота
Зачастили чтото косяки на Билайне. Вот опять половину дня в пятницу просидел без инета. Так что теперь к эпитетам GPRS "глюкавый" и "медленный" добавлю еще "неустойчивый". К счастью рынок вчера лежал и никаких сигналов не было.
Продолжая нализывать своих лошадок (компоненты торговой системы), составлю табличку результатов тестирования трехлетней истории российских фишек, в которой определю частоту срабатывания стоп-лосса в -3,2% за пять дней после сигнала:
| Инструмент | ГэпUP | ГэпDn | 3мрUP | 3мрDn | ПахUP | ПахDn |
| РАВА | 38% | 34% | 44% | 38% | 34% | 32% |
| ЛУК | 40% | 43% | 64% | 30% | 28% | 31% |
| ТЕЛО | 46% | 42% | 67% | 41% | 32% | 27% |
| СУР | 44% | 46% | 65% | 36% | 24% | 32% |
| ГП | 50% | 52% | 76% | 19% | 31% | 26% |
14 ноября, пятница
Прибыльность торговли каждого трейдера определяется балансом его суммарных профитов и убытков. Причем, как говорится, отрезай убытки и дай прибыли течь. То есть убытки могут быть чаще положительных сделок, однако они в массе своей должны быть мельче профитов. Одна удачная сделка, по идее, должна перекрывать собой несколько лосей.
Про убытки все более менее ясно. Растить большой убыток нелогично и неэффективно. Отсечь его можно с некоторой долей вероятности по достижении заданного уровня. А вот с прибылью сложнее.Фраза «дай ей течь» звучит как издевательство. Уровень прибыли заранее не задашь. Вечно она расти не может. Использование стоп-профитов и трейлинг-стопов только ограничивает возможные доходы (как недавно было доказано на любопытном сайте vtsystem.narod.ru).
Но и вечно акция расти не может. На каком то уровне прибыль нужно будет зафиксировать. Использовать паттерны для определения точки остановки первого вагона невозможно ввиду их относительной редкости. Придется просто искать некие оптимальные уровни. Для этого составим индикатор в метасток LU-zaraza, в котором определяется процент случаев показания заданного уровня прибыли в течении пяти дней после сигнала.
|
SIGNAL:=If(L>Ref(H,-1),1,0.000001);
100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.01 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.02 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.03 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.04 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.05 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.06 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.07 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.08 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.09 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); 100*Cum( If(BarsSince( SIGNAL=1) =5 AND (HighestSince( 1,SIGNAL=1 ,H )/ValueWhen( 1,SIGNAL=1 ,C )) >=1.10 ,1,0.000001))/ Cum(SIGNAL); |
| Рассчетный уровень прибыли: | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Рава | 61% | 59% | 46% | 43% | 34% | 32% | 21% | 16% | 13% | 7% |
| Лук | 66% | 55% | 41% | 34% | 30% | 26% | 19% | 15% | 9% | 6% |
| Тело | 66% | 61% | 45% | 30% | 28% | 21% | 17% | 13% | 13% | 13% |
| Сур | 79% | 72% | 51% | 37% | 32% | 27% | 20% | 18% | 14% | 14% |
| ГП | 67% | 59% | 38% | 35% | 32% | 26% | 21% | 18% | 18% | 18% |
13 ноября, четверг
После нескольких дней простоя сигналы вдруг посыпались с пулеметной частотой. Осталось только закатать рукава и ринуться на амбразуры, но не тут то было. В дело вмешался технический фактор. Глюкавый от природы GPRS-интернет вчера вообще отвалился. Дозвониться до сервисной службы пчелайна не удалось за весь день ни разу. Не большим помощником получился и вариант с телефонным выставлением заявок. А лента котировок на RBC-tv оказалось дает нереальные цифры.
Такое со мной было впервые в этом сезоне. Умные люди подсказали, что возможно просто не хватило свободного номера на базе. Их там всего по 512 штук, а ближайшая ко мне база находится вблизи к плотнозаселенному жилмассиву.
Косяки со связью подвигли меня задуматься о размере позиций. До этого я думал определять их эмпирическим путем после продолжительной серии реальных сделок. Пока моя установка была на то, что убыток от одной сделки не должен откусывать от общего счета больше двух процентов. Реально критический процент был еще ниже.
Но теперь решил твердо установить планку допустимого риска до одного процента. При уровне стоп-лосса в 3,2% это означает выделение каждый раз на одну сделку на одну бумагу около 30% счета. При трех системах на пяти бумагах максимальное плечо составит гипотетически 3 * 5 * 30% = 750%. При средней частоте сделок около пяти в месяц на одну бумагу всего получится 25 сделок в месяц. Если все они разом лосянут, убыток может составить 25 * 1% = 25%. Это и будет величина теоретического месячного дродауна.
А если все 25 сделок принесут разом прибыль, то при стоп-профите 7,5% может составить 7,5% / 3,2% * 25 = 58%. Итоговая вилка получается -25% ~ +58%. При пополамном распределении прибылей и убытков получится +16% в месяц. Теоретически это очень не плохо. Реально прошедший месяц держит меня пока около нуля.
Результаты соревнования лошадок на конец дня: 1) -0,23% 2) +0,23% 3) +0,01%
12 ноября, среда
Дела все хуже и хуже. Новые три сигнала ни одного пипса не дали мне насладиться профитом и тут же понесли лодчонку моего счета на лосиные рифы. Еще пару шажков и граница убыточности будет пробита.
Не прет мне и с новыми паттернами. Если при их составлении учитывать все наивозможные логические факторы, то сигналы получаются слишком редкими. Редкими настолько, что их полезность трудно просчитать статистически корректно. Но если брать упрощенные, примитивные паттерны, то в их результатах слишком много рыночного шума и наложений встречных сигналов.
Вообще выбрать систему труднее, чем новый автомобиль на авторынке. Все зависит от вкуса и личных предпочтений. В мире нет двух одинаковых до последней детали машины. А при их выборе существует масса разновеликих характеристик, сумму которых невозможно привести к одному взвешенному знаменателю. Может понравиться марка, но не понравиться цвет. Может приглянуться цена, но не подойдет техническое состояние. Еще многое зависит от манеры езды и функционального состояния автомобиля. В итоге всякий раз действовать приходится наобум, попадая пальцем в небо.
Так же и с торговыми механическими системами. Состоят они из одних и тех же в принципе деталей: теханализ, управление капиталом, учет рисков. Но в каждом отдельном случае настройки всякий раз свои, неповторимые. Выбирать приходится интуитивно.
11 ноября, вторник
Три торговых сессии без генерации сигналов пережить очень тяжко. Душой понимаю, что так целее будет счет, однако кони мои жаждут боя, руки - крови, жилы - адреналина. Хочется иногда влезть в рынок по интуиции, в упор вижу временами верняковые моменты. Год близится к концу, а динамика счета безрадостна. Нужно профита побольше и немедленно. В итоге после изнурительной борьбы жадности со страхом побеждает лесник-пофигист и я смиренно жду таки сигнала системы.
В отсутствии сигналов рабочей системы продолжаю искать запасные (или резервные). По определению, графический патерн состоит из небольшого числа четко очерченных параметров. Причем в этой комбинации обязан присутствовать логический смысл. Например, сигналом можно считать нечетную (или четную) последнюю цифру котировки цены закрытия. Но такой сигнал нельзя считать серьезным, потому как последняя цифра котировки не учитывает в себе абсолютно ничего. Хотя тесты могли бы, наверно, показать очаровательные результаты.
Более логичным было бы учитывание дня недели или месяца в системе. Распространено мнение, что понедельник показателен в плане открытия позиций, пятница в плане закрытий, среда- день разворота, четверг - день сюрпризов. Начало месяца (квартала) - рост, конец месяца (квартала) - падение. Хотя логика в таких сигналах чисто внешняя, в каждом отдельном случае обстановка на рынке всегда своя, неповторимая.
Народился свежий трейдерский сатик www.orangez.narod.ru. На старте он еще не полон, но основательность в разработке дизайна говорит о серьезных намерениях его автора сделать добротный и интересный ресурс биржевой тематики. Удачи тебе, Денис!
10 ноября, понедельник
После двух месяцев просмотра телепрограммы RBC-TV заметил, что в ней тоже есть польза. Утром, перед торгами, в десятичасовом выпуске передачи "Рынки" почти всега озвучивают состояние остатков на корсчетах российских банков. Я и раньше знал об этом индикаторе рынка, однако сейчас воочию убедился в обалденной прогностичности этого показателя. Когда остатков утром меньше, чем вчера - черная свеча на фондовом рынке гарантирована, когда остатки растут - растут и фишки. Ключевым уровнем является примерно 130 млрд. рублей по России. Попадание 85%.
В связи с перестановками в Кремле мне на ум пришла вот какая мысля. Любые изменения в раскладах правящей верхушки всегда находят своё отражение в динамике и тенденциях цен на бирже. Так например бычий рынок 90-х годов Америке увязывают с именем жены тогдашнего президента Хиллари Клинтон (hill - холм). За это время Доу-Джонс вырос более чем в три раза. У следующего президента жену зовут Лаура Буш (low - впадина), додик упал чуть ли не вдвое.
Вернемся к нашим баранам. Волошин стал главой президентской администрации 22 февраля 1999 года, когда индекс РТС пресмыкался на уровне 80 пунктов. Незадолго до конца его карьеры индекс показал 650 пунктов. Рост в восемь раз за четыре года. Говорят это связано с тем, что вол - самый упорный, сильный и работоспособный бык на свете. А вот на смену Волошину пришел некто, с говорящей фамилией Медведев. Перспективы у рынка печальны...
9 ноября, воскресенье
Ничерта ничего не выходит. Стараюсь, напрягаюсь, устаю, а эффект мизерный. Нет в жизни справедливости. Вот уж казалось бы - гэпы. Есть ли на рынке сигнал по сильнее их? Активно торгуемые акции так реагируют на новости и на общее сильное движение рынка. Незакрытый в течении торговой сессии разрыв указывает на силу этих настроений.
Но у меня пока работа по гэпам самая контрпродуктивная. Словно я придя на рыбалку только тем и занимаюсь, что рыб кормлю. То прикормку с берега разброшу, то сами приманку с крючка сьедят. В итоге эти глубоководные твари довольны, а я ни с чем остаюсь.
И только редко-редко какая сама на берег выпрыгнет. Да и та скользкая норовит обратно в воду, лишь чешуя на руках остается. Ну еще дохлую к берегу течением прибивает, чаще всего несьедобного бычка-ротана. А я их типа деловито собираю, веду учет, и уверен, что занимаюсь полезным делом.
В итоге начинаю обижаться на весь мир. Всюду подвохи. Возможно не все гэпы одинаково полезны и к ним нужно подходить избирательно, учитывая обстановку и разработав фильтры. Возможно стопы как то не так ставлю, может их величину варьировать надо. Возможно в сделку нужно входить не тупо на клозе, а на завтрашнем опене дождавшись отката в пару процентов. Возможно таргет в 7,5% для нынешнего рынка слишком круто. Возможно рынок сам по себе вешь тупая и непредсказуемая.
В общем нюансов здесь даже больше, чем на обычной рыбалке и всё зависит от везения.
8 ноября, суббота
Пристально разглядывая свои результаты первого месяца работы по системе ЛОШАДКИ заметил следующие вещи. Некоторые бумаги в системной торговле уже превысили планку допустимого убытка в -10%. Причем сделали это всего за 1-2 сделки. Диверсификация по бумагам пока удерживает портфель от подобной участи.
Так же бросается в глаза отличие системных результатов от реально полученных. Разница эта небольшая, но принципиальная. В реальных сделках пока еще ни одна бумага не перешагнула порог критичной убыточности.
Известно, что практически невозможно продать по максимуму дня, так же сложно купить по минимуму. Но и попасть реальной сделкой точно по закрытию дня так же затруднительно. Почти всегда присутствует некоторый временной лаг между сделкой и закрытием сессии. За это время цены зачастую успевают улететь. Иногда таким образом удается улучшить позу на пару пипсов.
7 ноября, пятница
День седьмого ноября - красный день календаря. Правда на деле получается как лишний выходной. Зато есть время почитать какую-нибудь лабуду. Например, давно забытые Полезные советы от Жваколюка. Великий компилятор местами даже сам не читал что пишет. Чего стоит только пункт 50, где он спутал "открытый интерес" с "открытым(!) процентом".
6 ноября, четверг
Мрачный получился денек. Все четыре сигнала лонг от позавчерашнего гэпа привели к срабатыванию стоп-лосса. В итоге получилось, что за месяц работы по незакрытым гэпам сразу одиннадцать сделок окончились убытками, и ни одного профита.
Похоже, что моя первая лошадка становится и первым кандидатом на выбывание. Придется поднатужиться и породить еще пару систем-лошадок.
5 ноября, среда
Если присмотреться к графикам фишек за этот год (например на верхней картинке), то почти на всех обнаруживается такая фигура как ГОЛОВА-ПЛЕЧИ. Особенно четко ее видно на РАО ЕЭС, красная линия. Причем все необходимые признаки популярной фигуры соблюдены. Правое плечо ниже головы, левое еще ниже правого. Обьемы под головой не большие. Шея в общем то горизонтальна. А главное - это разворотное формирование венчает грандиозный бычий тренд.
Так что теперь все сходится. При пробитии шеи на обьемах нас ждет начало нового великого даунтренда. Фундаментально все пока за такой сценарий. Даже предстоящие выборы не вселяют в инвесторов предыдущего оптимизма.
Правда в последнее время на американском рынке стала популярна новая версия этой фигуры: сначала свозить медведей на стопы, показав новую маху, а затем уже падать на рассчетные таргеты.
4 ноября, вторник
В рейтинге моих систем новые перестановки. Третья лошадка рывком ушла с третьего места, опередив систему, основанную на гэпах. На первом месте продолжает оставаться система "3 мини разворот". Причиной рывка стала положительная сделка по лонгу газпрома. Жаль, что по техническим проблемам не удалось продаться на нужном уровне.
Но к закрытию понедельника сразу на нескольких фишках нарисовался незакрытый гэп вверх. А это очередной хороший сигнал к покупке. Особенно если учитывать неудачи от предыдущего общего гэпа.
Формальным поводом к возобновлению бычьих настроений стал выход Ходора из игры. Наивная попытка спрятать голову в песок! От Путина еще никто не уходил. Достаточно вспомнить в какую пыль он растоптал НТВ, причем с таким времменным лагом, что многие даже не поняли за что. Так что Хо еще не раз пожалеет о своей дерзости на майской встрече олигархов в Кремле. Мстительный коротыш ничего не забывает.
Кстати, становится понятным, почему Путин не поленился второй раз за месяц смотаться на край земли и в папуасском Куала-Лумпуре поучаствовать в скандальном антисемитском шабаше. Ровно через день по его приезду самый богатый российский, но не самый русский, бизнесмен уже хлебал тюремную баланду. Наш президент всегда был человеком слова и отличался прямолинейной последовательностью.
3 ноября, понедельник
В первый день каждого месяца, особенно если он приходится на понедельник, происходит постоянно одна и та же картина. Остатки на корсчетах банков резко подпрыгивают и разбухший кэш давит на рынок мощнейшим домкратом. Акции лезут вверх и прут как на дрожжах. Словно и не было предыдущих заливов и паники.
Размышляя над составом участников фондового рынка прихожу к выводу, что он делится на две основные категории. Мелкие частники и крупные компашки. Причем считается, что трейдеры-одиночки заведомо проигрывают большим конторам. Ведь в последних работает много опытных грамотных профессионалов, у них больше ресурсов и возможностей, но, самое главное, труд там разделен.
Аналитики изучают рынок и находят привлекательные бумаги и инвестиционные идеи, сейл-менеджеры набирают или сдают нужную позу по наилучшим на данный момент котировкам, риск-менеджеры следят за сбалансированностью портфелей, гора других специалистов отвечает за остальные всевозможные направления. Каждый досконально знает свой отведенный участок и выжимает из него максимум возможного.
На этом фоне мелкие физики смотрятся просто пушечным мясом, питательной средой для инвестиционных компаний и банков. Простому трейдеру все приходится делать самому. Он словно первобытный человек, ведущий натуральное хозяйство. Каждую мелочь приходится делать вручную, на коленке, от того и исполнение такое завсегда корявое.
Зато его еще можно сравнить с кустарем-одиночкой. Методично совершенствуя свои способности и шлифуя мастерство, он, в некоторых случаях способен создавать шедевры доходности. Конечно, гуртом легче построить ДнепроГЭС, но производство скрипок Страдивари на поток никогда не поставить.
2 ноября, воскресенье
Слишком резкое снижение цен на акции не прошедшей неделе на фоне средних обьемов и явного нежеления большинства инвесторов расставаться с бумагой наводит на мысль о временности этого явления. Сдается мне, что происходит не рождение нового тренда, а всего лишь суровая коррекция к предыдущему. Во всех биржевых азбуках и букварях написано, что мощный тренд всегда пологий. С краткосрочными и резкими откатами.
Достаточно вспомнить первые июльские аресты в юкосе. После недельной паники тогда все вернулось к прежним ценам, а потом вообще пошла череда новых годовых максимумов и исторических рекордов по фишкам.
Нормальный разворот должен последовать только после четкой разворотной фигуры, а снижение должно быть плавным, постепенным. Негатив должен иметь необратимую природу. Нынешний конфликт может решиться например одной прекрасной темной ночью, когда под благовидным предлогом Ходора выпустят на поруки еврейских или иных организаций.
Завершив работу над третьей системкой, умываю руки. Трех систем для жизни вполне достаточно. Новые могуть быть только вариацией трех предыдущих. По крайней мере, когда одна из них окончательно скурвится, я ее переработаю, дополню, назову четвертой лошадкой и снова выпущу на арену.
Пока мне можно сосредоточиться над манерой исполнения сигналов, их четкостью и критическим разбором ноансов. Или почитать новые книжки. Сейчас вот приступил к Ван К. Тарпу и Брайану Джуну. "Секреты мастерства: внутридневной трейдинг" (взял на киберпауке). Основная изюминка этой книжки в психологических аспектах работы на фондовом рынке. Местами довольно занятно.
1 ноября, суббота
Недавно в сериале NEXT-2 один компьютерщик настойчиво рекламировал шоколадные конфеты "Лунная ночь", съедая за серию до пяти коробок. Я на это внимания не обратил. А сегодня сам случайно попробовал - действительно клево. С мармеладинкой внутри, не приедаются, маленькие, круглые, как раз на один укус. Понравилось.
Окончательно оформилась и вступила в бой моя третья лошадка. Система "Удар в пах". Описание и первые результаты выставлены в разделе О СИСТЕМЕ. Но вервые же сделки вогнали ее в жуткий минус. Причем казус произошел прямо на старте. Теоретический лось от четвергового шорта сура составил в пятницу более 13%. И только случайно я не влез в эту сделку реально. Зато влез в шорт по телу по ошибке - неправильно вбил в метасток данные. Этот внесистемный лось составил 6%. В итоге третья лошадка прочно удерживает третье место из трех.
|
ОСТАЛЬНЫЕ
КОММЕНТАРИИ : |
Дневки* Май 02*Июнь 02*Июль 02*Август 02*Сентябрь 02*Октябрь 02*Ноябрь 02*Декабрь 02*Бот*Февраль 2003*Март 2003 *Апрель 2003 *Май 2003 *Июнь 2003 *Июль 2003 *Сентябрь 2003 *Okтябрь 2003 *Ноябрь 2003 *Декабрь 2003 |