Главные ссылки Котировки Все мои сделки Мои "успехи" О системе Гостевая книга
Последний раз я тут ковырялся:
Картина моего портфеля в процентах к 1 января 2002 года, дневки
Черная тонкая линия- индекс S&P-RUIX (составляется из семи наиболее ликвидных фишек). Желтая тонкая линия- РАО ЕЭС. Малиновая тонкая линия- ЛУКОЙЛ. (Добавлены для сравнения, шкала- процентная).

КОММЕНТАРИИ :

КОММЕНТАРИИ за декабрь 2002

26 декабря, четверг
Короткие зимние дни тянутся тягомотно долго. Особенно если проводить их у торгового терминала в отсутствии торгов на западных рынках. И, хотя, на некоторых акциях подвижки есть, устойчивого общего тренда на рынке нет. Лягушата-интрадейщики барахтаются на мелководье без обьемов, и это трудно назвать высокой активностью. Такой период может продлиться до окончания зимних каникул, до середины января. Затем возможно разыгрывание карты высоких цен на нефть либо старинная святочная русская народная игра "открытие западными фондами новых лимитов на россию".
Походу это мой последний живой комментарий на сайте. Привык уже писать каждый день ахинею на тему рынка и теханализа. Десятки тем еще не освещены. Тысячи мыслей так и не успел изложить на сайте. Возможно когда нибудь удастся продолжить это дело, может быть на другом рунетном ресурсе.
После годового метания от отдной торговой системы к другой остановился наконец на двух индикаторах (сделки осуществляются реверсивно по пересечении индикатора и клозы бара).
Индикатор LU-WORKER. Используется на РАО ЕЭС 45-минутке.
pp:=Input("Period",1,200,12);
aa:=Input("Period ATR",1,200,22);
HH:=HHV(H,pp)-ATR(aa);
LL:=LLV(L,pp)+ATR(aa);
If( BarsSince(Cross(C,HH)) > BarsSince(Cross(LL,C)),HH,LL)

Индикатор LU-LORA. Используется на часовках ЛУКОЙЛА:

pp:=Input("Period",1,200,11);
aa:=Input("Period ATR",1,200,35);
LH:=(HHV(H,pp)+LLV(L,pp)+ATR(aa))/2;
LO:=(HHV(H,pp)+LLV(L,pp)-ATR(aa))/2;
If( BarsSince(Cross(C,LH ) ) < BarsSince(Cross(LO,C ) ),LO,LH )

Также разработал, но не успел применить на практике перспективный индикатор LU-Trek. Подходит для использования на любых рынках.

If(BarsSince(Cross(C,TSF(H , 24)))
> BarsSince(Cross(TSF(L ,15 ),C)),
TSF(H , 24),TSF(L ,15 ))

И, наконец, жемчужина моей коллекции индикаторов, созданная специально к чемпионату мира по футболу в Японии-Корее, секрет которой я скрывал даже от самого себя. Потому и не мог им раньше воспользоваться. Поразительно удачный индикатор LU-2002 :

pp:=Input("Period",1,200,14);
If(BarsSince(Cross(C, (LinearReg(C ,pp )+0.01*C) ))
> BarsSince(Cross((LinearReg(C,pp )-0.01*C),C)),
(LinearReg(C ,pp )+0.01*C),(LinearReg(C,pp )-0.01*C))

25 декабря, среда
Самый скучный день в году. Не торгует весь мир, кроме России. Для нормального нашего трейдера торговать в католическое рождество все равно, что сидеть трезвым за праздничным столом.
Подходит год к концу неумолимо. Результаты моей торговли меня абсолютно не удовлетворяют. В основе моего метода принятия торговых решений было следование сигналам механических систем. Это привело к тому, что в моей спекулянтской карьере появился первый безубыточный год. Несколько раз я пытался провести "волюнтаристские" сделки, полагаясь на свою интуицию и опыт. Эти опыты все до единого были неудачными и в очередной раз убедили меня в преимуществах МТС. Вот и решил посмотреть на свои системы, которыми торговал в этом году.
Системой Ё-Мое пользовался с 1 января до середины весны. Если бы я торговал только по этой системе на одной только РАО ЕЭС в интрадее без плеч, то сейчас у меня было бы минус 30%. Потом решил поторговать чужую систему RENKO-WATR и тут же получил чувствительный дродаун. В конце весны придумал индикатор ЛУ-ВОРК (если бы весь год торговал только равой по нему то имел бы сейчас прибыль +100%). Но в портфеле был дисбаланс плеч и много низколиквидных инструментов. В итоге к середине лета достиг наибольшего дродауна за год. После вывода низколиквидых инструментов из игры опять ушел в плюса. Затем решил поискать лучшей жизни и в августе изобрел индикатор ЛУ-ЛОРА. Два месяца моя эквити лежала лежнем (торгуй я весь год одной только равой по этому индикатору, то сейчас бы имел +70%). В начале осени под руку подвернулся еще один индикатор - ЛУ-ТТ. На нем я и заканчиваю год с результатом +10% (у этого индикатора потенциальная доходность на рао еэс в 2002 году была +45%). И это только сравнение с одной равой. А в портфеле еще и лучек.
Сравнение реального состояния портфеля с виртуальным тестом торговых систем
Бес под кобылку подлез. Так всегда говорят, когда человек взялся за непосильное для него дело. Вот и еще эдин энтузиаст решил собрать Литературу он-лайн по ФОРЕКС и финансовым рынкам. На сегодня там две книжки. Демарк и ЛеБо&Лукас.
Мой сайтик доживает последние деньки. Работать над ним в прежнем режиме некоторое время не смогу. Но консервировать его не стану. Все останется как есть. Только ежедневные комментарии рынка, прогнозы и мусоливание темы теханализа будет вести специально созданная компьютерная программулька.

24 декабря, вторник трындец подкрался незаметно
Атасный был вчера денек для торгующих равой. Херакнули вниз по теку 60 лям и раздали всем, кто в бидах стоял. Редкостный случай. Все произошло так внезапно и мгновенно, что среагировать на такой залив было просто невозможно. Берусь утверждать, что заработать от шорта в такой ситуации практически никто не смог. Поймать убыток же смогли практически все трендовики, не зависимо от рабочего таймфрейма. Слезами горю не поможешь, остается только сделать надлежащие выводы из этой форсы. Во-первых этот случай является слишком уникальной природы и на его основе не нужно делать правил. Он скорее относится к графе "исключения". Во-вторых, этот участок истории нужно сохранить в архивах метастока отдельно, чтобы в последствии определять на нем поведение новосозданных торговых механических систем в критических ситуациях. В-третих, получено еще одно подтверждение полезности портфельной торговли: мало какая акция пошла вчера вслед за равой, даже префа её выросла на +3%. В-четвертых, пережившие вчерашний ужас в лонгах могут теперь гордо пришить на рукав очередную нашивку ранения и вспоминать 23 декабря до старости, смакуя подробности перед раскрывшими рты новичками.
На этом фоне неудивительно поднятие темы стопов. Многим трейдерам, грамотно поставимшим стоп-приказы, удалось бы вчера спастись. Хотя лично у меня до сих пор отношение к стопам не изменилось. Любая механическая система состоит из набора безусловных и безукоснительных правил. Правила эти должны разрабатываться согласно свойствам и параметрам торгуемого рынка. И вот как раз в эту концепцию стопы то и не вписываются. Любой стоп зависит от размера позиции и уровня алчности конкретного трейдера, но никак не учитывает общее состояние рынка. Рынку всегда по-барабану тревоги и волнения одного отдельного трейдера. Получается, что исполнить стоп по своей прихоти, это означает пойти против рынка, или, в лучшем случае, просто не учесть его состояния. Торговать целесообразнее без стопов. Хотя система должна быть заточена так, чтобы изменение позы было адекватно изменениям рынка.
В известной книжке про алхимию финансов некто Сорос описал свои сделки на бирже, назвав все это "экспериментом в реальном времени". С развитием интернета этот популярный у трейдеров жанр получил свое развитие. Как раз на этой неделе еще один перец приступил к трансляции своих реальных сделок на реальных счетах. И, нужно сказать, дебютировал вполне удачно. Сильно смущает, правда его стратегия, хотя на форексе, говорят, и не такое возможно.

23 декабря, понедельник
После многих дней застоя рынок готов на давно ожидаемый всплеск волатильности. Мувинг просто напрашивается по многим графикам. В преддверии рожденственских каникул инертность рынка понижается и обладающие нужным обьемом фондовые хулиганы способны загнать его на любой фантастический уровень. В существующей обстановке это гораздо легче сделать вниз. Сегодняшний понедельник даст направление вектора этого движения. Я думаю нас ждет сегодня плавное сползание в течение всей сессии и закрытие на дневных минимумах.
Установившийся в воздухе резкий мандариновый аромат предвещает не только скорую череду новогодних празднеств, но и сопутствующее им подведение итогов уходящего года. Каждый трейдер оценивает свою успешность по разному. Критериями здесь являются соответствие собственным аппетитам и ожиданиям, сравнение с результатами других трейдюков аналогичных опыта и квалификации. Самой популярной оценкой является сравнение с инфляцией и валютой. Мои успехи в таком сравнении можно назвать отрицательными. На 20 декабря общий итог был +14,3% в рублях. Если пересчитать результаты на другие валюты по официальному курсу ЦБ . В пересчете на доллары США мой счет увеличился на 8,2%, в украинских гривнах на 9,2%, в ЕВРО мой счет снизился на 6,9%, в английских фунтах стерлингов -2,2%, в швейцарских франках -7,9%. Инфляция в России за год получилась 15,2%.
Растет число местных самоделкиных, пишущих программульки для трейдеров. Пока их творения небесплатны, да и страдают низким качеством и отсутствием внятного мануала.

20 декабря, пятница
Неопределенность на рынке продолжается. Силы быков и медведей равны. Обе стороны одинаково умны и диспропорций цен на акции пока не наблюдается. Достигнутые уровни устраивают практически всех. Так сказать, равновесие рынка достигнуто. В таком положении можно пробыть еще долго. Новые идеи появятся не ранее середины января.
Чувство дежавю знакомо каждому трейдеру. Ощущение того, что подобная ситуация на рынке уже была, что некоторые эмоции уже были пережиты точно-так же, непреходящее чуство повторения некоторых моментов жизни испытывал, наверное, каждый по многу раз. Эзотерические теории обьясняют подобные явления, ни много ни мало, перевоплощением душ. Жизнь каждого человека это колесо. Рождение человека- это еще не начало, а со смертью еще не приходит конец. На самом деле все гораздо сложнее. Не всем это понять, но в природе существует больше четырех измерений (три пространственные и четвертое- время), а также промежуточные. При помощи их сразу после своей кончины человек рождается снова, причем в том же месте и в ту же секунду, что и в первый раз. И снова проживает одну и ту же жизнь.
Причем накопленные знания и опыт не передаются из одной жизни в последующие. Их трудно вспомнить, они сохраняются в каком то астральном плане. Только под воздействием отдельных факторов, человек подозревает, что данная ситуация для него не впервой. Бывают такие "баловни судьбы", которые рискуют беспредельно и на подсознательном уровне уверены, что им пока ничего не грозит. Такие люди неосознанно находят выход из трудных проблем, просто вспоминая свои предыдущие жизни. Многие успешные трейдеры, бизнесмены, политические деятели так или иначе пользуются этим способом. Не нужно обращать свой взор в будущее, стараясь предугадать развитие событий. Достаточно лишь хорошенько вспомнить самого себя, свои ощущения, свои чувства в далеком-далеком прошлом. И тогда, наверно, можно даже будет вспомнить сколько будет стоить завтра РАО ЕЭС.
Не люблю посещать форексные сайты. Перегруженность оных скриптами и котировками он-лайн не дают иногда дождаться их полной загрузки. Не исключение и сайт FOREXWORLD. Однако информационная насыщенность выделяет его из ряда ему подобных.

19 декабря, четверг
Приближается пора Рождественских праздников. И кроме сопутствующих новогодних забот этот период приносит трейдеру обычное беспокойство- будет ли традиционное кристмас-ралли?. Мне думается, что год на год не приходится и у нас ралли и реакция ежегодно чередуются. В этот раз будет очередь реакции, или глубокой просадки рынка. Нет никаких причин для роста. Весь возможный позитив отыгран много раз. Не поможет даже высокая цена на нефть. Как видно из рисунка цены на ЛУКОЙЛ (красная линия) и нефть (синяя линия) практически не имеют корреляции в тактическом плане. А зачастую и вообще идут в противоход.
Сравнение дневок ЛУКОЙЛА и нефти
Работа над созданием механических торговых систем приводит к выявлению поразительных фактов. Оказывается есть такой подводный риф, как запаздывание. При котором тесты дают отличные результаты, а реальная торговля по таким системам обречена на провал. Ярким представителем класса запаздывающих индикаторов является скользящая средняя. Действительно- темпы движения цен почти всегда отличаются от темпов движения скользящих. Особенно это проявляется при резких движениях цен, когда они стремительно улетают, а средняя только-только "загнула хвостик". В итоге тестирование может подобрать для графика отличные параметры скользящих, которые в реальной работе абсолютно не будут соответствовать текущим параметрам запаздывания. Грубо говоря в работе нужно учитывать только одну последнюю цену закрытия бара, а не комбинации из нескольких последних, пусть и подобранных тщательнейшим образом.
Одна хитрая ленинградская конторка замахнулась на создание "русского Метастока". Пока их детище больше смахивает на заурядный слабенький форекс-терминальчик со скудным набором индикаторов. Наиболее любопытной у них мне показалась статья в копилку адептов технического анализа.

18 декабря, среда
Пересматриваю по утрам десятки графиков и выискиваю знакомые фигуры, признаки разворота, продолжения тенденций. Но в последнее время фантазии уже ни на что не хватает. Прогнозы все чаще становятся ложными. Не вижу ни какой определенной идеи по рынку. Глобально жду наш рынок, западный и нефтяной внизу, процентов 50 от нынешних уровней. Голдец и евру, наоборот, прорастут. И тоже чувствительно. На сегодня, после утренних походов вниз, вероятен отскок наверх и обновление вчерашних максимумов по голубым фишкам.
Странное слово- "Оборот". Никогда не задумывался о его значении. Но вот намедни черт дернул подсчитать суммарный свой оборот на рынке за этот год. Сумма получилась грандиозная. От количества нулей в ней рябит в глазах. При виде такой цифры каждый раз вслух присвистываю. Даже не верится, что такой оборот можно накрутить жалкой пригоршней лотов РАО ЕЭС. Огорошил сам себя такими подсчетами. Ощущения земляного червяка, перелопатившего тонны навоза, для того чтобы вырасти на несколько граммов.
Закончился первый в своем роде конкурс российских трейдеров, проведенный ВЕО Открытие . И, хотя, судьба главного приза была известна задолго даже до начала самого конкурса (900% годовых не трудно накрутить в конкурсе с 15-минутной задержкой трансляции), итоги его весьма любопытны. Реальным, близким к жизни, достижимом для среднего трейдера считаю результат 50-го места. 15% годовых. Это то, на что вполне может рассчитывать обычный рядовой прилежный спекулянт на нашем рынке.
В самом низу этой странички предложение для читателей сайтика.

17 декабря, вторник
Панический проливчик на вчерашних торгах по РАО ЕЭС показал высокую чувствительность спекулянтов к внутренним новостям. И, хотя, фундаментально в экономике ничего не изменилось, повод к игре на понижение появился серьезный. Правда, отсутствие повышенных обьемов на проливе лишь подчеркивает искусственность нагнетания паники. Возможно, кто то таким образом захотел взять побольше дешевых акций перед их существенным ростом. Технически сегодняшняя свечка просится стать белым доджиком.
Повышенная волатильность кривой моей доходности заставляет меня еще раз критически взглянуть на мое отношение к теме управления капиталом. С первого взгляда понятно, что причиной больших просадок на счете является торговля с применением большого плеча. Давно подозревал, что "плечо" у меня чрезмерно раздуто. Хотя и высчитывалось "научно" при помощи оптимального F. В теории чем больше этот показатель, тем менее рискована торговля по системе и тем большие плечи можно использовать. На деле получается, что большие плечи с легкостью профукивают капитал при наступлении черной полосы в торговле. В итоге пришлось переделать свой способ рассчета плеч на самый, что ни на есть, консервативный.
Очевидно, что использование плеча меньшего единицы нецелесообразно и показывает на неэффективность рабочей торговой системы. Число лотов в каждой сделке в таком случае равняется отношению суммы, выделенной на определенную акцию, деленной на стоимость одного лота. Далее я определяю наибольший процент просадки капитала, который смогу и согласен вытерпеть при неудачном стечении обстоятельств. Минус 25%- это тот порог, ниже которого опускаться не стоит, выбраться из такой ямы будет нереально. Затем по результатам тестов системы высчитываю среднеарифметический лось (думаю здесь нужно учесть не менее 20 последних по времени лосей). В моей системе LU-TT-ATR среднеарифметический лось составляет примерно 1,9%. После сухой серии в 10 убытков подряд такими темпами капитал может уменьшиться на 19% (или на 17,4% если считать процент на процент). Если обозначить число 10 как критичное при подсчете сухой серии лосей, то достичь убытка в 25% при работе по системе со среднеарифметическим лосем в 1,9%, то можно использовать плечишко в 25/19= 1,3. Это явно меньше моих 2,8 по методу оптимального F.
Роясь в собственных архивах обнаружил неплохой американский сайтец Look Ahead Charts, публикующий графики дневок более чем тысячи американских акций и индексов на 5 (пять!) дней вперед. Вот только три примера:

16 декабря, понедельник
Праздничные перерывы в биржевых торгах во всем мире заставляют только лишний раз нервничать. Расписание торгов как будто нарочно разводят в разные часы с другими странами. ММВБ с мая 2002 г. изменила свой регламент торгов под вывеской сближения времени работы с Америкой и Азией. Но делает по три дня выходных среди недели, и по одному рабочему воскресенью три месяца подряд. Чего только стоит идея торговать в последний день года до 13:00. Лучше бы в этот день не торговали вовсе. Маразмом так же попахивает идея начать первые торги в 2003 году в 14:00 ! Здесь прослеживается явное и неприкрытое желание испортить нарезку часовок МТС-никам.
Это напоминает 1987 год, когда советские газеты обьясняли мировой биржевой крах модой на компьютерные торговые программы. Дескать все компьютеры разом разглядели на рынке сигнал "СТРОНГ СЕЛЛ" и дали сигнал на продажу не сообразуясь с действительным состоянием экономики. Приказы на продажу вошли в резонанс и рынок рухнул. Я тогда еще подумал: так скоро роботы за нас не только готовить научатся, но и жевать, и глотать будут.
Вот и сейчас, вероятно, специалисты биржи нарочно выводят системы игроков из резонанса. Непропорциональная нарезка интрадейных баров собьет настройку торговых систем и снизит риски резких и панических движений цен.
Возможно Бог на свете есть. По крайней мере большинство населения планеты в это верило и верит. Я лично никогда в него не верил. В основе любой религии вижу идею о загробной жизни. Типа веди себя прилично и после смерти тебе будет хорошо. Мне кажется, что вечная жизнь возможна только в памяти потомков. Биологоческая смерть организма означает конец и всех остальных форм существования индивидуума.
Останутся жить в веках только результаты труда, или слава о деяниях человека. В большинстве случаев в историю входят необычно высокие результаты, или добрые дела. На практике это доступно далеко не всем, а только некоторым, или блаженным. Хотя насильно в ВЕРУ тащат всех, неверно истолковывая священные книги.
Прочитал на днях Евангелие и обнаружил удивительную Притчу об управляющем (Лк 16.1-13). Эта самая последняя притча в Евангелии и самая спорная. Написана примерно 2000 лет назад, но ситуация в ней как будто срисована с современных управляющих ПИФами и другими крупными фондами:
Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его;
и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.
Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь; (!-:))
знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом.
И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему?
Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят.
Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.
И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.
И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.
НОВОЕ НА САЙТЕ: Заменил во всех соответсвующих местах сайта букву в тикерах американских фьючерсов на мартовскую "03Н"

15 декабря, воскресенье (!)
Траблы со связью похоже окончились и можно вновь возвращаться к привычной торговле и комментам на сайте.
Неплохой познавательный сайтик получился у компании WS Standard. Компания эта ориентирована на американский рынок, но большинство материалов по трейдингу у нее выложено на русском языке.
НОВОЕ НА САЙТЕ: Выложил на сайт файлик с хелпом для любителей ездить зимой на машине. (35 Кб)

4 декабря, среда
Российские акции разошлись по интересам. Образовалась уникальная ситуация: Технически весь наш рынок смотрит наверх. Хотя нефтянка очень серьезно настроена далеко и резво падать. При том, что сама и составляет основу нашего рынка! Такой тянитолкай является курьезным исключением из правил. Любая повозка всегда едет за упряжкой. Поэтому и дальнейшее движение будет только после сглаживания разногласий во всех секторах фондового рынка. Сдается мне, что нефтянка перетянет, и до Нового Года будем только падать. Сегодняшний день будет стартовый и показательный.
Мечтой любого глупого трейдера является продажа на максимуме, а покупка по минимуму. Хотя тут и первого взгляда достаточно, чтобы понять- в таких точках сделок единицы. Математически вероятность удачно поймать экстремум исчезающе мала. Да и здравый смысл подсказывает, что рынок делает "крупняк". Остальным остается только повторять его телодвижения. И продавать поэтому горазде безопаснее не на пике, а только убедившись, что гиганты это уже сделали. То есть после определенного отскока от максимума. Иначе можно оказаться впереди паровоза. Крупные фонды меньше всего смотрят на стохастики и фибы.
Рейтинг надежности депозитариев России наверняка содержит полезную инфу. Ну или мог бы содержать.
НОВОЕ НА САЙТЕ: В разделе КОТИРОВКИ появился информер Важнейших экономических новостей.

3 декабря, вторник
Очередной рывок на рынке получился как фаль-старт. Бумажки побежали резво, но в разные стороны. Вынос РОСТЕЛЕКОМА наверх сопровождался таким же резким заливом на нефтянке, особенно ЛУКОЙЛЕ. В итоге можно продолжать говорить о боковике. Или о дивиргенции курсов различных акций. Но не о тренде. На сегодня же планируется утренний боковичокс с предгрозовыми настроениями. После обеда вчерашний сценарий повторится. Растущие акции вырастут. Падающие упадут.
Каждый порядочный трейдер должен иметь свое кредо на рынке. Моё кредо таково. Никаких оглядок на индикаторы! Кроме тех, что показывают на ценовые уровни.
Зарабатывать можно только и лишь благодаря трендам. А любой тренд начинается с боковика, и оканчивается им же. Единственную ценность для трейдера имеет только цена (обьем и открытый интерес рассматриваются только для оценки привлекательности рынка по критерию ликвидности). Покупаем и продаем мы ведь по реальным ценам, и прибыль извлекаем из разницы цен, а не из разницы МАКДов или стохастиков. Влезать на поезд лучше на остановках, а не тогда когда АДХ просигнализирует, что поезд развил максимальную скорость. Но и на остановке нам важно купить билеты на поезд в нужную нам сторону, иначе нас просто раздавит. Выходом из ситуации является канальная система (или канализационная). Границами канала являются экстремальные точки H и L, взятые за период В. Вход в позицию осуществляется при проходе ценой (клозой бара) экстремальной точки. Проходит клоза выше Н- покупаем в лонг, падает ниже L- продаем в шорт. При значениях периода В равных 10-20 такая система на длительных промежутках времени рано или поздно всегда будет прибыльной. Канальную систему можно модифицировать по вкусу бессчетное количество раз. Например входить в позу лучше при проходе не экстремальной точки, а чуть раньше. Проведя сигнальную линию ниже (выше) H (L) на величину ATR или процента от цены. Период В может быть все время фиксированным, а также различаться для лонга и шорта, различаться для открытия и закрытия позиции, а также быть динамическим (адаптивным к рыночной ситуации). В качестве экстремальных точек могут выступать максимальные (минимальные) цены за период, а также цены закрытий, средневзвешенные цены, средние точки бара. Для фильтрации ложных экстремумов можно в качестве таких точек использовать среднеарифметическое за два-три бара, или подтверждать экстремальность (использовать в таком качестве только фракталы Вильямса).
Я на ФОРЕКСЕ пока не торгую, но присматриваюсь, и люблю каждый день посещать Технический анализ ФОРЕКС .
НОВОЕ НА САЙТЕ: В разделе БАНЕРЫ появился третий банер:
ссылка на сайт http://ginni1.narod.ru/

2 декабря, понедельник
Начало зимы во всех смыслах является ростовым для рынка. Медведи традиционно уходят в спячку, либо их активность понижена. В первых числах месяца банки и фонды открывают новые лимиты на рынке. Правда, эти поводы для роста не серьезны, а следовательно рост не будет устойчивым. К тому же по технике у амеров назрела коррекция и им снова пора вниз, увлекая за собой наш "безыдейный" рынок.
Сложности с разработкой идеальной торговой системы приводят к философским размышлениям. Априорная непредсказуемость рынка, невозможность достоверного прогнозирования будущих ценовых движений, хаотичность и случайность всплесков и заливов делают бесполезным торговлю на рынке. Редкие случаи удачливой игры могут ввести в заблуждение и давать пример другим игрокам. Хотя в той же пропорции можно встретить счастливчиков в казино или лотереях. Не мудрено поэтому, что разработчиков механических торговых систем сравнивают с алхимиками. И те, и другие ищут несуществующее. Пытаются добиться грандиозной, фантастической, но нереальзуемой и фантастической мечты. Мозговой штурм в обоих случаях приводит к изобретению весма полезных, но побочных вещей. Главная же цель всегда остается недостижимой, маячит за горизонтом.
Но в таком свете работа трейдера выглядит только со стороны. На самом деле, если разобраться, все не так уж безнадежно. Специалисты знают, что рынок при всей его хаотичности живет и двигается по своим законам. Алгоритмы его не всегда четко формулируются и проглядываются, но существуют. Инертность и самоускоряющиеся процессы приводят к образованию трендов, на которых можно неплохо заработать. Задача трейдинга как раз и состоит в их распознании и ранней идентификации. Проблема только в недостатке математической квалификации и вычислительных мощностях. Потому на рынке более успешны крупные конторы, которым по карману решения этих проблем. Здесь трейдинг опять пересекается с алхимией. Задача преврашения олова в золото в принципе решаема. Вопрос в техническом оснащении и уровне развития науки. Проще говоря, вопрос как создание из дерьма конфетки, но подручными средствами и, желательно, на коленке.
С тех пор как существует технический анализ акций, многие умные головы пытались создать супериндикатор, который дал бы им возможность превратить колебания цен на акции в звонкую монету. И до сегодняшнего дня такие попытки продолжаются. Философский камень не нашли и не найдут. Критерии определения биржевых курсов слишком многообразны, чтобы можно было найти для них адекватную модель. Одна из попыток ответа на этот вопрос предпринята на дохленьком сайтике Клуб Получателей Прибыли на Фондовом рынке.

ОСТАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ :

Май 02*Июнь 02*Июль 02*Август 02*Сентябрь 02*Октябрь 02*Ноябрь 02*Декабрь 02



Хостинг от uCoz