Комментарии к рынку за сентябрь 2002

Последний раз я тут ковырялся:

КОММЕНТАРИИ за сентябрь 2002

30 сентября, понедельник

Череда лосевых сделок по РАО ЕЭС так меня достала, что я сочел за благо переждать её вне рынка. И хотя запросто может прийти Великий Мувинг, мне это будет уже все равно. На улице в разгаре бабье лето и я решил взять на недельку тайм-аут и сьездить куда нибудь отдохнуть. Если и будет на рынке сильное движение- пусть оно достанет кому нибудь другому. Я не жадный. Всем успехов!

28 сентября, суббота
ANGELOCHEK

НОВОЕ НА САЙТЕ: В разделе О СИСТЕМЕ появился подраздельчик Торговый Диапазон с новой торговой системой.

27 сентября, пятница

Додик закрылся в плюс, насдачек в минус. Это означает, что готовится чтото серьезное. В таких случаях серьезным чаще всего бывает продолжение основного среднесрочного тренда. В нашем случае строго вниз. Рост последних дней был лишь репетицией перелома тренда. Быки показали всю свою мощь и силу. Которые им очень пригодятся на дне падения. А именно в конце осени. Пока же на сегодня заманчивым был бы план открыться с гэпом вниз и закрыть эту неделю как можно ниже. Вчерашний доджик на дневках тогда стал бы разворотной фигурой. Однако реалии момента таковы, что новая маха по РАО ЕЭС более вероятна, чем новая мини.

Давненько я чтото не попадал в череду системных лосей. Судя по тестам на трехлетней истории была один раз сухая серия из одиннадцати подряд минусов. В реале пока такого еще не было. И очень не хочется, чтобы было.

На сайте Интернет-Финансы представлена, как мне кажется, наиболее полная информация о компаниях, предлашающих услуги интернет-трейдинга на российском и зарубежных фондовых рынках, рынке forex (включая описания услуг, торговых систем, сравнительные таблицы и гиперссылки на сайты брокеров). Хотя мне лично больше по душе относительно регулярные и познавательные публикации на этом сайте.

26 сентября, четверг

Похоже развитие устойчивого тренда на российском рынке началось совсем в другую сторону, чем я ожидал. Обьемы говорят за продолжение роста. Видать в очередной раз начхали на амеров и, воспользовавшись временым замешательством в стане медведей, попытаются затащить цены русских акций на максимально возможную величину. Настолько- насколько хватит времени до прихода очередной цунами негатива с Уолл-Стрита. Последние данные "сейсморазведки" говорят, что эта цунами будет очень скоро и небывалой в истории силы. Мало не покажется никому. Но на сегодня нас ждет небольшой повышательный боковичек. На дневках- белый доджичек.

Каждый новый трейд для меня равнозначен всем предыдущим. Отдавая заявку брокеру, я каждый раз надеюсь, что именно эта сделка у меня будет самой удачной и принесет наибольший профит. Никогда не верится, что стопить придется лося. Уходя на ночь в шортах всегда мечтаю об апокалиптических новостях на планете. Открывая лонги, смотрю только ВЕСТИ РТР и слушаю радио МАЯК- там позитив неизменно превалирует в сюжетах.

Кажется, что задача трейдера – предсказать, куда пойдет рынок. Но этим профессия трейдера далеко не ограничивается. Даже если ваш прогноз всегда правилен, - этого еще недостаточно для успеха. Наверное, нет ни одного трейдера, который незнаком со страхом войти в рынок. Обычно такой страх тем выше, чем прибыльней оказывается сделка. Поэтому важный компонент профессии - самообладание. Но те, кто не сомневается в себе никогда, разорятся наверняка. Нужен тонкий баланс между уверенностью в себе и сомнением. Такое знание границ своих возможностей достигается опытом. Некоторая часть этого опыта саккумулирована и обобщена на сайте SCOLA.

25 сентября, среда

Неожиданный сюрприз по РАО ЕЭС спутал мне все карты. Явно игровая и несерьезная подоплека этого ростика чувствуется практически во всем. Обещание рыжей лисицы охранять впредь курятник более бдительнее сыграло на руку её акциям. По крайней мере внимание Чубайса к миноритарным акционерам похвально. И в другое время это был бы очень позитивный фундаментал. Жаль только, что в данный момент несвоевременен. Даунтренд на мировых рынках еще только набирает свою силу, дно еще далеко не достигнуто, и противостоять общей тенденции бессмысленно. Корреляцию с Западом еще никто не отменял. Пара дней ходьбы на полусогнутых против додика еще не есть правило. Скорее исключение. Весьма вероятно, что новое дно мы еще увидим. Годовая мини даже по РАО ЕЭС у нас еще впереди и очень-очень глубоко.

В очередной раз пришло подтверждение о наличии в руководстве ММВБ саботажников и вредителей. Планы руководства биржи об увеличении продолжительности торговой сессии до 22:00 и введения дополнительной круглосуточной сессии вызывает, мягко говоря, недоумение. Какие к черту акции могут быть глубокой ночью?! Ну я понимаю там- пару раз в году можно сыграть на неожиданных и сильных новостях. Но круглосуточно и круглогодично! Другое дело если бы так торговались только фьючерсы на индексы как у амеров. Но у мамбы видно пока что только фигульку вместо полноценной секции срочного рынка. С другой стороны лично мне не высидеть столько у монитора. Рискованность операций на рынке вырастет. Придется системы переделывать с реверсивных на редкодействующие. Типа нашел время поиграть на бирже, включил терминал, поигрался часик, закрыл все позы, выключил терминал и ушел по делам- до следующей оказии.

Доходность портфеля крупных ПИФов всегда была очень интересна. Ведь ими управляют настоящие высококлассные профессионалы. Самой крупной управляющей компанией в России является НИКОЙЛ - половина активов всех ПИФов страны. Тем более любопытно взглянуть каких успехов добились её управляющие в этом году.

Проголосуйте за этот сайт в конкурсе 8яWebПризнание

НОВОЕ НА САЙТЕ: В разделе БАННЕРЫ появился второй баннер!.

24 сентября, вторник

Люблю я вторники. Самый однозначный и беспроблемный день недели. Всегда полновесные длинные свечи. Цвет совпадает с окрасом понедельничной свечи. А если бог обьемом не обидит, то в среду можно еще дальше улететь. Хотя. вот например, равке падать будет труднее всего. Многие владельцы "длинных денег" ждали этих цен годами. Да и весь российский рынок целиком не очень настроен на падение- высокая нефтя панике никак не способствует.

На вкус и цвет товарищей нет. Также и в трейдинге. Всё больше я склоняюсь к мысли, что Механическая Торговая Система предназначена больше для психологического успокоения, чем для реального извлечения прибыли. И затачивается поэтому больше под темперамент игрока, а не под свойства конкретного рынка. Вот гляжу я на системы некоторых участников и диву даюсь, как эти "камикадзе" умудряются рубить профит на заведомо лосевых стратегиях. И обратная ситуация: по моей прекрасной системе не каждому дано иметь стабильный плюс. Отсюда и выводы. Любая система работает, если написана собственной кровью.

C 16 сентября на сайте TRADINGSIGNAL значительно расширился список торгуемых инструментов западного рынка, по которым в он-лайне идет анализ и рекомендации торговой системы (судя по графикам доходность у нее совсем неплохая). Правда некоторые страницы запаролены.

23 сентября, понедельник

Небольшая пятничная передышка посредине глобального даунтренда мировых фондовых индексов практически ничего не значит. Падение в скором времени может только усилиться. Позитивных новостей на рынке нет и в ближайшее время не предвидится. Не будет исключением и сегодняшний день. Утренний гэп вниз это только подтвердит. Клозу дня буду ждать на минимуме.

Очень больно было смотреть в пятницу на ЛУКОЙЛ. Всплеск волатильности просто снес мою позу в глубокую проруху. Обьяснение этому скачку просто трудно дать оперируя терминами теханализа. Единственное что можно предположить- это сильную "лондозависимость" лучка, педантично бегающего за своими АДР-инами. В тот день похожий всплеск был и на ФТСЕ, в моменте показавшем +6,5% и через пять минут ухнувшем на -1,5%. Проскочило мнение, что это было связано с экспирацией фьючерсов и опционов на Западе, традиционно приходящихся на третью пятницу месяца. Хотя весьма сомнительна такая бурная реакция на технические моменты функционирования биржи. Скорее это был бычий фальстарт крупных игроков, плохо учившихся в школе. В любом случае поражает узость тамошнего рынка для местных игроков- в прошлом году один из них даже обвалил индекс, случайно облокотившись на клавиатуру. Что-же касается ЛУКОЙЛА, то подобные скачки на интрадейных графиках очень сильно изменят свойство данной бумаги в техническом плане, и параметры оптимизации торговых систем существенно изменятся.

Портал, посвященный интернет-трейдингу, представлен на etrading.report.ru. Тут даны ссылки и описания самых различных ресурсов в сети, посвященных биржевому делу.

20 сентября, пятница

Подходит к концу еще одна неделя. Она была отмечена нехилым падением. На большинстве бумаг и на всех фондовых индексах. Америка сумела добиться всего чего хотела. Стала мировым гегемоном. Верховодит однополярным миром. Правда это стоило ей ухудшением её же экономики. Все последние макроэкономические показатели снижаются четвертый месяц подряд. В результате о наличии рецессии уже никто не спорит. И впереди будет только хуже. Утопая, это чудовище утянет за собой основную часть завязанных на неё других национальных экономик. Но, как ни парадоксально, сигналом к восстановлению экономики будет начало войны с Ираком. Вот тогда то можно будет начать закрывать глобальные шорты и начинать думать о лонгах. А на сегодня нас ждет новая мини и традиционный пятничный всплеск цен на закрытии локальных коротких позиций.

Мне всё сильнее кажется, что краткосрочный спекулянт должен сильно отличаться от обычного инвестора. Как по задачам, поставленным перед ним, так и по методам их исполнения. У инвестора главная задача- много не потерять. Отсюда и поговорка- "не класть все яйца в одну корзину". У спекулянта же нет в планах сохранить как можно больше яиц. Его задача- их приумножить. Даже если это будет сделано всего одним инструментом на одном таймфрейме и на одной бумаге. На то он и краткосрочный спекуль, чтобы не лениться и как можно чаще переворачиваться.

Один из самых лучших русскоязычных проектов, посвященных американскому рынку K2Kapital имеет у себя массу полезных подразделов, в том числе и ОБУЧЕНИЕ.

19 сентября, четверг

Разворотного дня в среду не получилось. Обьемы при падении выскочили колоссльные. Напора и энергии для дальнейшего падения хватит еще надолго. Единственное, что могут сделать сейчас "быки"- это навязать "медведкам" позиционную войну, возню в боковике, небольшую коррекцию. Однако уже всем стало однозначно ясно на чьей стороне успех. Новые минимумы нас ждут и сегодня и завтра.

Вспоминая минувшие годы с ужасом обнаружил, что уже несколько месяцев не смотрел на дневки равы! В последнее время вся моя деятельность на рынке свелась к 8-10 взглядам на торговый терминал в день. Все рабочее время стал посвящать поискам в интернете и отвисанию в чатах. А ведь еще два года назад от руки рисовал ежедневно потиковые графики равы и дакса, на калькулляторе пересчитывая RSI(8) для получасовок (эти тетрадки храню как реликвию). Причем итогом этой деятельности были стабильные -20% (минус) в месяц. А всего год назад ежевечерне тратил по 4 часа после торгов на "анализ рынка", изучая поведение полусотни индикаторов на двух десятках российских бумаг плюс дюжина мировых фондовых индексов. итогом этой деятельности были стабильные минус пять процентов в месяц.

Какой то перец попытался создать страничку с описанием неких "адаптивных индикаторов". Судя по рисункам (грузятся ужасно) системки у него прибыльные. Вот только глянуть бы на этого ухаря в деле, как он в реале может нарубить профита с индикаторами, заглядывающими при тестировании в будущее (ZigZag в Метастоке). "... так можно было торговать EUR в течении последних 3 лет. Говорят, что Сорос держал по Евре Лонг с самого начала торгов ! И только полгода назад закрыл его ! На этой неудачной сделке группа его фондов потеряла ~ 20% капитала. Этого могло не произойти, если бы Сорос пользовался Адаптивными индикаторами. "

18 сентября, среда

Хорошо же быть в шорте. Особенно когда рынок падает. А еще лучше когда всё в тар-та-ра-ры валится. Что как раз сейчас и происходит. Весь новостной план в мире способствует снижению курса акций. Неопределенность в вопросе с Ираком является худшим негативом, какой только можно придумать. Все ведь еще помнят к чему привела временная неопределенность на последних американских президентских выборах, когда подсчет сотни голосов затянулся на три месяца, в течении которых инвесторы предпочли за благо выйти на время из бумаг, чем и опустили додик и насдак на многолетние минимумы. В России сегодня тоже будет день падения. Правда ценовая зона на новых минимумах чрезвычайно "вязкая". Шортить, например, раву ниже 2,500 руб слишком бестолково. Зато покупка на этих уровнях малорискована. Особенно для разных домохозяек и фондов, имеющих "длинные" деньги. Оптимальным на сегодня является черный доджик на дневках.

Опытный автолюбитель на слух может определить любую неисправность своего автомобиля. Даже не заезжая на станцию диагностики. Сейчас я тоже чувствую, что в моей торговой системе что-то не так. Почти месяц система не дает дохода. Причем как раз с того времени, когда она стала обьединять две рабочие подсистемы- игру на часовках и игру на дневках. В этом и кроется, мне кажется, моя ошибка. Число контрактов в каждой новой сделке у меня пропорционально общему размеру капитала. То есть если рава принесла мне прибыльный лонг и появился сигнал на шорт, то логично было бы шортануть уже большим количеством контрактов. Вложив намытый профит в дополнительный шорт по раве. Но в общей связке в портфеле реально весь профит уходит на покрытие убытков по другим бумагам и системам. И хорошо работающая рава у меня "тянет" весь портфель, в то время как остальные бумаги просто "паразитируют" на ней. Все коровы в моем стаде получают одинаковый рацион травы независимо от удоев. А это как раз и неправильно. С понедельника я стал по новому распределять свои ресурсы. Каждая бумага у меня теперь получает определенный фиксированный стартовый капитал. Принесла она прибыль- эта прибыль идет на реинвестирование в эту и только эту бумагу. Принесла убытки- соответственно уменьшается ее доля в портфеле. Все получается по-честному. Кто больше всех пашет- тому и лучший кусок. Хотя конечно в итоге такого "портфелирования" худшие бумаги и системы вообще обанкротятся и уйдут из моего портфеля. Останется может одна рава или лук. Но с другой стороны. Зачем я буду долгое время содержать заведомо убыточные компоненты. Лучше со временем выделять часть намытого профита для нового "стартового" капитала для новых проектов, бумаг и систем.

Очень полезный и информативный сайтик с полным описанием АДР (американские депозитарные расписки) от Игоря Федюка, что это такое и с чем их едят, кто и зачем выпускает, в каких обьемах, на каких условиях, котировки и графики он-лайн, много-многое другое.

17 сентября, вторник

Неожиданная вспышка позитивных настроений на мировых фондовых площадках больше смахивает на агонию "быков", в приступе бешенства разглядевших в отскоке от локальных уровней поддержки признаки глобального разворота даунтренда. Хотя опытные игроки по уменьшившемуся обьему торгов сразу определят всю бесполезность этой натужной попытки. Да и по прямой ни один индекс не ходит. Поэтому падать мы будем зигзагами. Хотя сегодня, подчинившись мировым тенденциям, российский рынок все же вырастет, нарисовав на дневках полнотелые белые свечи на большинстве фишек.

Цены на акции не только не ходят по прямой, но и не разворачиваются на месте под прямым углом. Отдельные всплески, острые пики и резкие впадины конечно бывают. Но в целом ликвидный рынок со множеством участников более напоминает огромную стаю перелетных птиц, готовящихся к перелету на юг. Такие стаи сейчас тучами носятся над дельтой Дона и представляют собой интересное зрелище. Прикольно видеть как в голове "колонны" вожаку уже пришла в голову идея устроить разворот, но основная масса птиц невнимательна, летит по инерции еще некоторое время вперед. В итоге вираж всей стаи проходит по офигенному радиусу. Так же и в акциях. Когда участников слишком много, осознание разворота тенденции доходит до каждого трейдера в различные сроки. На этот разворот требуется определенное количество времени, и почти всегда есть возможность загодя определить перспективы и силу тенденции и успеть вовремя встать по тренду.

На сайте ОАО "ВЭО-Открытие" началась реал-тайм трансляция соревнования трейдеров на реальных счетах. Дается таблица 10 лучших участников с расшифровкой всех их сделок по дням.

16 сентября, понедельник

Разнонаправленное закрытие американских рынков спровоцирует сегодня у нас безгэповое открытие. Но в дальнейшем очень вероятен слабопонижательный боковик. Без панических заливов. Просто с чувствительным продавливанием со стороны крупных инсайдеров. В любом случае черная свеча на дневках сегодня просто просится.

Все выходные мне не давала покоя история с похищением зам.начальника ЛУКОЙЛА. Очень нелогичное происшествие с явным уклоном в театральщину. Создается стойкое впечатление, что все это было спланированно именно с целью заработать. В том числе и на бирже. Пример был подан в свое время Бен Ладеном, явно озолотившемся на шортах. Луковые шортунишки не стали гробить пол-города, довольствуясь малым. Плохо то- что дурной пример заразителен. Легкость такой игры может привлечь других, менее щепетильных в выборе целей, негодяев. И плакал тогда весь мой теханализ.

Широко известный в свое время журнал АКЦИИ и ФЬЮЧЕРСЫ почему то уже длительное время работает не через главную страницу, хотя статьи и обзоры не нем представлены прелюбопытнейшие и интересные.

13 сентября, пятница (!)

Когда говорит Гринспен акции падают. Вчера весь мир сумел еще раз убедиться в правильности это народной приметы. К тому же Гринспену помог и Буш. Который тоже говорил. Теперь нужный импульс рынку задан. Начнется беспримерное в своей истории безкоррекционное падение американского рынка на грандиозные ценовые минимумы. Этот негатив затянет в свою воронку все остальные рынки. Продолжит свое падение сегодня и российский рынок. Гэп вниз даже не попытаются закрыть. Возможно только после обеда падение приостановится и до конца дня рынок замрет в боковике.

Резкое снижение цен на нефть вчера наложилось на выход негативной новости с похищением вице-президента ЛУКОЙЛА. В итоге акции лука практически в одночасье рухнули на 3%, очень чувствительно ударив по моему счету. Такое резкое движение прошло практически в рамках одного бара. Мне, как прилежному трейдеру, пришлось терпеливо ждать закрытия часа, тихо поскуливая на монитор. Видимо чтото нужно делать с системой, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей впредь. Возможно даже отказаться в какой то мере от чистой реверсивности. Ради спасения капитала нужно пойти на снижение риска просадок.

Положительное проскальзывание может помочь нам улучшить ожидаемые, скорректированные с риском показатели механической системы торговли с помощью добавления компонента по собственному усмотрению. Набор правил применяется для того, чтобы сигнализировать отклонение от сделок, порождаемых системой, а строгие правила стоп – лосса контролируют негативный исход , пишет в своей статье Marcello Cattaneo Adorno .

НОВОЕ НА САЙТЕ: Заменил сегодня во всех аплетах и на всех страницах букву на амерских фучах с сентябрьской U на декабрьскую Z .

12 сентября, четверг

"Патриотическое ралли" у американцев закончилось сразу через час после окончания траурной церемонии. Легкий минус у них сегодня может стать началом предстоящего грандиозного обвала на фондовом рынке. Истерия вокруг исламского терроризма довела меня до того, что по ночам стали сниться ядерные взрывы за городом. Спать теперь спокойно не могу. В уме просчитываю глубину личного бомбоубежища и запас необходимой провизии. Что касается РАО ЕЭС и других российских акций на сегодня, то план не меняется уже третий день. Жду слабоповышательный боковик с просадкой в 16:30 и клозой на махе.

Господин Корейко в детстве любил крутить ручку арифмометра, наблюдать за цифрами и, когда выскакивало максимальное число, восхищенно шептать- "миллион!". Сходные мысли посещают и меня во время проведения оптимизации очередной торговой системы. Кажется чего уж проще. Начать еще четыре года назад действовать по сигналу от пересечения 7 и 14 ЕМА в часовках и кривая доходности уже ушла бы по параболе в стратосферу. Жаль на практике оптимизационные параметры хороши только на исторических данных. В реальных боевых условиях такая система тут же начинает лосить, в лучшем случае- просто месяцами топтаться на месте, наматывая на кулак нервы трейдера. А так хочется узнать заветные "тройку, семерку, туз", всю жизнь по ним зарабатывать и только перед смертью открыть секрет какой нибудь русской княгине.

У всякого более-менее успешного трейдера рано или поздно возникает потребность в систематизации и, следовательно, в изложении и обсуждении собственного творческого опыта (от этого никуда не уйти и нельзя уклониться!) , но никогда не в качестве КОНЕЧНОГО результата работы ЕГО СИСТЕМЫ, а только как ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА в ЕЕ создании. Такая СИСТЕМА как жена. Хочется, чтобы она нравилась, чтоб хвалили, какая красивая да как вкусно готовит, но делиться ею с кем-то еще?.. Сколько денег и нервов у нашего успешного трейдера ушло на СИСТЕМУ знает только его реальная законная… На сайте Ассоциации AVAL собраны рекомендации, составленые в результате анализа ответов более 700 наиболее опытных и успешных трейдеров как фьючерсных так и финансовых рынков.

11 сентября, среда

Вот и первый год прошел со времени тех трагических событий. Ужас того дня забудется очень не скоро. Вершина мира дала трещину, показала свою уязвимость. Мы впервые за сто лет торговали неделю без NISE. Но дальше, судя по графикам, нас ждет гораздо более серьезное испытание. Таргеты основных фондовых индексов находятся так низко, что в момент их достижения будет впечатление ухода Америки с карты земли как Атлантиды. Возможно даже, что придется учиться торговать вообще без Найса и Насдака. Хотя на сегодня задача более скромная. Ввиду низких обьемов коррекционное боковое движение вверх будет продолжено, а интрадейные графики будут полной калькой вчерашнего дня. По всем бумагам.

Если я правильно понимаю суть фрактальной теории - большое состоит из мелких фракций, повторяющих структуру большого, но в других масштабах. Примером могут служить солнечная система с её планетами, вращающимися по орбитам, и атомы с их электронами, вращающимися вокруг ядра. На фондовом рынке это видно еще наглядней. На графках разных таймфреймов можно обнаружить одни и те же повторяющиеся фигуры, тренды, уровни поддержек и сопротивлений. В таком случае сисема, работающая на дневках, запросто может работать на часовках. Причем оборачиваемость капитала в мелком таймфрейме будет выше. И, если система прибыльна, при реинвестировани профита в каждой сделке капитал увеличится гораздо быстрее. Далее. Если перейти на еще более мелкий масштаб, скажем пятиминутки, скорость прироста капитала может увеличиться до неприличной величины. По нескольку процентов в день. Разумеется бесконечно уменьшать таймфрейм нельзя- дело упрется в размер комиссии брокеру и ликвидность рынка. И вообще всё это конечно же чушь. Если бы так можно было бы зарабатывать- все МТСники через неделю после начала работы перезжали бы на Канары. Подлянка вся в том, что любая система работоспособна ограниченный промежуток времени, после которого наступает "период усталости" и лоси идут просто гигантскими стадами. Работать пока нужно с своем привычном таймфрейме (у меня это в основном часовки и дневки). А в случае стабильного ухудшения прибыльности системы вовремя сориентироваться и переналадить её. Либо найти новую.

Интуитивно понятно, что финансовый рынок обладает некоторыми потенциальными возможностями для извлечения прибыли. Какими динамическими стратегиями инвестирования должен пользоваться финансовый спекулянт, чтобы в условиях ограниченного риска инвестиций извлечь всю потенциально возможную для рынка прибыль? Попытка ответа на этот вопрос очень неплохо представлена на сайте "Оптимальное управление портфелем финансовых инструментов".

10 сентября, вторник

Развели как всегда амеры. Так хорошо падали с вечера. И в таком крутом плюсе оказались на утро. Не угасает в них стремление расти. Хотя на графиках дневок рисуется классический флаг с перспективой дальнейшего масштабного падения с ближайшими таргетами 650 пунктов S&P, 1050 Nasdaq, 6000 DJI к двадцатым числам сентября этого года (написал это и сам испугался). Хотя русские акции врятли повторят все западные движения тик в тик- корреляция с заграницей прослеживается все слабее. А что касается сегодняшнего дня, то после высокого открытия возможна фиксация до вчерашних минимумов по РАО ЕЭС. После обеда и до вечера лежка и спячка.

Я никогда не управлял крупным фондом. Но слышал, что основным критерием успешной деятельности таких управляющих являются результаты не хуже среднерыночных, или индексных. В таком случае, полагаю, оценкой результатов трейдера-"механика" является результат более высокий, чем показала система за этот же период. Ведь что есть МТС как не архиогрубленный алгоритм реакции на изменение цен на рынке. Очень многое, если не сказать всё, остается для системы за кадром. Всегда есть возможность войти в сделку по цене чуть лучшей, чем указала система. Где то дождаться отката и поставить ордер в глубь "стакана", где то среагировать на рынок и войти в сделку недожидаясь конца бара, а где то, быть может, и вообще проигнорировать сигнал, положившись только на собственный опыт. В итоге можно добиться результатов, превосходящих результаты системы. Хотя, в таком случае, выходит что раз любая система не чаша Грааля и рано или поздно разоряется, то хороший опыт работы на рынке может помочь талантливому трейдеру без всякой МТС.

Я как то слышал, что есть два неплохих трейдера-однофамильца. Оба полные тезки. Так вот кто-то из них недавно начал строить свой сайт Бердникова Сергея.

НОВОЕ НА САЙТЕ:Заменил файл в Метасток с рабочей системой LU-WORK . Изменения коснулись лишь Эксперт Адвизора, в котором по просьбам читателей добавлены стрелочки.
Формулы в закладку ЭКСПЕРТ - СИМВОЛЗ и (или) ЭКСПЕРТ-АЛЕРТ

BUY
Cross (C, (HHV (H,11 )-ATR (20 ) ) )
AND
Ref (BarsSince (Cross (C, (HHV (H,11 )-ATR (20 ) ) ) ),-1 ) >
Ref (BarsSince (Cross ( ( LLV (L,11)+ATR (20 ) ),C ) ),-1 )
SELL

Cross((LLV(L,11)+ATR(20)),C)
AND
Ref (BarsSince (Cross (C, (HHV (H,11 )-ATR (20 ) ) ) ),-1 )<
Ref (BarsSince (Cross ( (LLV (L,11 )+ATR (20 ) ),C ) ),-1 )

9 сентября, понедельник

Чем ближе годовщина американской трагедии, тем волательнее и непонятнее ведут себя рынки. Зашортиться под апокалипсис хочется многим, но и сгореть в пожаре катастрофы тоже не хочется. Вот и начинается беготня туда-сюда. Оптимисты скупают, пессимисты сливают. Кто из них будет прав пока неясно. Локальное дно возможно будет только лишь через несколько недель после начала иракской кампании. А на сегодня я вижу просто боковик. С попеременным обновлением дневого максимума и минимума.

Торговля на рынке неспроста напоминает компьютерную игру. Аналогии здесь практически полные. Те же эмоции, те же уровни сложности, те же козни врагов и соревнование с умной машиной. Весь год я пытаюсь пройти первый уровень. Кривая доходности бьется в узком корридоре, и никак не перескочит на второй. Даже поднадоедать такое дело стало.

На сайте ЗАПАДНЫЕ СМИ o МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ нередко появляются переводы статей, которые позволяют прояснить глобальный смысл происходящего.

6 сентября, пятница

Стройный хор мальчиков-туберкулезников, исполнявших вчера ораторию аналитиков "Бурный рост после долгого падения", в четверг снова облажался. Забавно, что и я вчера был в их числе. Не заметил, что обьемы среды никак не указывали на разворот тенденции. Поэтому в пятницу я однозначно ожидаю очень низкого закрытия по всем практически бумагам. И лишь только в последние полчаса перед закрытием возможен небольшой традиционный всплеск цен, обусловленный закрытем недельных коротких позиций.

Гляжу временами на график своей доходности и думаю- методы теханализа применимы к любому графику. Моя кривая стучалась в уровень 25% несколько раз за этот год. И всякий раз отскакивала. Будто заговореная какая то. Зато если пробьет- можно будет посчитать таргет. По одному способу (если новый пик будет симметричен самому глубокому донышку) цель кривой находится в районе +75%. А если посчитать с помощью уровней Фибоначчи, то получаются +56%, +105% и +186%. Осталось малое- пробить годовые махи.

Отыскал в рунете полнофункциональный многооконный текстовый, HTML редактор и редактор для программистов с русским интерфейсом, который позволяет почувствовать все возможности интернет формата в самых различных проектах. HtmlPad FisherMan 1.2 . Дистрибутив программы весит 2,9 Мб, все бесплатно. Особую ценность представляют встроенные в программу хелпы по HTML и др.

НОВОЕ НА САЙТЕ: На странице СПИСОК ВСЕХ ССЫЛОК С САЙТА приделана форма для поиска на сайте и на Яндексе .

5 сентября, четверг

После "черного вторника" в Америке настуила "светлая среда". Откуп акций шел с тем же энтузиазмом и ажиотажем, с какими накануне сливали всё подряд. Повышение котировок нельзя рассматривать как начало формирования восходящего тренда. Отскок от неких уровней является лишь передышкой в сформировавшемся даунтренде. Другой вопрос- когда и где этот рост кончится. Я думаю, что четверг можно полностью отдать во власть и беспредел быков. Но уже в пятницу все станет на свои места и станет ясно- кто в доме хозяин.

Давно известный всем пример: сколько полных женщин мечтают похудеть? А сколько реально этого добиваются? Меньше 10%! Тот же процент успеха, что и в трейдинге. Хотя. что знают похудевшие такого секретного, чего не знают остальные? Огромное преимущество дисциплинированного трейдера в том, что он религиозно следует сигналам своей системы, не интерпретируя фундаменталии, не слушая ничьих советов, даже внутреннего голоса. Вчера я целый день держал позу против сигнала своей системы. Сначала пол-дня у брокера не было инета, и я не смог перевернуться шорт по раве. Потом мне показалось, что сигнал на лонг вот вот придет. Сегодня , наверное, такой сигнал все-таки появится. Но больше суток мне было стыдно за собственную нерешительность. Когда нибудь такая ситуация меня накажет.

Можно ли заработать $1M за два года? Это можно узнать за секунды при помощи Profit Calculator. Правда рассчеты идут для американского рынка, но и для русского трейдера там найдется много полезного и интересного.

НОВОЕ НА САЙТЕ: Сегодня притулил на сайт веселую картинку НЕДЕЛЯ ТРЕЙДЕРА

4 сентября, среда

Легче всего спрогнозировать на сегодня продолжение вчерашней тенденции. Так же не трудно предположить на сегодня боковик- самое частое состояние рынка. Но очень сложно предугадать неожиданности и сюрпризы. Всегда сложно. Кроме среды. Среда чаще всего бывает разворотным днем. Что, скорее всего, мы сегодня и увидим.

Прошло около трех месяцев со дня увеличения времени работы ММВБ. За это время адаптация к новому регламенту работы почти закончилась. И, надо сказать, пришлось перекроить свой режим и свой способ анализа рынка. Раньше у меня хватало времени на двух-трех часовой разбор полетов по вечерам. Сейчас я в сторону компа уже смотреть не могу- хватает девяти часов торговой сессии. Забыл уже когда последний раз дневки РАО ЕЭС анализировал. Получается, что пришлось волей неволей переходить на МТС и доверить машине анализ рынка и ситуации на нём. На домашнем компьютере Метасток уже покрылся паутиной. На нем я теперь только в игрушки играю в редкие часы досуга.

Оказывается я характеризуюсь решительностью в критических ситуациях, являюсь хранителем вековых традиций, и если описать меня одним словом, то слово "надежный" подошло бы ко мне наилучшим образом. Слово моё - закон; меня часто заботит сложное положение в стране, в городе, на производстве, в семье. Дома и на работе люди моего типа довольно спокойны и серьезны. Они необычайно настойчивые и надежные люди. Одна лишь - мысль о нарушении какого-либо договора - пугает их. Когда я даю слово - это слово чести. На меня можно рассчитывать как на человека, пекущегося о процветании своего учреждения, вносящего в работу практический взгляд на вещи. Такие как я выполняют свой долг без излишней броскости и рекламы, таким образом преданность делу может оставаться незамеченной и недооцененной. И самое главное- трейдинг для меня подходит, но с дополнительными рекомендациями. Всё это результаты теста на профпригодность на сайте FXSchool. Неплохой кстати сайтик. Одно только описание индикатора ИШИМОКУ чего стоит.

3 сентября, вторник

Начав месяц с падения, наш рынок дал подсказку на весь остальной месяц. В стандартных условиях полновесная черная свеча в понедельник означает, что шорты крыть нужно не раньше пятницы. Если, конечно в среду не будет разворотного дня. Поэтому сегодня нужно смотреть на обьемы. Если новое мини будет сделано на обьеме б0льшем, чем вчера, то завтра будет еще более низкое лоу. И так каждый день. пока падение обьема не подскажет первые признаки разворота тенденции.

Наш рынок существует относительно недавно. Структуры его продолжают создаваться и совершенствоваться. Растет число трейдеров, их стаж и опыт. Меняются постепено подходы к трейдингу. У меня лично поначалу основная надежда на выигрыш лежала на единичных, гениально продуманных и виртуазно проведенных сделках. Постепенно количество проведенных сделок стало перерастать в качество подходов к рынку, трансформировались мои ожидания. Важность каждой сделки уменьшилась по масштабам до песчинки в Сахаре. Стремление к технологичности помогло выработать и оставить в работе лишь несколько неукоснительных правил. Грубо говоря, сама жизнь меня привела к необходимости торговли по Механической Системе. Возможно я не один такой.

Компания ВЭО ОТКРЫТИЕ начала новый проект- конкурс ЛУЧШИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР. В принципе таких конкурсов сейчас пруд пруди. Но этот выделяется своей серьезностью. По условиям конкурса учитываются только реальные сделки на реальных счетах, тем самым отметаются в сторону "виртуалы". Количество бумаг ограничивается пятнадцатью голубыми фишками. Приз в этом состязании очень интересный, что возможно привлечет немало участников. Отчеты о состоянии портфелей участников будут регулярно публиковаться (даже в печати!). Интересно будет взглянуть на перипетии этой борьбы и сравнить со своими собственными успехами. И хотя в этом данном конкурсе много спорных моментов, когда то это надо было начинать. В Америке такие чемпионаты проводятся повсеместно и регулярно. Есть своя элита, своя индустрия успешных трейдеров. Пора и России приобщаться к цивиллизации.

2 сентября, понедельник

Новый месяц начинается вяло. В отсутствии главного компаса- американского рынка, закрытого на время празднования Дня Труда, спрогнозировать боковик на сегодня не сможет разве что ленивый. Однако вектор сегодняшнего дня может указать направление на весь месяц. Типа, как и куда этот день отторгуем, туда и весь месяц катиться будем. Или валиться. Или сыпаться.

В последнее время я отхожу от своей гипотезы о том, что трейдинг похож на рыбалку- тоже томительное ожидание трейдов, много времени впустую и непредсказуемость удачи. Но у рыбаков есть главное преимущество- стоп-лоссов почти нет. Если не считать потерянного времени и редких среди них утоплеников. Теперь мне больше импонирует сравнение с трудом старателей. Хороший тренд также редок как увесистый самородок. Найти его может не каждый. Количество тонн промытой пустой породы непропорционально граммам найденного золота. При всей заманчивости профессии золотоискателя, не все они живут богато. Можно всю жизнь убить на поиски самородков, но довольствоваться только мелким песочком. Так же и в трейдинге. Сотни процентов годовых заманивают в этот вид деятельности многих. Но удача улыбается, мягко говоря, далеко не всем. Плюс ещё и величина затраченных усилий и средств не всегда оправдывается отдачей. Но грандиозность цели и желание окупить потерянное заставляют вновь и вновь "спускаться в забой".

В рунете уже немало существует сайтов трейдерской тематики. К сожалению не о всех из них хочется говорить в похвалительном тоне. Но и умолчать об их существовании тоже нельзя. Один из таких ресурсов представлен на EVNT.NASROD.RU . Здесь некий "умелец" представляет свою систему, оформленную под черный ящик . Правда описать её принцип работы он толком не смог, хотя и излил свое видение рынка на нескольких страницах, упестрив их формулами. Неясны также прибыльность системы, устойчивость профита и количество дродаунов. За всю эту лабуду автор просит немного американских денег. Полезность в этом сайте только одна- беглое прочтение этих опусов для опытного трейдера может превратиться в работу над ошибками. Чужими ошибками. И это меня немного смущает. Ведь и мои "раздумья" наверняка для многих покажутся крайней степенью наивности и заблуждений.

НОВОЕ НА САЙТЕ: Сегодня создал автообновляющиеся версии страниц "ФОРУМА у Мойши" (1, 2 и 5 минут ), а также вариант "НОВОЕ на ФОРУМЕ у Мойши" (1, 2 и 5 минут ). Авось пригодится для завсегдатаев форума теханалитиков. Чтобы всякий раз не тратиться на контент НАРОД РУ, нужно открыть нужный вариант, сохранить его себе на комп как WEB-страницу, открыть уже её на компе и занести в ИЗБРАННОЕ.

ОСТАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ :

Май 02*Июнь 02*Июль 02*Август 02*Сентябрь 02*Октябрь 02*Ноябрь 02

Хостинг от uCoz