Индикатор LU-WORK-medium

Последний раз я тут ковырялся:

Индикатор LU-WORK-medium

Посвящается Сэре, моей первой "инетной" любви

Долгие размышления об улучшении моей действующей рабочей системы с великим скрипом и скрежетом привели меня наконец к созданию нового индикатора.

Индикатор LU-WORK устраивал меня во всем- доходностью, устойчивостью профита, непродолжительными дродаунами, простотой рассчета. Единственное, продолжало нервировать, это теряемые системой "хвосты" (или вылеты цен). Ну и прибыли хотелось бы побольше.

В итоге пришел к простой и незатейливой идее. Для индикатора LU-WORK, состоящего из двух линий - верхней и нижней, строится еще одна- среднеарифтетическая от первых двух. На графике она выделена зеленым цветом.

Пример работы индикаторов LU-WORK и LU-WORK-medium

45-минутка РАО ЕЭС

Код индикатора LU-WORK-medium в Метасток:

pp:=Input ("Period",1,200,11 );
medium:= (HHV (H,pp )+LLV (L,pp ) )/2;
medium

Так же эту формулу можно для удобства обьединить с рабочим индикатором LU-WORK:

pp:=Input ( "Period",1,200,11 ) ;
aa:=Input ( "Period ATR",1,200,20 ) ;
HH:=HHV ( H,pp ) -ATR ( aa );
LL:=LLV (L,pp )+ATR (aa );
medium:= (HH+LL )/2;
HH;
medium;
LL

На практике этот индикатор можно применять совершенно самостоятельно, отдельно от других индикаторов. Сигналом к входу и выходу из позиции будет служить пересечение его с ценой закрытия бара. Очевидно, что в данном случае сигналы будут поступать быстрее для лонга и для шорта, чем от индикатора LU-WORK. Сделок будет на 40% больше. Однако и увеличится общая прибыльность, и соотношение суммарная прибыль/суммарные убытки.

Сравнение доходности систем LU-WORK (красная линия) и LU-WORK-medium (синяя линия)

45-минутка РАО ЕЭС, тестирование с 1 марта 1998 по 28 октября 2002

Ещё более хорошие результаты дает совмещение этих двух индикаторов. Вход в позицию осуществляется как и раньше, по пересечению клозой индикатора LU-WORK. А вот выход из позы по более быстрому LU-WORK-medium. Подобное сочетание приводит к потере системой реверсивности. Выход из лонга (шорта) теперь не будет означать автоматического входа в новый шорт (лонг). Число сделок будет больше чем у LU-WORK, но меньше чем у LU-WORK-medium. Зато прибыль увеличивается на 50%.

Сравнение доходности систем LU-WORK (красная линия) и LU-WORK-&-medium (зеленая линия)

45-минутка РАО ЕЭС, тестирование с 1 марта 1998 по 28 октября 2002

Сравнительная таблица результатов тестирования обычной системы LU-WORK (параметры оптимизации 11 и 24), системы LU-WORK-medium (параметр оптимизации 11, сделки совершаются по пересечению клозы бара и этого индикатора) и совмещение этих двух систем (вход в позицию по пересечению клозы и индикатора LU-WORK, выход из позиции по пересечении клозы бара и индикатора LU-WORK-medium ):

Система	LU-WORK	LU-WORK-medium	LU-WORK-&-medium
Сделок	1054	1448	1203
Прибыль %	43299	48288	59634
Средний профит/средний лосс	2,27	2,46	2,25
Profit/Loss index	24,59	16,95	22,08
Reward/Risk index	99,96	99,96	99,98

Произведены замены в Систем Тестерах и Експлорере. Файл в Метасток

В управлении капиталом никаких изменений внесено не будет.

Хостинг от uCoz