Ответ: Привет, Кирилл.
Согласен с тобой. У ценных бумаг есть цена и ценность. Понять между ними разницу и вычислить её и есть основная задача.
Повышенная активность по некоторым бумагам приводит к их переторгованности. Уменьшается их волатильность. Например форекс- гиперликвидный рынок в день делает настолько слабые колебания, что по нему можно работать с плечем 1 к 100. Некоторые умудряются и на нем зарабатывать. Здесь нужно просто найти свою систему и приноровиться. Вот тогда и будут чудо-прибыли (хотя любая надежда на чудо-прибыль всегда приводит к чудо-лосям).
ИМХО.

Ответ: Привет, Дохлик!
Когда то я тоже бурагозил на ФИНАМЕ, бакланил в чатах и форумах. Мой рабочий ник был "Салли Росс". Веселое было время. Больше всего запомнились сумасшедшие лоси после использования советов многих "авторитетных" форумян. В том числе и твоих советов тарить тело по 50 руб осенью 2000 года.
В любом казино в выигрыше только хозяин казино. В нашем случае это брокеры и иже. Статистическая вероятность приводит к образованию и гениальных трейдеров, но все их везение случайно, таких людей по факту единицы. Никогда не считал, что войду в их число.
Я из тех, кому процесс важнее результата. Типа наркотик. Но про эту манию ты наверняка побольше моего знаешь.
P.S. мыло у тебя какое то лоховское.

Ответ: Здорово, Алекс!
Всегда рад тебя видеть.
Системы это всё игрушки. Наивный подход к проблеме стабильной работе на рынке. При самой лучшей системе плохой и неуклюжий трейдер может свести все положительные задумки на нет. Допустим есть система, дающая 200 сигналов в год и 100% годовых. Если по каждому сигналу входить в рынок по текущей, проскальзывание даже в 0,2% сьест 200*2*0,2=80%. На деле потери бывают и еще больше. Грамотный и опытный трейдер будет входить в рынок на откатах, а это уже никакой системой не запрограммировать. В каждый момент времени ситуация на рынке не похожа на предыдущие. Тенденции движений нужно просто интуитивно понимать и нюхом предвосхищать.
Опыт вырабатывается годами и далеко не каждому дано его получить (или дожить до этого момента).
Спасибо за внимание и пожелания, искрене желаю успехов!
пиво- отстой! ©

Ответ: Привет, Дмитрий!
Канал каналу рознь. Про Швагера наслышан, но сам его не читал. Вот только к любой скользящей средней отношусь с предубеждением. Слишком сильно они все запаздывают. Учитывать лучше самую последнюю цену, а не совокупность из последней и нескольких предыдущих.
Иногда и мне тоже кажется, что на рынке прибыль можно получить только в околорыночной индустрии- аналитике, литературе, периодике. Вот только за любым аналитиком должет стоять стаж и опыт прибыльной работы. Иначе как красиво ни распинайся- веры такому аналитику не будет.
У меня жена школьный учитель, поэтому я не навижу поучать и менторствовать. Пока моя стезя- сражаться с рынком. Основные усилия направляю на добычу честного профита, комментарии на сайте это просто ремарки в сторону. Может с годами что-нибудь изменится.

Ответ: Спасибо, Денис!

Ответ: Привет, Аста!
Если честно, то я не читал того сайта. Мне просто понравился дизайн.

Ответ: Привет, Денис!
При случае обязательно посмотрю. Как то все это мимо меня проходило.

Ответ: Привет, Дмитрий.
Ничего странного я лично в этом не вижу. Канал- основной и единственный метод определения наличия или смены тренда. По сути он лежит в основе любого из всех возможных индикаторов. Наша цель в биржевой игре- поймать разницу цен. А разница цен и есть тот самый пресловутый канал. Другое дело, как его определять, высчитывать и интерпретировать. Здесь, я согласен, у меня нет никакого прогресса. Остановился на самых примитивных вариантах канала. Врожденное тугоумие не дает мне продвинуться дальше. Не всем же дано орлами парить, кому то приходится и ползать((.
Путей развития канала существует множество. В ближайших планах у меня стоит изучение динамического канала (адаптивного к развитию ситуации на рынке) и вариант сочленения канального метода с методами определения волатильности. Например замена главного составляющего полос Боллинжера- скользящей средней на серединную линию канала. Должно что-то получиться.
Про Ниссона я наслышан только мельком. Считаю, что в той ситуации действительно проявился незаурядный человеческий характер. Какую доблесть нужно было проявить, чтобы направить молокососа, специалиста по бэк-офису и брокерской отчетности со склонностями к манипулированию счетами на тот край земли пипсовать офигитительными обьемами! Типичная судьба любого пипсолова. Первой же волной унесло и размазало по стенке.
Удачи Вам и тоже роста!

Ответ: Как показывает опыт, эти дырки быстро затягиваются. Остается только чувство неудобства, да внутридневные гэпы.
Дродаун- самая неприятная часть нашей работы. Нервов на них уходит килотонны.
В points only test нужно внимательнее ставить размер комисии, лучше всего в пунктах.
Ко всем тестам я всегда отношусь с некоторой осторожностью. Лучший результат еще не гарантирует его выполнимость.

Ответ: Привет, Денис!
Рoints only test создан для тестирования фьючерсов и опционов. Я думаю, что его вполне можно использовать как альтернативный.
ExpressAnal мне так и не поддался. Я в английском слаб, а в чужой логике вообще ничо понять не могу. Не для таких дубов как я такие програмки пишутся.
Как тебе сегодняшние выкрутасы Мамбы?!

Ответ: Привет, Злой.
Лотодроб канешна молоток, но у меня другие планы.
Ник Лиссон в мои годы профукал уже $16 млрд, а у меня только жалкие -10% за месяц. Поле для деятельности- безбрежно!

Ответ: Привет, Кирил!
Клева наверное торговать "Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг" или "Жилищни компенсаторни записи"))
Прибыль до налогов еще заработать бы. Тут на русских акциях пока ни фига не получается. Куда уж там в болгарские соваться.
Если бы позволяли обьемы- торговал бы щас фьючерсом на S&P500. Это, наверное, голубая мечта любого трейдера на планете.

Ответ: хехе, сколько в инете юмористов!
Дядя Игнат наверное уже спился давно, обмывая свою пенсию по инвалидности.

Ответ: Привет, Денис!
Шорт такая же опасная штука как и лонг. На всех тестах шорт проигрывает по результатам лонгу, но на деле вероятности прибылей/убытков везде одинаковы. Просто торговцы акциями изначально настроены больше работать от лонга в силу исторических и технологических причин.
Хотя вот на форексе лонг по евре означает соответственно шорт по доллару в паре EUR/USD. Существеут еще, правда, теория того, что шорт и лонг это две разные системы, их нужно рассматривать раздельно и по результатам тестирования входить в эти сделки разным обьемом. Так что у Вас в этом вопросе все верно и логично. Скоро и я приду к такому же способу высчета плеч. Психологически и интуитивно уже к этому близок.
Сейчас даже подумываю об симбиозе сигналов от разных таймфреймов. Если на дневках типа система показывает лонг, то интрадейно работать только от лонга, шорты не открывать.
Своя страничка это хорошо. Дело это не сложное, но увлекательное. Если что- по мелочам могу многое подсказать.
Закачиваю странички на народ я через ФТП. Есть такая фуська в Виндоуз Коммандере. Красная кнопочка "FTP" . Её нужно нажать и заполнить окошко согласно инструкциям на народе. А потом просто копировать свою страничку на сервер народа. Практически секундное дело. Копию сайта лучше держать на диске Ц, и правленные странички или файлы просто обновлять через ФТП на сервер народа.
Успехов в торговле!

Ответ: Привет, Костя!
Про евру это мне просто сон был.
Рава- бумага созданная изначально для шорта, растет всегда хуже, чем падает.