Метастоковский тестер - недоразвитая штука, это точно. Но не вовсе примитивная. На ней много чего можно протестировать, если левое ухо правой ногой чесать.:-) А вот по поводу диверсификации по бумагам. Я точно знаю, что она весьма хреново лечит риски на нашем рынке. С 20% до 15% ужмет - уже праздник, а ведь сколько мозгов высушит(shit - рифмуется)). И изучаю, как это в других местах делается. Пока впечатление, что везде одно и то же. Но я этим все равно занимаюсь. Но не для уменьшения интегрального риска, а для повышения прибыльности портфеля. Главный тезис такой: только бы не прозевать бумагу(бумаги), которые хорошо выстрелят. Процентов 100-200 или больше. Вот для чего они у меня в портфеле разные. А риски я зажму как угодно на одной рао. И при этом доходность получу минимальную приемлемую практически гарантированно. Манин манажмент рулит. Так что, прав тот толстосум. Да только он, небось, свои яйца мохнатые тоже по разным корзинам распихивает. Не от страху, а просто в одну не влезают.:-)))

Лупи, ну ё-мое, детский сад, ей богу.

1. Выставив стоп в 1.5% получил 3.5% убытка это круто, я долго смеялся.
2. Тестировал поди в метастоке где вход выход исключительно по клозу? Это смерть любой пробойной системе. Вход-выход только по цене сигнала!!! Метастоковский тестер - на свалку истории.
3. Чтобы не было неопределенностей привожу текст системы и результаты прогона. Тестер - Амиброкер.

bars=200;
Hline=Ref(HHV(H,bars),-1);
Lline=Ref(LLV(L,bars),-1);
Buy=Cross(H,Hline);
BuyPrice=Hline;
Short=Cross(Lline,L);
ShortPrice=Lline;
Sell=0;
Cover=0;
ApplyStop(stopTypeProfit,stopModePercent,1.5,1);
ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePercent,1.5,1);

тестировалось пятиминутки рао за 2 года. Комиссия выставлена 0.07%

результаты:

Statistics
All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 32589.10 22829.44 19759.67
Net Profit 22589.10 12829.44 9759.67
Net Profit % 225.89 % 128.29 % 97.60 %
Exposure % 39.12 % 22.42 % 16.70 %
Net Risk Adjusted Return % 577.50 % 572.32 % 584.46 %
Annual Return % 78.81 % 50.09 % 39.80 %
Risk Adjusted Return % 201.48 % 223.45 % 238.33 %

--------------------------------------------------------------------------------

All trades 624 323 (51.76 %) 301 (48.24 %)
Avg. Profit/Loss 36.20 39.72 32.42
Avg. Profit/Loss % 0.20 % 0.22 % 0.18 %
Avg. Bars Held 32.51 35.88 28.88

--------------------------------------------------------------------------------

Winners 377 (60.42 %) 198 (31.73 %) 179 (28.69 %)
Total Profit 99053.71 51182.55 47871.16
Avg. Profit 262.74 258.50 267.44
Avg. Profit % 1.41 % 1.40 % 1.43 %
Avg. Bars Held 25.40 27.49 23.09
Max. Consecutive 13 13 13
Largest win 1614.87 601.06 1614.87
# bars in largest win 6 2 6

--------------------------------------------------------------------------------

Losers 247 (39.58 %) 125 (20.03 %) 122 (19.55 %)
Total Loss -76464.61 -38353.11 -38111.49
Avg. Loss -309.57 -306.82 -312.39
Avg. Loss % -1.65 % -1.65 % -1.65 %
Avg. Bars Held 43.35 49.18 37.39
Max. Consecutive 6 4 5
Largest loss -682.56 -551.49 -682.56
# bars in largest loss 3 14 3

--------------------------------------------------------------------------------

Max. trade drawdown -857.59 -857.59 -658.49
Max. trade % drawdown -3.27 % -2.63 % -3.27 %
Max. system drawdown -4196.73 -1882.62 -5389.54
Max. system % drawdown -14.13 % -12.97 % -28.78 %
Recovery Factor 5.38 6.81 1.81
CAR/MaxDD 5.58 3.86 1.38
RAR/MaxDD 14.26 17.23 8.28
Profit Factor 1.30 1.33 1.26
Payoff Ratio 0.85 0.84 0.86
Standard Error 1494.37 1053.37 1218.32
Risk-Reward Ratio 7.21 7.68 2.20
Ulcer Index 5.53 4.60 10.44
Ulcer Performance Index 13.28 9.71 3.29
Sharpe Ratio of trades 3.56 3.77 3.39
K-Ratio 4.23 4.51 1.29

Эквити:

http://www.russian-trader.ru/eq.png

З.Ы. Пива больше не надо. Я обиделся.

Армалон, признайся честно, ты - к чему? Смысл всех твоих, с твоего позволения, опусов здешних? Ты это себе хочешь доказать, или другим, или, может, еще что-то, потаенное, в твоих высказываниях?

Когда коту делать нечего,он лапу задерет и яйца лижет.Эту поговорку я вспомнил,когда увидел хохму-про то,как доверившись очередному псевдо-интеллектуалу бездельнику,делал что-то по каналу,2-х дневному,так сказать.Ну кино,что только не придумают,как только не извращаются,только бы на работу не идти,только бы не делать ничего руками,только бы нормальным,реальным делом не заниматься.Витать в облаках интереснее,но это глупо и абсолютно бесперспективно.Это пустое,и можно даже сказать преступное прожигание жизни.И как вам будет жаль потом,что самые лучшие годы жизни,вы выбросили на это дурацкое занятие.

Настоящая демократия бывает только тогда, когда все четко выполняют приказы главного демократа.(c):-)) Вот так куются фразы для будущих учебников.:-)

Продолжение.---------- А Кукушкин и говорит: Поскольку мы не знаем точного рецепта, представим, что это некий коктейль. Ты что с чем любишь? -- Нууу...-- Вот и я тоже! Давай смешаем шведского абсолюта с продукцией, которую гонят на Самокатной в пропорции один к одному и поступим в точности, как гласит эта твоя поговорка. -----И вот в который уже раз все свелось к безобразной пьянке с утра и до вечера(вечер - это 4 утра следующего дня:-))))))))

Что-то тихо тут. Расскажу сказочку. Однажды поручик Ржевский докопался до Пушкина. Ты светоч русской литературы и все такое. Через 200 лет будут говорить, что современный русский язык - это в сущности язык Пушкина, и вообще... научи меня какой-нибудь филологической штуке, дабы я мог образованность свою продемонстрировать. Пушкин говорит, что, ладно научу. Вот есть такое выражение от френцузов "забросить чепчик за мельницу", которое символизирует отвязное поведение женщин. Подробности вот в этой бршюрке, на, читай. Ржевский читал-читал с перепоя, честно старался все запомнить. А наутро пошел к поручику Кукушкину( у которого на %ую помещаются три галки и шесть синиц). По дороге больно ударился головой об косяк(до кучи к похмельному синдрому. Входит и говорит: А знаешь, друг Кукушкин, что означает выражение "закинуть чепчик за воротник"?(Ой, куда-то не туда меня занесло! - думает.) А Кукушкин отвечает: Тут все ясно как божий день! Чепчик - это какой-то алкогольный напиток. странно только, что я раньше о нем не слышал. А ты? Ржевский жмет плечами. ----- продолжение потом, дела зовут.:-)

По поводу корреляций. Я, конечно, тоже изучал всякие варианты типа: если сегодня это, то завтра(или еще когда) будет то. Тоже особо нифига не нашел. А вот обоснование, почему так. Из псевдофундаментальных наблюдений мы знаем, что рынок в разные по-разному реагирует на одни и те же новости. Почему это происходит - даже объяснять не хочу, все и так знают. И ведь новостные сигналы действительно идут чаще однотипными наборами. А однотипных паттернов на графике за собой не оставляют, как правило. С точки зрения ТА это была бы жуткая халява. А рынок, как известно, словно чистоплотная сука блох, постоянно выгрызает из себя подобные явления. Кстати, военные, которых все считают дубами, в этом вопросе разбираются лучше всех. Ну, не все, конечно.:-))

Для Dochlik''а специально как любителя банальных мудростей (вне биржи конечно). Первая стори - собрал старик сыновей и говорит самому здоровому -"Сломай-ка прутик!" -Хрясь нет прута. -"Молдец, а теперь сломай-ка пять прутиков!" - Хрясь! И попалам. -"А теперь сынку, сломай-ка вязанку хвороста!"- "ИИИИИИИИ еееёхх!" Хрясь и вязанка попалам. "Да-а-а! Как были дурни так дураками и помрете!"
И вторая сказка - "Сынок а знаешь ли ты что кто рано встает тому Бог дает! Вот вчера один мальчик проснулся рано пошел по улице и нашел 1000 рублей!" - "Да, папа, но тот кто их потерял прошел еще раньше!!!"

Лупи, в качестве гуманитарной помощи дарю зашибатую систему для равы: вход - пробой двухдневного канала, стоп и тейк полтора процента. энджой. с заработанного выставишься пивом :)

Авалон, и на фондовом рынке можно заработать, главное относится к этому не как к игре, а как к бизнесу

Для Авалона. Сказка. Народная. Был нерадивый сын. Работать не хотел. Таскал деньги у матери. А когда отец спрашивал, когда пойдет работать-отвечал "не знаю". Раз отец решил проучить сына и потребовал, чтобы тот нашел работу, а в качестве доказательства принес ему деньги. Сын прибежал к матери и спросил, что делать. Она дала ему рубль. Вечером сын пришел к отцу и отдал ему рубль, сказав, что много работал. Отец, не раздумывая, кинул рубль в огонь костра. "Не верю", сказал отец. На следующий день сын опять взял у матели рубль и отдал его вечером отцу. Но все повторилось снова. Тогда мать сказал: "Иди, ну что поделать, надо работать". И сын пошел работать и принес домой рубль. Заработаный рубль. Но отец снова бросил его в огонь и сказал "Не верю". И тогда сын полез в огонь и достал оттуда рубль. "Теперь я вижу, сынок, что ты его заработал"-сказал отец.

Очень интересный у тебя сайт. Жаль только, что на народе - открывается хреново. Как энтузиасты-бессребренники энтузиасту-бессребреннику можем предложить хостинг под твой сайт и имечко образца lupiv.forexzen.ru или lupiv.dzena.net. И, кстати, спасибо за повышение индекса цитируемости.

Отвечай, если надумаешь, в приват. Гостевая очень уж медленно у меня загружается.

Ага, на заводик развел я.:-)))))

Да тудыть твою мать! Да все все мы периодически плохо кончаем. Факт совершенно доказанный что риски в реальном бизнесе выше. ВЫШЕ чем тута.