С некоторых пор я настолько разуверился в техническом анализе и механических торговых системах, что совершенно перестал их применять в своей торговле. Более того- чураюсь всего, что с ними связано. Но иногда приходится использовать небольшие аспекты математического анализа для оценки и оптимизации своей интуитивной торговой системы.
      Ведь в принципе по большому счету неважно на какой основе совершаются сделки - механической или случайной. Главное, что их достаточно много для статистики. И что можно провести некоторую оценку усредненных показателей. Но оценивать буду не полученные результаты (они и так красноречиво отражаются на состоянии счета), а максимально возможную эффективность сигналов для этих сделок.
      Для этого создаю специальную табличку, куда заношу данные о максимально возможной прибыли и убытке после каждого сигнала. Пример приведен на первом рисунке. В точке 1 возник сигнал о покупке. (Неважно откуда взялся этот сигнал- от метастока или рука зачесалась случайно купить). После этого сигнала максимальную прибыль можно было бы получить в точке 3. Поэтому заносим в табличку размер возможного профита =[3-1]. Затем ищем на графике самую низкую точку 2, которая должна быть между точками 1 и 3. Это будет как бы плата за риск. Размер максимально возможного убытка в ожидании максимально возможного профита тоже заносим в табличку =[2-1].