Главные ссылки Котировки Все мои сделки Мои "успехи" О системе Гостевая книга

Комментарии за ноябрь 2004 года

21 ноября, воскресенье
смайлик Ещё одну мутную неделю мой счет просидел в тухлом боковике, сбегав по разу к обеим его границам, но ни одной не превысив. Даже непонятно становится какая графическая фигура вырисовывается. Пробой верхней границы позволит мне праздновать триумф и вдохновит на улучшение системы, поиск новых фильтров сигналов, активизацию усилий создания супер-стратегии. Обновление мини на счете обрушит все планы и заставит меня прекратить участие в торгах до нового года.
      Очень хочется положительного исхода. Для этого надо, чтобы в понедельник рынок вырос, или хотя бы не упал. Система заставила набрать лонгов через край, возможный лось отбить будет очень непросто.
      Дорожная карта ноября предвещает растущую неделю, с просадкой в среду, но максимумами в четверг и пятницу. Мне весьма верится в этот сценарий.

20 ноября, суббота
смайлик В современной оккультной литературе часто приводятся примеры околонаучных испытаний экстрасенсорных способностей человека. Полученные цифры опытов иногда разнятся, но в целом совпадают. Маститость исследователей и широкая география лабораторий позволяет доверять их результатам. Речь идет о физиологическом стимулировании подсознания и интуиции.
      Группу субьектов с одинаковыми параметрами (мужские половозрелые особи-правши) подвергали различным воздействиям и затем измеряли процент угадаек (типа монетки). После магнитного облучения (три магнита на двадцать минут к голове) процент верных ответов не сильно отличался от обычного статистического результата угадывания орел/орешка ~50%. Воздействие электромагнитным полем определенных настроек повышало результат до 60% (уже можно бежать из лаборатории на биржу!).
      Использование ультра-звука доводило результат до 70-80%. А в состоянии гипноза многие испытуемые выдавали до 100% верных ответов предстоящего броска монетки. Понятно, что фантастика и лажа повышают тиражи. И у людей есть ген, отвечающий за веры в сказочки. Но в трейдинге подобный эффект встречался очень многим.
      К примеру, активная игра на симуляторах интрадея после нескольких тренировок приводит к тому, что игрок начинает показывать стабильные плюса. Причем даже в тех случаях, когда основой ценового трека становится генератор случайных чисел. Что это как не эффект гипнотического воздействия живого тикового ценового графика на повышение способности трейдера предугадывать развитие ситуации?
      Кстати, на б0льших таймфреймах (типа дневки) подобное явление пропадает, так как масса отвлекающих факторов сводит на нет гипнотическое состояние. Опять таки мало изученным остается фактор электромагнитного влияния компьютера или мерцания монитора. Многие трейдеры залогом успеха называют различные манипуляции со своим организмом типа положительного настроя на работу (чем не аутотренинг), душ перед торгами (чистка ауры), устойчивое кресло и определенное освещение (геопатогеника).
      В общем сплошной фен-шуй и сбоку бантик. Но что-то в этом есть...

19 ноября, пятница
смайлик Совпадение во времени молниеносного вынесения даты приговора Юкосу и предупреждающий удар рейтинговым позитивом выглядит со стороны как дымовая завеса перед решающей атакой. Жаль, что эти факторы в совокупности лишь провалили рынок. Поразительно как безжалостно и беспечно российские власти раскурочили одну из крупнейших нефтяных компаний мира. Всего за год лидирующая голубая фишка стала прахом.
      Хотя, поразмыслив, в этой оказии можно усмотреть отголоски мировых тенденций. Схлопывание гигантских корпораций не новость для экономистов. В этом ряду американская Энрон и европейский Пармалат. Даже нефтяная основа бизнеса при удачной конньюнктуре здесь не подмога. Буш мл (единственный президент Америки с высшым экономическим гарвардским образованием) прославился разорением своей нефтяной техасской компании в разгар нефтяного бума семидесятых годов.
      Видимо планида такая у частных компаний. Риск разорения есть всегда. Даже если причин для этого не видно. Просто надо быть в курсе основных трендов. И, если, сейчас во власть приходит поколение бизнесменов из варварских 90-х годов, то и государственный грин-мейл не должен быть диковинкой. Юкос надо было хоронить еще год назад, с посадкой Ходорковского. Зато шок от безобразий налоговиков заставил, например, сибнефть увеличить свою прибыль в сотню раз. Эти деньги разными путями отразятся на дивидендах, что позволит запустить цивилизованый мотор у фондового рынка.

18 ноября, четверг
смайлик Еще одна рейтинговая контора расщедрилась на очередную ступеньку (говорят инвестиционную) нашей стране. Фитч повысил нам рейтинг до мечтательного уровня с запозданием больше, чем на год, после мудиса. Этого события ждали давно. Многие даже увязывали его с формальностями путинского переизбрания. Непонятно какого черта медлили. Хотя эсенпи до сих пор вон тормозит (наверно крутизну свою акцентирует).
      Ну вот казалось бы, какие тут проблемы. Бюджет от денег пухнет. Долгами России не гнушаются затыкать свои дыры даже такие буржуи как Германия с Италией. Раздув до неприличия золотовалютные резервы, правительство страны придумало откладывать жир во второй верблюжий горб- стабилизационный фонд. Понятно, что все благоденствие увязано к золотому дождю с нефтяных бирж. Но, господа рейтинговые аналитики могли бы, не изобретая велосипеда, просто закоррелировать наши успехи с нефтяными ценами и построить график последних в метастоке.
      Всякое жюри продажно по определению. Вопрос просто в цене. Мудис в этой тройке рейтингистов самая дешевая конторка и не скрывает этого. Фитчу видимо недоплатили, вот и тормозил. Рейтинг от S&P сделали проблемой самого S&P. В любом случае на фактах нужно фикситься. Процентов двадцать от текущих цен, не больше.

17 ноября, среда
смайлик На последнем семинаре по фондовому рынку Э. Ланчев настойчиво советовал новичкам держать настольной книгой "Воспоминания биржевого спекулянта" Лефевра. Он сам за эти годы прочитал её раза четыре. В ней есть практически все ответы на вопросы относительно сути биржевой игры и отношения к ней трейдеров всех мастей. Творение сиё читается запоем, практически в два вечера. Электронный вариант (300 кб doc zip) входит фактически в любой набор литературы каждого форексного сайтика.
      Доверившись Ланчеву, я тоже решил одолеть таки эту хваленую книжку. И сразу вспомнил, что держал ее в руках еще лет пять назад, до начала своего активного трейдинга. Теперь сильно сожалею, что отпугнулся годом издания и архаичностью описываемых времён. События в книге происходят лет сто назад, когда не было еще ни стохастиков, ни лучей ганна, ни волн элиотта, ни даже индекса Доу (!). Казалось, что такая рухлядь не могла дать ответ, где искать прибыльную сделку. А белетризованный стиль изложения вообще не имеет ничего общего с научным подходом к теханализу.
      Оказалось вовсе не так. Умных мыслей по трейдингу в книге столько, что цитировать ее можно с любого абзаца, каждая строчка имеет вес золота. Малейший нюанс в ней актуален до сих пор. Технические подробности той эпохи легко нивелируются заменой всего одного слова. Подставив вместо телеграфа термин интернет, получим описание абсолютно сегодняшних событий.
      За месяц я проштудировал уже половину книжки. Думать приходится над каждой фразой. Автобиографический сюжет показывает жизнь трейдера в развитии, от самых первых пробных сделок до головокружительных взлетов к милионерству, с последующими изнурительными поисками своей системы, своих подходов, проверки гипотез деньгами, многократных разорений, годов безуспешных попыток и новых взлетов к вершине.
      Человек жил в рынке с 14 лет, ни дня не занимался ничем другим, поэтому вера ему особая. Невольно доверяешь словам успешного трейдера с тридцатилетним стажем. Тем более, что многие набитые им шишки мне знакомы до слез. В своих поисках грааля я шел его тропами. До многих выводов добрался сам. Прискорбно оказалась терять годы на выработку тех принципов, которые мог прочитать и узнать в столетней книжке в первый день.
      Например, автор очень скептически относится как к фундаментальному анализу рынка, так и к любителям изучать графики. В основе его успехов было наблюдение за поведением цены по ленте котировок, выявление повторяющихся ситуаций, субьективное определение слабости быков или медведей, интуитивное решение о входе в рынок. Стоп для выхода ставился недалеко и очень жестко. Поза набиралась постепенно - лучше ошибиться малым капиталом, чем лосянуть большим. Вся поза закрывалась решительно,если рынок уходил на 1 пункт ниже последней покупки.
      Ливермор не различал по важности лонги и шорты, активно использовал маржевое кредитование. Часто после проигрышей оставался должен сотни тысяч, но и обратно наверстывал свои миллионы [заблудшие] очень быстро. Многие брокеры стремились иметь его своим клиентом. Слухи и слава о нем причудливо преувеличивались. Ему приписывались развороты рынка того времени. И, хотя, проблем с величиной капитала передо мной пока не стоит, хочется верить пригодятся мне и эти аспекты торговли, затронутые в "воспоминаниях.."
      В итоге пока не спешу заглотить эту книжку. Читаю с восторгом, но медленно, вдумчиво, смакуя, размышляя, примеривая всё на себя.

14 ноября, воскресенье
смайлик Ставка всего моего торгового капитала на использование только контртрендовой системы принуждает меня ночи не спать, волноваться по поводу будущих мнимых или истиных прострельных трендов. Ближайший такой случай для сильного роста вижу на графике РАО ЕЭС:
флаг на раве стреляет вверх
      За полтора года на ней нарисовалась ясновидимая фигура флаг на древке. Продолжение движения по всем законам теханализа ожидается вверх. Причем после пробоя локальных максимумов осени 9,600 и исторического 10,500 в игру вступят спекулянты всех мастей, что разгонит рынок до состояния мосэнерговского корнера. С целями 13,500 рублей как минимум.
      Перспектива получить огромную порцию убытков на сильном равском движении меня весьма удручает. Хочется срочно придумать пробойно-трендовую систему или оснастить каким нибудь фильтром восьмую лошадку, но скорее всего не успею. Или не смогу. Придется перетерпеть первый ударный рывок, а потом надеяться на негладкость тренда или ложный выхлоп.

10 ноября, среда
смайлик Уже долгое время торгую по системе ЛОШАДКА_№8, но ощутимых изменений на счете пока нет. Такая ситуация начинает меня бесить. Решил сравнить накопленные итоги своей торговли по этой системе с прошедшими изменениями на рынке:
сравнение результатов восьмой лошадки с рынком и реальным счетом
      Синяя кривая этой лошадки начала свой рост с первого дня наблюдений 1 июля. В середине августа она показала свой максимум и после этого легла в узкий дрейф. Примерно в это же время я начал торговать по этой системе реально (тонкая зеленая кривая). Красная кривая олицетворяет собой рынок и построена как индекс пяти акций (рава, лукойл, сурнефтегаз, ростело и газпром).
      Видно, что контртрендовая по своей сути система перестала зарабатывать именно во время роста рынка с середины августа по середину октября. С одной стороны печально, что взлет акций на 25% никак не отразился на моем благополучии. А с другой стороны клева, что этот же безоткатный рост никак не убил мою лошадку - она осталась на достигнутых уровнях примерно.
      Напрашивается вывод о полезности моей лошадки для применения в будущих системах как компонент, зарабатывающий на боковиках, но не теряющий на мувингах. Правда последнее утверждение еще требует подтверждения в виде дальнейшего роста эквити до новых рекордных значений.
      Заметны так же отличия виртуальной системы и реальной торговли по ее сигналам. Общее направление всегда совпадает, но имеются отличия в пропорциях. Наглядны так же различия в волатильности, мой счет колеблется в более широком диапазоне, чем бумажная система. Это связано с использованием некоторого плеча. В случае удачи мой счет обгонит лошадку на росте, вариант с неудачей не оставляет мне шансов.


ОСТАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ :
Дневки* Май 02*Июн 02*Июл 02*Авг 02*Сен 02*Окт 02*Ноя 02*Дек 02*Бот*Фев 03*Мар 03*Апр 03 *Май 03 *Июн 03 *Июл 03 *Сен 03 *Okт 03 *Ноя 03 *Дек 03 *Янв 04 *Фев 04 *Мар 04 *Апр 04 *Май 04 *Июн 04 *Июл 04 *Авг 04 *Сен 04 *Окт 04 *Ноя 04 *Дек 04


Последний раз я тут ковырялся:
Хостинг от uCoz