| Главные ссылки | Котировки | Все мои сделки | Мои "успехи" | О системе | Гостевая книга |
Система основана на одном единственном индикаторе LU-WORK, применяемого с едиными параметрами на всех бумагах и таймфреймах.
Я покупаю если цена закрытия бара выше уровня Максимальная цена периода минус ATR, и продаю если цена закрытия бара ниже Минимальная цена периода плюс ATR
Покупаю если цена закрытия бара выше верхней (синей) линии индикатора, продаю если цена закрытия бара ниже нижней (красной) линии индикатора.
Система реверсивная- в каждый момент времени я нахожусь в какой нибудь позиции.
|
pp:=Input ("Period",1,200,11 ); aa:=Input ("Period ATR",1,200,20 ); HH:=HHV (H,pp )-ATR (aa ); LL:=LLV (L,pp )+ATR (aa ); HH; LL |
Так же эту формулу можно представить в более наглядном виде:
Код индикатора LU-WORKER в Метасток:
pp:=Input ( "Period",1,200,11 ) ;
aa:=Input ( "Period ATR",1,200,20 ) ;
HH:=HHV ( H,pp ) -ATR ( aa );
LL:=LLV (L,pp )+ATR (aa );
If( BarsSince (Cross (C,HH ) ) > BarsSince (Cross (LL,C ) ),HH,LL )
....5 Kb ( Включает индикаторы LU-WORK, LU-WORKER, систем-тест LU-WORK и эксперт адвизор LU-WORK ) .
Для установки на Метасток 7.0 скачайте и раззипуйте файл, откройте метасток, путь TOOLS --> Indikator Builder --> Organizer --> Import formula files --> Далее --> Browse --> укажите на раззипованную папку lu-work и жмите ОК, если у Вас в Метастоке уже есть индикатор LU-WORK то Метасток предложит вам его обновить, в этом случае просто жмите Overwrite .
...21 Kb
Код сигналов в Омегу (любезно предоставил Asta):
Inputs:
Length(20), Step(11);
If Close > Highest(High, Step) - Average(TrueRange, Length)
then buy( "Long") on Close;
If Close < Lowest (Low, Step) + Average(TrueRange, Length)
then Sell("Short") on Close;
....16 Kb
...177 Kb
Пример работы индикатора LU.WORKER
Тестирование на периоде 3 года часовки РАО ЕЭС WORK.LUPIV
Отдельной песней является управление капиталом. Грамотный подход к этому вопросу составляет 90 % успеха. Ведь если система предположительно доходна- то следующим шагом является решение вопроса о защите капитала. Тут я полностью согласен с Райаном Джонсом (его книга "Биржевая игра" есть на сайте у Moysha ), согласно выводам которого риски убытков нужно снижать обратно пропорционально приращению капитала.
На этой основе создан мой СПОСОБ (6 Кб) рассчета величины долей бумаг в портфеле.
C 1 июля я перешел на новую систему рассчета контрактов (3 Kb) в портфеле.