Система реверсивная, работает на дневках. Выход из ЛОНГА означает автоматический вход в ШОРТ, и наоборот.
      ЛОНГ открывается при пересечении клозой дня уровня, отстоящего от локального минимума на величину ATR(20).
      ШОРТ открывается, когда день заканчивается ниже локального максимума минус ATR(20).
      По сути каждая сделка удерживается до первого отскока от экстремума, превышающего средний АТР.

      Код индикатора LU-loh5 в Метасток:

     

H-ATR(20); L+ATR(20)

Описание системы	начало	посл. день	всего дней	результат реально	в среднем на день	результат системно	сигналов	профитов	лосей	прибыли системно	прибыли реально	убытка системно	убытка реально	мат.ожид.
ЛОШАДКА №5 в том числе:	14.10.03	13.08.04	304	-1.21%	0.00%	-4.13%	219	81	138	74.09%	20.87%	-78.22%	-22.08%	-0.1%
РАВА	***	***	304	-9.28%	-0.03%	-12.36%	43	13	30	74.73%	8.21%	-87.09%	-17.49%	-0.3%
ЛУК	***	***	304	-14.67%	-0.05%	-1.28%	41	15	26	74.17%	26.24%	-75.45%	-40.91%	0.0%
СУР	***	***	304	0.00%	0.00%	-8.04%	45	17	28	71.95%	0.00%	-79.99%	0.00%	-0.2%
ТЕЛО	***	***	304	4.35%	0.01%	-13.42%	47	18	29	67.69%	8.54%	-81.11%	-4.19%	-0.3%
ГП	***	***	304	13.54%	0.04%	14.43%	43	18	25	81.90%	61.34%	-67.47%	-47.80%	0.3%