Комментарии за январь 2005 года
31 января, понедельник
Последнее крупное рейтинговое агентство из крутой тройки присвоило России инвестиционный рейтинг. Запоздание очевидно. Даже сама S&P признается, что такой рейтинг давался гораздо более бедным странам, у которых и не пахло таким развитым рынком как у нас. Все упиралось в политическую подоплеку. Но в итоге решение пришлось принимать в авральном порядке, так как некоторые брокерские дома на западе стали действовать не дожидаясь формального решения S&P.
Не знаю как все было в действительности, а со стороны выглядит так, как будто это агентство ждало существенной проплаты своего благорасположения, но никак не дождалось. Тянули резину до последнего. Чего то выгадывали и строили из себя красну девицу. Понятно, что Россия не идеал. Но нефть больше года как выше $40, и стабфонд у нас давно уже сформирован такой, что все теряются в догадках куда его девать.
Сейчас важнее угадать как поведет себя текущий рынок. Обычно ожидаемые события вызывают волну фиксации прибыли. А у нас последние месяцы рынок и так только падал. Но расти тоже понту большого нет. Выделение лимитов на страну происходит не в одночасье. А у спекулей сейчас денег в обрез, обьемы не большие. Пенсионные деньги на рынок не спешат, остальных инвесторов пугает циничный разгром Юкоса. Вобщем скорее всего будет царить упадничество.
30 января, воскресенье
Чтото я совсем забросил свою идею "дорожной карты". Хотя вроде и собирался ее развивать, ведь с окончанием 2004 года статистика расширилась еще на один календарный отрезок. Эх, попробую снова отследить прогнозные качества этого способа слежения за рынком.
В этот раз рассчитывать буду не отдельные бумаги, а совокупный процентный индекс на раву, лук, тело, сур и газпром дневки. Причем не стану делать сложения дневных изменений, а просто сравню месячные треки фондового индекса за каждый год отдельно. Если и появится какая нибудь закономерность, то в таком виде она должна выявиться наглядней.
На графике представлены месячные треки за прошлые годы и красной линией за 2005 год. Наглядно видно, что ничего не видно. Ни разу не получилось ситуации, схожей для всех годов. Разве что прослеживается уменьшение волатильности год от года. Других четких закономерностей не обнаруживается. Сезонные пики и впадины не совпадают. Хотя может январь еще не показательный период и в другие месяца чтонибудь обнаружится.
28 января, пятница
Все сильнее и сильнее меня гложет вопрос об обязательности исполнения сигналов теханализа. Если абстрагироваться от конкретики и рассматривать некий отдельный строгий технический сигнал. то можно заметить, что он не всегда выполняется. Процент его успеха всегда разнится от бумаги к бумаге и от таймфрейма к таймфрейму. Бывают периоды когда он безошибочно работает по полгода, а когда весь год неуклонно ведет к разорению.
С другой стороны, было бы удивительно, если бы он исполнялся везде и всегда. Таких ситуаций не бывает даже в далеких антимирах с их бессчисленными вариациями причинно-следственных связей. Значит каждый разработанный сигнал должен быть заточен именно под свои чисто конкретные условия. Типа только для равы, 30-минутки, в боковике со слабым обьемом, при отрицательных амерских фучах и отсутствии квартальных отчетов.
Выходит, что не существует универсальных сигналов. Создание навороченного комбинаторного сигнала путем добавления изощренных фильтров проблемы не решает, так как каждый фильтр в отдельности суть тот же бесполезный сигнал. Видимо нужно искать выход в другом, в учете нетехнических факторов, добавлении некоей доли интуиции и волюнтаризма в принятии решений.
27 января, четверг
В книге Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта" обстоятельно рассматривался прикольный торговый метод. Когда некий счет для игры на отдельной акции делился на пять частей. Затем выискивалась необходимая ситуация для входа в рынок (этот момент подробно не описывался, но упоминалось, что автор приступил к своим первым сделкам только после четырех лет пристального наблюдения за котировками).
Далее в нужную сторону открывалась первая позиция размером в 1/5 счета. Этот транш считался пробным камнем и призван был выявить слабость рынка, определить правильность построенной гипотезы. Если цены вдруг шли не туда куда нужно, срабатывал недалекий стоп-лосс и гипотеза отвергалась (либо перерабатывалась). Фактически таким макаром риск неизбежных ошибок уменьшался в пять раз.
Если цены двигались в нужную сторону, то это означало триумф рабочей гипотезы и через определенный промежуток открывался второй транш в туже сторону, с одновременным подтягиванием стоп-лосса. Далее третий, четвертый и пятый. Таким образом тренд выдаивался полностью, а убытки пресекались коротким стопом. Интересный и перспективный подход. По крайней мере есть над чем подумать и разработать варианты подобной стратегии.
26 января, среда
После сокрушительного удара судьбы в начале года расстраиваться еще рано. Есть шансы побороться за плюсовой исход событий. Нужно только не падать духом, а потихоньку выкарабкиваться. Ключевое слово здесь - "потихоньку". Типа не спешить, не жадничать, не рисковать, не зарываться и так далее.
Фактически вопрос сводится к принципиальному выбору между банальными синичкой в руке и журавлем в небе. По молодости и азарту всегда хочется лакомиться журавлями, они увесистей, а слыть ловцом журавлей это круто. Большинство торговых стратегий построено на разовых крупных выигрышах, перекрывающих череду мелких лосиков. Яркими представителями такого подхода были знаменитые сверх-успешные Черепашки.
Слезами горю не поможешь, и я был вынужден перейти в стан охотников за синичками. Фактически стать скальпером. Правильность моего выбора покажет время, а пока хочется думать, что это панацея от всех бед. Ведь в мелкой сделке убыток контролируется жестко. Прибыль появляется сразу и ее можно забрать немедленно. Если стоп-профит сразу не сработал, то стоп-лосс выставляется на безубыточность. Осталось только находить такие моменты, когда вероятность какого либо движения в разы превосходит вероятность отката, и выкусывать от рынка по щепотке.
25 января, вторник
В рынке нужно очень хорошо разбираться. Знать его свойства и закономерности. Важно учитывать расстановку сил и основные группировки, влияющие на ценообразование и его динамику. Общепризнано, что таковых существует две главных категории: крупные фонды и масса мелких спекулянтов. Первые задают стратегическое направление рынку, вторые участвуют в тактических локальных движениях и наполняют его ликвидностью.
В моем понимании крупных игроков еще можно называть инсайдерами. Не в силу их статусного доступа к внутренней информации компаний, а потому что они могут себе позволить данную инфу купить или просто высчитать. Из этого преимущества прибыль извлекается подобно открытию депозита с фиксированным процентом. Добываются достоверные сведения о предстоящих денежных потоках в компании и, если текущий курс акций отличается от справедливой оценки больше чем на среднерыночный процент, там набирается поза.
В сравнении с крупными игроками у мелких спекулянтов аналитический аппарат по своей эффективности стремится к нулю. В массе своей они гадают на кофейной гуще и питаются газетными обьедками псевдо-инсайдерских прогнозов. Чаще всего деза сливается для них сознательно и с умыслом, когда не удается набрать особенно крупную позу. Приходится спекулянтской шпане выкручиваться другими способами, налегая на статистические закономерности и теорию вероятности.
24 января, понедельник
Сегодня самый худший день в году. Это установил какой то британский ученый, используя математический аппарат. Охотно ему верю. У меня сегодня тоже был кошмар, хуже которого еще не было. Только за одну сессию мной было потеряно более 18% капитала. Чудовищный исход тупой сделки с катастрофическими плечами.
Даже вспоминать не хочется сегодняшнюю неудачу. Но придется записать все переживания в качестве урока на будущее. Колоссальный удар по счету фактически уронил мою внутреннюю самооценку ниже подвального плинтуса. Зарекался превышать лимиты на риск, но снова наступил в прежнее недоразумение. Сидел в шорте и ждал до последнего, что рынок развернется и рухнет в одночасье.
На деле рухнули мои мечты озолотиться. Шортанул в ожидании пробоя равой уровня 7,200. Поспешил, не выставил стопов, и дал рынку вытянуть меня в лоси на 30 копеек. Хотя по идее хлопнуться надо было еще в пятницу- там клоза была выше максимума среды. Но тупой червячок внутри меня заставлял меня сидеть и медлить и ждать чуда.
По дороге к вершинам успеха нужно будет избавиться от всех подобных "червячков".
23 января, воскресенье
Смотрю на график дневок РАО ЕЭС последних дней и душа радуется. Образовался ясно-видимый треугольник, ограниченный строгими трендами. Сверху три четких касания, снизу четыре четких касания. Все точки как по линеечке. На графиках случайных чисел такая ситуация была бы невозможна до невероятности. Значит теханализ существует.
Другой вопрос - "что с этого можно поиметь?". Красота трендовых линий еще далеко не залог успешности стратегий на их пробое. Не раз уже бывало, когда рынок в дальнейшем просто не замечал своих трендов и продолжал их тупо штриховать в обе стороны.
Остается только предположить, что раз трейдеры видят эти тренды, то могут включиться в игру на их пробой с эффектом нарастания и усиления движения по мере вылета. Лично мне хочется, чтобы это движение произошло вниз. Хотя вот на газпроме подобный красный падающий трендик был выбит наверх (но без обьема). Тогда я просто закрою свой шорт на раве, если понедельник закроется выше красной линии.
21 января, пятница
Срочно нужна хорошая рабочая механическая система. Как ее искать мне даже пока не понятно. Но продвигаться в этом вопросе жизненно необходимо. Причем на данном этапе решил не зацикливаться на строго дневках и не упираться на чисто механический подход. На биржевое ценообразование влияют слишком много факторов, нельзя строить систему только на ограниченном наборе.
Например, в последний год мне пришлось наблюдать рынок только по вечерам, совершая свои сделки ближе к клозе. И выявил определенную, не всегда строгую, закономерность. Суть ее вот в чем. Если обьем за день очень низкий и активность намного ниже вчерашней, то расширение дневного диапазона маловероятно. Значит поставив ордера на открытие позиций за пределами диапазона дня, наторгованного к вечеру, можно войти в сделку и закрыть ее когда цена после ложного прокола снова вернется назад в середину сегодняшнего диапазона.
Пример можно привести на сегодняшнем графике Лукойла (мартовские фьючерсы). К вечеру получился диапазон 8060-8170. Обьем гораздо ниже вчерашнего. В семнадцать часов состоялась попытка прокола и цена показала новый максимум 8180, после чего сразу же опустилась до 8120. За последний месяц подобных ситуаций накопилось с десяток. Алгоритм действий у меня такой:
1) смотреть на обьем, он должен быть настолько низкий, чтобы небыло сомнений, что на клозе он обгонит вчерашнее значение;
2) выставляю ордера на открытие позиций против дневного вектора, если рынок растет то офер, если снижается то бид;
3) обычно рава прокалывает свой диапазон на 40-50 пипсов, лук всего на 5-10, газпром на 20-30;
4) закрыть сделку можно внутри диапазона выставив стоп-профит 0,5%, либо на середине дня, но чаще всего цены не доходят до середины на 10-15 пипсов.
В принципе такой метод не трудно прогнать в тестере метастока при некоторых навыках. Но важно учитывать и факторы внешнего новостного фона. Не использовать эти сделки при повышенных обьемах и при сильных сенсационных новостях (что вобщем взаимоувязано). Лучше перебдеть, чем недобдеть.
20 января, четверг
Недолго музыка играла. Почти весь полученный во вторник профит спустил по глупому сегодня. И продолжаю терять. Снова полез с максимальным плечем в шорт по РАО ЕЭС. Так предположил, что она может пробить свой коридор на 7,200 и после пробоя моментально потерять еще рупь. Поторопился встать в позу, поскольку на пробиве возникнет сильное движение, возможные проскальзывания отнимут от сделки жирный кусок.
Перспективы резкого падения виделись мне несомненными. Технически такая версия событий вполне возможна. Фундаментально тоже: реформа в отрасли заторможена, газпром свернул свою программу покупки электроэнергетики, мировые рынки не блещут оптимизмом, местные игроки предпочитают перекладываться в доллар, считая его фишкой дня. Вобщем совокупность факторов говорила мне о предпочтительности коротких позиций.
Прикольно, но рынок не разделил моей уверенности. Снижалось все что угодно, но не рава. Ответственные люди сделали ряд позитивных заявлений по газпрому, по увеличению капитализации будущих ОГК (которых пока еще даже нет в природе). А крупнейшая отечественная инвест-контора даже подняла рекомендацию по акциям РАО ЕЭС до "покупать". В итоге падеж захлебнулся неначавшись. Пробоем не пахнет. И у меня зреет жирный лось. Но я решил немного перетерпеть, пока рискую годовым профитом.
19 января, среда
Вот и Крещенье. Знаменитых морозов пока нет. Поэтому традиционное ежегодное купание в открытом водоеме в этот раз удалось на славу. Набрал так же святой водицы и окропил ею комп и рабочее место. Хороший древний обычай подманить удачу. Хотя в прошлом году эти манипуляции мне не помогли. Со счетом произошла катастрофа, что впрочем можно списать на проделки високосного года.
ГПРС-интернет от МТС в последнее время просто труба. Особено по вечерам, когда мне нужно открывать свой торговый терминал. Иногда нет связи больше чем по часу. Пришлось снова заменить сим-карту на билайновскую. Там коннект гораздо лучше и быстрее. Одно неудобно, абонентская плата и нет вечерних скидок.
Неприятным сюрпризом в билайне стало то, что перестал работать FTP. Невозможно закачать файлы на сайт. Стал мараковать и даже в порядке эксперимента отключил свой файервол. Моментально из инета проникла какая то фигня и стала отсылать куда то какие то файлы. За несколько минут у меня несанкционированно было потрачено пол-мега драгоценного трафика.
Хорошо, что специальной прогой T-Meter я оперативно отследил это безобразие и проворно выключил компьютер. Вредоносная фигня была обнаружена в системных папках Виндоус и называлась libsysmgr.exe . Она наотрез отказалась удаляться и не давала мне перезапустить мой файервол. Пришлось с ней повозиться. Без нее работа компьютера восстановилась в нормальном режиме.
Вообще навскидку вижу разницу в gprs-интернете от мтс и билайна. При равных условиях на обычные процедуры билайн тратит процентов на двадцать больше трафика. И атаки всяких гадов извне в нем происходят гораздо чаще. Примерно 50 раз за час (в мтс было раза три в неделю). Мдя-с.
18 января, вторник
Ух как мне круто повезло. Видать не зря вытащил монетку из вареника на старый новый год. Удалось в одной сделке получить сразу 15% прибыли и выйти в рекордный за последние годы плюс. Жаль правда относительный, по деньгам это копейки. Такая удача всегда радует и веселит, поднимает настроение и внутреннюю самооценку. Чувствую себя ассом, море по колено, горы нипочем. Если продолжать такими темпами, то можно вскоре нанять Сороса мальчиком на побегушках.
Сделка наклюнулась интуитивно. Вчера РАО ЕЭС попыталось установить новые максимумы, но не удержалась наверху и закрылась ниже предыдущих дней. Получилась темная свечка с клозой на мини, большим верхним хвостом и всплеском обьема. Налицо желание участников рынка опустить акцию еще ниже. Я открыл шорт на клозе с максимально возможным для себя плечем, никаких стопов и риск-контроля.
Непонятно было как выходить из этой сделки. На утро она даже показывала бумажного лося. В итоге вспомнил свои давнишние подсчеты о средневневном размахе котировок и поставил стоп-профит на удалении -3,2% от клозы понедельника. И фактически угадал минимум дня до пипса. Теперь важно удержать свою прибыль и не лезть больше с плечами в сомнительные сделки, а хладнокровно дожидаться верняков, подобных вчерашнему.
15 января, суббота
Технический анализ учитывает исключительно прошлое поведение цены. Безусловно, этих данных чрезвычайно мало для составления полной характеристики ситуации на рынке. Приходится изощряться, выдумывать индикаторы, раскладывая ценовое движение на векторы и спектры. В таких условиях важность приобретают остальные показатели цены, а именно обьемы и открытый интерес (в случае дерривативов).
Обьемы можно учитывать и интерпретировать по разному. В большинстве ситуаций повышение обьема толкуется как подтверждение превалирующего тренда (правда, бывают еще разворотные обьемы, но как редкость). Следовательно, продолжу мысль, если всплеск обьема говорит о правильности движения, то его упадок должен показывать ложность ценового хода.
Прямых работоспособных систем на этой идее не построить. Но иногда безобьемное движение цены приводит к быстрому возврату в исходное состояние. Типа прошла разведка боем, малыми силами пощупан противник, и, если атака захлебнулась, то благоразумнее сразу вернуться в прежние блиндажи. Построим индикатор в Метасток LU-real_volum_price, показывающий текущую цену когда обьем растет и вчерашнюю, если он падает:
При наложении этого индикатора на линейный график дневок сурнефтегаза можно обнаружить немало случаев возврата цен к старым уровням, если они попытались уйти с них без обьема. Когда обьем больше вчерашнего обе линии совпадают и цена считается реальной. А когда обьем ниже вчерашнего, то цена становится несправедливой, и можно ождать ее возврата к тем уровням, которые были последний раз достигнуты справедливым путем.
14 января, пятница
Начало года ознаменовалось неожиданным сужением торговых диапазонов на большинстве бумаг. Боковик стягивается в пружинку всё туже и туже. Ожидалось, что длительный перерыв из-за внезапных каникул вызовет в участниках рынка всплеск накопленной энергии. А получилась тухлая консолидация на хиреющих обьемах.
На таком узком рынке ничего не заработать. Потерять тоже соответственно мало. Но у меня вот убыток получился большой. В обычные дни две близкостоящие противоположные заявки легко слизывались рынком в считанные минуты. А теперь ликвидность низка и приходится сидеть в позе по нескольку дней.
Одна надёжа на скорый всплеск. Наклюнулась типичная ситуация. После долгих дней боковика цены рано или поздно взорвутся и попрут куда глаза глядят. Заранее невозможно предугатаь ни момент, ни направление полета [хочется вверх]. Но зная границы наторгованного коридора, можно открыть позиции как только его уровни будут пробиты. Даже, если первоначальный пробой окажется ложным, то нужно будет сразу перевернуться, ибо реверсное движение после этого обычно более мощное и длительное.
13 января, четверг
Наступил апогей всех новогодних праздников - Старый Новый Год! В принципе этот день можно считать Днем России, так как именно сегодня все россияне празднуют наиболее раскованно, искренне и непринужденно, без обязаловки сидеть в кругу семьи, без путина и курантов. Вообще чисто народный праздник, немножко подпольный и альтернативный всем остальным официальным.
Мой мобильный интернет в силу своих специфических особенностей не дает мне возможности полноценно, как раньше, общаться с коллегами. Низкое качество гпрс-связи при цене в пять раз дороже диалапа фактически отрезали меня от всех новых веяний в современном трейдинге. Участвовать в форумах и обсуждении свежих идей стало невозможно. Но за год с небольшим я свыкся с таким режимом.
Оконцем в мир сейчас для меня являются почтовые рассылки биржевой тематики и немножко диалогов в аське. Так же потихоньку перечитываю свою библиотеку электронных книг, накаченную во времена халявного тестового доступа в инет. Поначалу смущала папирусная ветхость многих текстов, старинных и всем известных книг. Но теперь я наоборот, радуюсь, что могу прочесть все в спокойной обстановке, вдумчиво и неторопясь.
12 января, среда
Дожили... Юкос в моменте был пять рублей. Какая то измученная инвесторская душа дрогнувшей рукой сбросила свой драгоценный пакет по любым, пусть ничтожным, ценам. А может неряшливый пофигистичный брокер вновь ошибся кнопкой. Но ктото ушлый сумел купить по пять рублей, при текущих ценах в восемнадцать. Получил молниеносный подарок. И на графиках остался ложный хвост.
Подобные хвосты редки, непредсказуемы, внезапны, но попадались, попадаются и будут попадаться всем поколениям биржевиков. Эх, заманчиво поймать удачу за хвост, продав или купив по ценам в разы отличающимся от тека. Но нереально. Возможно существуют брокерские стратегии, основанные на выставлении заведомо далеких заявок, в расчете на чужую ошибку или дурачка. Но для этого нужно иметь свободный капитал. Вобщем стратегия не для простых смертных.
Случайными наверняка могут быть не только выдающиеся хвосты на свечках. Вполне возможно, что нешелохнувшаяся иной раз цена осталась на своем месте именно случайно. Типа если обстановка резко изменилась к росту и весь фронт акций попер, а какая то отстала, то, всему виной ошибка или временная некомпетентность крупного оператора. Вот откопать бы таких ситуевин, когда есть время оценить риски и перспективы арбитража отставших акций со всем рынком. И поучаствовать в догонке.
11 января, вторник
С сегодняшнего дня руководство ФОРТС начинает бороться с тамагочами - компьютерными программами, перегружающими торговый биржевой сервер. Сделано это будет путем введения определенной платы за выставление каждой заявки неприведшей к сделке. Дико звучит, но платить придется за обычное пользование торговой программой, вернее за каждый лишний клик.
Пока не верится, что совершать сделки придется только по теку. Странно, что мой брокер (финам) молчит и никак не комментирует ситуацию. Ходят слухи, что оплачивать придется заявки свыше 1000 в день. Еще говорят, что будет лимит на бесплатное выставление заявок, если их число не превысит число сделок в день в пять раз. Вобщем пока беспонятка.
Безусловно, бороться с котировочными флудерами нужно. В стаканах фортса их всегда было видно невооруженным взглядом. Определенные крупные лоты всегда в нем двигались синхронно спот-рынку. Но ведь они и пользу приносили, наполняя торги ликвидностью. Убрать эти "кирпичи", и станет некому продавать свои лосевые контракты в случае вынужденного стопа. Не так уж много сейчас желающих пипсоваться на фьючерсах, чтобы начать на них гонения.
10 января, понедельник
Второй понедельник подряд в этом году выпадает на выходной. Тупизм какой то. И зачем столько праздников? Для рынка такой перерыв опасен. Гэп заведомо получится большим. Даже на ФОРТСе гарантийное обеспечение подняли до рекордных 30% вместо привычных 15%.
Абсурдность устраивания зимних каникул в нашей стране очевидна. Просто политикам нужно было увязать отмену празднования 7 ноября с громкой псевдореформой. Похоже что года через два каникулы стопудово будут отменены за вредностью для экономики или здоровья граждан.
Что касается перспектив рынка, то мне недавно подбросили теорию четырехлетнего цикла. В год выборов Путина и в 2000 и в 2004 маха была в апреле, а потом плавное снижение до конца года. Если подобную кальку 2001 года применить на 2005, то нас ждет боковик, с подьемом в начале сезона и спадом осенью, с безобьемной болтанкой летом.
6 января, четверг
В собственных целях мной был разработан процентный индекс рынка. В обычных распространенных индексах краеугольным вопросом являются веса расчетных бумаг. После сильных долгих движений пропорции меняются и расстановка сил искажается в пользу потяжелевших. И далее уже они играют ведущую срипку.
Приходится периодически перетряхивать индексы. Или выдумывать различные весовые коэффициенты, оглядку на фрифлоат и так далее. В принципе все зависит от поставленных задач и нужных целей. Вот мне важнее учитывать ежедневные приращения бумаг, как потенциальный ориентир интрадейной прибыли.
Получился вот такой вот индекс:
Чтобы построить его в метастоке, нужно в формуле указать локальные адреса папок с котировками:
aa:= Security("c:\MetaStock Data\lupiv\EESR",C ) ;
aaa:= ROC(aa ,1 , %) ;
bb:= Security("c:\MetaStock Data\lupiv\GZPM",C ) ;
bbb:=ROC(bb,1 , %) ;
cc:= Security("c:\MetaStock Data\lupiv\LKOH",C ) ;
ccc:=ROC(cc,1 , %) ;
dd:= Security("c:\MetaStock Data\lupiv\RTKM",C ) ;
ddd:=ROC(dd,1 , %) ;
ee:= Security("c:\MetaStock Data\lupiv\SNGZ",C ) ;
eee:=ROC(ee,1 , %) ;
fff:=(aaa+ bbb+ccc+ddd+eee)/5+ PREVIOUS;
fff
|
Как видно в моей формуле учитывается всего пять бумаг: рава, лук, газпром, тело и сур. Меньше нельзя- пострадает репрезентативность, больше мне просто не нужно. Кстати, аналогичным образом у меня подсчитан и дневной обьем (на графике нижняя гистограмма).
5 января, среда
Раздобыл метасток 9.0 и решил проверить его на наличие отличий от предыдущих версий. В свое время пришлось забраковать версию 7.2 из-за глюкавости и неприязнь к Квику. Потом так же непонравилась версия 8.0, в ней смутил обновленный систем-тестер- пропала возможность тестировать интрадейные данные типа 11 минуток.
В 9 версии сохранены все прибамбасы предыдущего изделия, добавлена какая то новая кнопочка и расширен список формул и систем. Появилось кардинальное отличие- программа при установке насоздавала своих директорий в системных папках, после чего наотрез отказалась удаляться.
Вот после удаления и начались неприятности. Винда стала самопроизвольно перегружаться. Старые версии метастока перестали устанавливаться на компьютер. Пришлось искать помощи в инете, и производить рискованую операцию удаления из системных папок десятка всяких хитрых файлов. Получается Эквис спецом выпустил гамнистую 9 версию, чтобы с ее удалением отучить всех незарегиных юзеров от прежних версий метастока.
4 января, вторник
Технический анализ не может работать в принципе. Это ясно как белый день. Ни повтряющиеся ситуации в поведении индикаторов, ни графические модели не могут обеспечить торговца достаточно сильными верными сигналами. На это указывает все- от статистики трейдов, до здравого смысла и математических выкладок.
С первых дней на рынке я тоже недоверял фигурам и стохастикам. Но безнадежность других способов заставила углубиться в изучение графиков и компьютерный анализ. Хотя в итоге пришел к тому с чего начинал. Но, раз чистый теханализ недееспособен, а интуитивный и фундаментальщицкий подходы лажа, то придется искать какой то свой особый путь. На стыке всех этих способов.
1 января, суббота
Наступил новый 2005 год. С чем себя и поздравляю. А так же всех своих друзей и читателей сайта. Хочется пожелать всем успехов. Особенно в профессиональной деятельности. Побольше прибылей и поменьше убытков. А так же терпения и крепких нервов. Остальное полюбому приложится.
В новом году сайт будет развиваться так же медленно как и в прошлом. Инет нынче дорог, энтузиазм у меня угасший, писать лень, думать тем более. Пусть все идет как идет. Авось хорошая идея сама наклюнется и чудом воплотится.
Последний раз я тут ковырялся: